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Diez pips frente a la estrategia de tendencia de las últimