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TwentyPipsOnceADayEstrategia

Puerto del experto MetaTrader 20pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend implementado con la API de alto nivel de StockSharp. La estrategia se negocia una vez por hora configurada y abre una posición contraria contra la deriva de las últimas N velas horarias. El tamaño de la posición sigue una escalera de martingala que aumenta el lote sólo cuando una operación reciente terminó con una pérdida. La implementación también impone un cronograma de negociación diario, protección de seguimiento opcional y un período de tenencia máximo.

Lógica de trading

  1. La estrategia se suscribe a velas horarias (configurables a través de CandleType).
  2. Cuando una vela se cierra y la siguiente hora coincide con TradingHour, la estrategia evalúa la dirección:
    • Compare el precio de cierre de la última hora completa con el precio de cierre de hace HoursToCheckTrend horas.
    • Si el mercado cayó durante ese intervalo, abra una posición larga (desvanezca la tendencia bajista).
    • Si el mercado subió, abra una posición corta.
  3. Sólo una posición puede estar activa a la vez (controlada por MaxOrders).
  4. Cada operación hereda una toma de ganancias fija y un stop-loss/trailing stop opcional, ambos expresados en pips en relación con el tamaño del pip del instrumento.
  5. Si la posición permanece abierta por más de OrderMaxAgeSeconds o la siguiente hora está fuera de la sesión permitida definida por TradingDayHours, la estrategia cierra la operación a la fuerza.

Gestión monetaria

  • FixedVolume define el lote base. Configúrelo en 0 para derivar el lote del valor de la cartera usando RiskPercent. El tamaño basado en el riesgo refleja la lógica EA original: (portfolio value * RiskPercent) / 1000.
  • Una vez calculado el lote base, se sujeta tanto por los límites VolumeMin/VolumeMax/VolumeStep del instrumento como por los límites MinVolume/MaxVolume definidos por el usuario.
  • Una escalera martingala aumenta el siguiente lote sólo si la respectiva operación histórica cerró con pérdidas:
    • FirstMultiplier se aplica cuando se perdió la operación más reciente.
    • SecondMultiplier se aplica cuando la última operación ganó pero la anterior perdió.
    • La cadena continúa hasta FifthMultiplier, coincidiendo con la escalada original de cinco pasos.

Parámetros

Parámetro Descripción
FixedVolume Volumen de negociación fijo. Utilice 0 para habilitar el dimensionamiento basado en el riesgo.
MinVolume / MaxVolume Límites superior e inferior aplicados después del dimensionamiento.
RiskPercent Porcentaje de cartera convertido en volumen cuando FixedVolume es igual a cero.
MaxOrders Número máximo de posiciones abiertas simultáneamente (por defecto 1).
TradingHour Hora del día (0-23) en la que pueden comenzar nuevas operaciones.
TradingDayHours Horas o rangos separados por comas (por ejemplo, 0-7,13-22) que siguen siendo elegibles para puestos vacantes. Cuando la siguiente hora está fuera de este conjunto, la estrategia sale.
HoursToCheckTrend Mirada retrospectiva en velas horarias utilizadas para la comparación contraria.
OrderMaxAgeSeconds Tiempo máximo de espera en segundos antes de forzar una salida.
FirstMultiplier … FifthMultiplier Martingale multiplicadores asignados a las pérdidas encontradas en las últimas cinco operaciones cerradas.
StopLossPips Distancia inicial de stop loss en pips. Establezca en 0 para desactivar.
TrailingStopPips Distancia del trailing stop en pips. Establezca en 0 para desactivar.
TakeProfitPips Tomar distancia de ganancias en pips.
CandleType Tipo de vela utilizado para la generación de señales (el valor predeterminado es un período de tiempo de 1 hora).

Controles de Riesgos y Salidas

  • Take Profit / Stop Loss: Configurado a través de TakeProfitPips y StopLossPips con conversión automática a unidades de precio de instrumento.
  • Parada dinámica: si está habilitado, la parada se rastrea una vez que la operación gana más que el número de pips configurado.
  • Salida de tiempo de espera: Las posiciones anteriores a OrderMaxAgeSeconds se cierran al precio de cierre de vela actual.
  • Filtro de sesión: Las posiciones se cierran cuando la próxima hora no está incluida en TradingDayHours.

Notas de uso

  • La estrategia funciona con cualquier instrumento que proporcione velas horarias y un PriceStep válido. Cuando el instrumento utiliza pips fraccionarios (3 o 5 decimales), el tamaño del pip se ajusta automáticamente.
  • Para replicar el comportamiento de MetaTrader, ejecute la estrategia en un solo instrumento con CandleType configurado en un período de tiempo por hora y mantenga el TradingDayHours predeterminado (0-23) para permitir el comercio durante todo el día.
  • La escalera martingala supone como máximo cinco oficios históricos relevantes. Restablecer la estrategia borra este historial.
  • Debido a que la estrategia opera al inicio de la hora configurada utilizando datos de velas cerradas, los llenados se producen al precio disponible cuando comienza la nueva hora.

Archivos

  • CS/TwentyPipsOnceADayStrategy.cs – implementación principal de C#.
  • README.md – Documentación en inglés (este archivo).
  • README_zh.md – Documentación china.
  • README_ru.md – Documentación rusa.

Los puertos de Python se omiten intencionalmente para esta conversión.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using System.Globalization;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the MetaTrader expert "20pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend".
/// Trades once per configured hour against the drift of the last N hourly candles and applies martingale style sizing.
/// Includes daily session control, optional trailing protection, and automatic position aging.
/// </summary>
public class TwentyPipsOnceADayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _fixedVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _riskPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maxOrders;
	private readonly StrategyParam<int> _tradingHour;
	private readonly StrategyParam<string> _tradingDayHours;
	private readonly StrategyParam<int> _hoursToCheckTrend;
	private readonly StrategyParam<int> _orderMaxAgeSeconds;
	private readonly StrategyParam<int> _firstMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _secondMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _thirdMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _fourthMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _fifthMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _closeHistory = new();
	private readonly List<bool> _recentLosses = new(5);
	private readonly HashSet<int> _allowedHours = new();

	private SimpleMovingAverage _sma;

	private DateTime? _lastTradeBarTime;
	private DateTime? _entryTime;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;
	private decimal _entryVolume;
	private int _positionDirection;
	private decimal _pipSize;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="TwentyPipsOnceADayStrategy"/>.
	/// </summary>
	public TwentyPipsOnceADayStrategy()
	{
		_fixedVolume = Param(nameof(FixedVolume), 0.1m)
		.SetDisplay("Fixed Volume", "Fixed trading volume (set to 0 to use risk based sizing)", "Risk");

		_minVolume = Param(nameof(MinVolume), 0.1m)
		.SetDisplay("Min Volume", "Lower volume bound applied after sizing", "Risk");

		_maxVolume = Param(nameof(MaxVolume), 5m)
		.SetDisplay("Max Volume", "Upper volume bound applied after sizing", "Risk");

		_riskPercent = Param(nameof(RiskPercent), 5m)
		.SetDisplay("Risk Percent", "Percentage of portfolio value converted into volume when fixed size is disabled", "Risk");

		_maxOrders = Param(nameof(MaxOrders), 1)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Max Orders", "Maximum number of simultaneously open positions", "Trading");

		_tradingHour = Param(nameof(TradingHour), 7)
		.SetRange(0, 23)
		.SetDisplay("Trading Hour", "Hour of day (0-23) when the strategy evaluates signals", "Schedule");

		_tradingDayHours = Param(nameof(TradingDayHours), "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23")
		.SetDisplay("Trading Day Hours", "Comma separated list or ranges of allowed session hours", "Schedule");

		_hoursToCheckTrend = Param(nameof(HoursToCheckTrend), 30)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Hours To Check", "Number of historical hourly closes used for the contrarian check", "Signals");

		_orderMaxAgeSeconds = Param(nameof(OrderMaxAgeSeconds), 75600)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Max Position Age (s)", "Maximum holding time in seconds before forcing an exit", "Risk");

		_firstMultiplier = Param(nameof(FirstMultiplier), 4)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("First Multiplier", "Multiplier applied after the most recent loss", "Money Management");

		_secondMultiplier = Param(nameof(SecondMultiplier), 2)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Second Multiplier", "Multiplier applied when the last win was preceded by a loss", "Money Management");

		_thirdMultiplier = Param(nameof(ThirdMultiplier), 5)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Third Multiplier", "Multiplier applied when the third latest trade was a loss", "Money Management");

		_fourthMultiplier = Param(nameof(FourthMultiplier), 5)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Fourth Multiplier", "Multiplier applied when the fourth latest trade was a loss", "Money Management");

		_fifthMultiplier = Param(nameof(FifthMultiplier), 1)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Fifth Multiplier", "Multiplier applied when the fifth latest trade was a loss", "Money Management");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
		.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance expressed in pips", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 0m)
		.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance expressed in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 10m)
		.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance expressed in pips", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for signal calculations", "Market Data");
	}

	/// <summary>
	/// Fixed trading volume. Set to zero to enable risk based sizing.
	/// </summary>
	public decimal FixedVolume
	{
		get => _fixedVolume.Value;
		set => _fixedVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum allowed trading volume.
	/// </summary>
	public decimal MinVolume
	{
		get => _minVolume.Value;
		set => _minVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum allowed trading volume.
	/// </summary>
	public decimal MaxVolume
	{
		get => _maxVolume.Value;
		set => _maxVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Portfolio percentage converted into volume when <see cref="FixedVolume"/> equals zero.
	/// </summary>
	public decimal RiskPercent
	{
		get => _riskPercent.Value;
		set => _riskPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of simultaneously open positions.
	/// </summary>
	public int MaxOrders
	{
		get => _maxOrders.Value;
		set => _maxOrders.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour of day when new positions may be opened.
	/// </summary>
	public int TradingHour
	{
		get => _tradingHour.Value;
		set => _tradingHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Comma separated list or ranges of allowed trading hours.
	/// </summary>
	public string TradingDayHours
	{
		get => _tradingDayHours.Value;
		set
		{
			_tradingDayHours.Value = value;
			UpdateTradingHours();
		}
	}

	/// <summary>
	/// Lookback depth measured in hourly candles.
	/// </summary>
	public int HoursToCheckTrend
	{
		get => _hoursToCheckTrend.Value;
		set => _hoursToCheckTrend.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum holding time before a position is forcefully closed.
	/// </summary>
	public int OrderMaxAgeSeconds
	{
		get => _orderMaxAgeSeconds.Value;
		set => _orderMaxAgeSeconds.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier used after the latest loss.
	/// </summary>
	public int FirstMultiplier
	{
		get => _firstMultiplier.Value;
		set => _firstMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier used when only the second latest trade was a loss.
	/// </summary>
	public int SecondMultiplier
	{
		get => _secondMultiplier.Value;
		set => _secondMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier used when the third latest trade was a loss.
	/// </summary>
	public int ThirdMultiplier
	{
		get => _thirdMultiplier.Value;
		set => _thirdMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier used when the fourth latest trade was a loss.
	/// </summary>
	public int FourthMultiplier
	{
		get => _fourthMultiplier.Value;
		set => _fourthMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier used when the fifth latest trade was a loss.
	/// </summary>
	public int FifthMultiplier
	{
		get => _fifthMultiplier.Value;
		set => _fifthMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used to process signals.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_closeHistory.Clear();
		_recentLosses.Clear();
		_lastTradeBarTime = null;
		_entryTime = null;
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
		_entryVolume = 0m;
		_positionDirection = 0;
		_pipSize = 0m;
		UpdateTradingHours();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = CalculatePipSize();
		UpdateTradingHours();

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = 2 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_sma, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		AddCloseToHistory(candle.ClosePrice);

		if (_positionDirection != 0)
		{
			ManageOpenPosition(candle);
			if (_positionDirection != 0)
			{
				EnforceSessionLimits(candle);
			}
		}

		TryOpenPosition(candle);
	}

	private void AddCloseToHistory(decimal closePrice)
	{
		if (HoursToCheckTrend <= 0)
		return;

		_closeHistory.Insert(0, closePrice);

		var required = Math.Max(HoursToCheckTrend, 5);
		if (_closeHistory.Count > required)
		{
			_closeHistory.RemoveRange(required, _closeHistory.Count - required);
		}
	}

	private void ManageOpenPosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (_positionDirection == 0 || _entryPrice is not decimal entryPrice)
		return;

		var direction = _positionDirection;
		var closePrice = candle.ClosePrice;

		var stopDistance = StopLossPips * _pipSize;
		if (_stopPrice is null && stopDistance > 0m)
		{
			_stopPrice = direction > 0
			? entryPrice - stopDistance
			: entryPrice + stopDistance;
		}

		var trailingDistance = TrailingStopPips * _pipSize;
		if (trailingDistance > 0m)
		{
			if (direction > 0)
			{
				var profit = closePrice - entryPrice;
				if (profit > trailingDistance)
				{
					var candidate = closePrice - trailingDistance;
					if (_stopPrice is null || candidate > _stopPrice.Value)
					{
						_stopPrice = candidate;
					}
				}
			}
			else
			{
				var profit = entryPrice - closePrice;
				if (profit > trailingDistance)
				{
					var candidate = closePrice + trailingDistance;
					if (_stopPrice is null || candidate < _stopPrice.Value)
					{
						_stopPrice = candidate;
					}
				}
			}
		}

		if (_takeProfitPrice is decimal target)
		{
			var hitTarget = direction > 0
			? candle.HighPrice >= target
			: candle.LowPrice <= target;

			if (hitTarget)
			{
				ExitPosition(target);
				return;
			}
		}

		if (_stopPrice is decimal stopLevel)
		{
			var hitStop = direction > 0
			? candle.LowPrice <= stopLevel
			: candle.HighPrice >= stopLevel;

			if (hitStop)
			{
				ExitPosition(stopLevel);
				return;
			}
		}

		if (OrderMaxAgeSeconds > 0 && _entryTime is DateTime entryTime)
		{
			var age = candle.CloseTime - entryTime;
			if (age.TotalSeconds >= OrderMaxAgeSeconds)
			{
				ExitPosition(candle.ClosePrice);
			}
		}
	}

	private void EnforceSessionLimits(ICandleMessage candle)
	{
		if (_positionDirection == 0)
		return;

		var nextHour = candle.CloseTime.Hour;
		if (!IsHourAllowed(nextHour))
		{
			ExitPosition(candle.ClosePrice);
		}
	}

	private void TryOpenPosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (MaxOrders <= 0 || _positionDirection != 0)
		return;

		var nextHour = candle.CloseTime.Hour;
		if (nextHour != TradingHour || !IsHourAllowed(nextHour))
		return;

		if (_lastTradeBarTime.HasValue && _lastTradeBarTime.Value == candle.CloseTime)
		return;

		if (_closeHistory.Count < HoursToCheckTrend)
		return;

		var lastClose = _closeHistory[0];
		var index = HoursToCheckTrend - 1;
		if (index < 0 || index >= _closeHistory.Count)
		return;

		var referenceClose = _closeHistory[index];
		if (lastClose == referenceClose)
		return;

		var goLong = referenceClose > lastClose;

		var volume = CalculateOrderVolume();
		if (volume <= 0m)
		return;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;

		if (goLong)
		{
			BuyMarket(volume);
			_positionDirection = 1;
		}
		else
		{
			SellMarket(volume);
			_positionDirection = -1;
		}

		_entryPrice = entryPrice;
		_entryTime = candle.CloseTime;
		_entryVolume = volume;
		_lastTradeBarTime = candle.CloseTime;

		var stopDistance = StopLossPips * _pipSize;
		_stopPrice = stopDistance > 0m
		? _positionDirection > 0
		? entryPrice - stopDistance
		: entryPrice + stopDistance
		: null;

		var takeDistance = TakeProfitPips * _pipSize;
		_takeProfitPrice = takeDistance > 0m
		? _positionDirection > 0
		? entryPrice + takeDistance
		: entryPrice - takeDistance
		: null;
	}

	private void ExitPosition(decimal exitPrice)
	{
		var direction = _positionDirection;
		if (direction == 0)
		return;

		var volume = Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
		{
			volume = Math.Abs(_entryVolume);
		}

		if (volume <= 0m)
		{
			ResetPositionState();
			return;
		}

		if (direction > 0)
		{
			SellMarket(volume);
		}
		else
		{
			BuyMarket(volume);
		}

		if (_entryPrice is decimal entryPrice)
		{
			var isLoss = direction > 0
			? exitPrice < entryPrice
			: exitPrice > entryPrice;

			RegisterTradeResult(isLoss);
		}
		else
		{
			ResetPositionState();
		}
	}

	private void RegisterTradeResult(bool isLoss)
	{
		_recentLosses.Insert(0, isLoss);
		if (_recentLosses.Count > 5)
		{
			_recentLosses.RemoveRange(5, _recentLosses.Count - 5);
		}

		ResetPositionState();
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_positionDirection = 0;
		_entryPrice = null;
		_entryTime = null;
		_entryVolume = 0m;
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
	}

	private decimal CalculateOrderVolume()
	{
		var baseVolume = FixedVolume;

		if (baseVolume <= 0m)
		{
			baseVolume = CalculateRiskVolume();
		}

		if (baseVolume <= 0m)
		return 0m;

		var multiplier = GetMultiplierFromHistory();
		var desired = AlignVolume(baseVolume * multiplier);

		return desired;
	}

	private decimal CalculateRiskVolume()
	{
		if (RiskPercent <= 0m)
		return MinVolume > 0m ? MinVolume : 0m;

		var portfolio = Portfolio;
		var balance = portfolio?.CurrentValue ?? portfolio?.BeginValue ?? 0m;
		if (balance <= 0m)
		return MinVolume > 0m ? MinVolume : 0m;

		var raw = balance * RiskPercent / 1000m;
		return raw;
	}

	private decimal GetMultiplierFromHistory()
	{
		for (var index = 0; index < _recentLosses.Count && index < 5; index++)
		{
			if (!_recentLosses[index])
			continue;

			return index switch
			{
				0 => FirstMultiplier,
				1 => SecondMultiplier,
				2 => ThirdMultiplier,
				3 => FourthMultiplier,
				4 => FifthMultiplier,
				_ => 1m,
			};
		}

		return 1m;
	}

	private decimal AlignVolume(decimal volume)
	{
		var security = Security;
		if (security != null)
		{
			var min = security.MinVolume ?? 0m;
			var max = security.MaxVolume ?? decimal.MaxValue;
			var step = security.VolumeStep ?? 0m;

			if (step > 0m)
			{
				volume = Math.Round(volume / step) * step;
			}

			if (min > 0m && volume < min)
			volume = min;

			if (max > 0m && volume > max)
			volume = max;
		}

		if (MinVolume > 0m && volume < MinVolume)
		volume = MinVolume;

		if (MaxVolume > 0m && volume > MaxVolume)
		volume = MaxVolume;

		return volume;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var security = Security;
		if (security == null)
		return 0.0001m;

		var step = security.PriceStep ?? 0.0001m;
		var decimals = security.Decimals;

		if ((decimals == 3 || decimals == 5) && step > 0m)
		{
			return step * 10m;
		}

		return step > 0m ? step : 0.0001m;
	}

	private bool IsHourAllowed(int hour)
	{
		if (_allowedHours.Count == 0)
		return true;

		return _allowedHours.Contains(hour);
	}

	private void UpdateTradingHours()
	{
		_allowedHours.Clear();

		var raw = _tradingDayHours.Value;
		if (raw.IsEmptyOrWhiteSpace())
		{
			FillFullDay();
			return;
		}

		var parts = raw.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
		foreach (var part in parts)
		{
			var trimmed = part.Trim();
			if (trimmed.Length == 0)
			continue;

			if (trimmed.Contains('-', StringComparison.Ordinal))
			{
				var rangeParts = trimmed.Split('-', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
				if (rangeParts.Length != 2)
				continue;

				if (TryParseHour(rangeParts[0], out var start) && TryParseHour(rangeParts[1], out var end))
				{
					if (end < start)
					{
						(end, start) = (start, end);
					}

					for (var hour = start; hour <= end; hour++)
					{
						_allowedHours.Add(hour);
					}
				}
			}
			else if (TryParseHour(trimmed, out var value))
			{
				_allowedHours.Add(value);
			}
		}

		if (_allowedHours.Count == 0)
		{
			FillFullDay();
		}
	}

	private static bool TryParseHour(string text, out int hour)
	{
		if (int.TryParse(text, NumberStyles.Integer, CultureInfo.InvariantCulture, out hour))
		{
			if (hour >= 0 && hour <= 23)
			return true;
		}

		hour = 0;
		return false;
	}

	private void FillFullDay()
	{
		_allowedHours.Clear();
		for (var hour = 0; hour < 24; hour++)
		{
			_allowedHours.Add(hour);
		}
	}
}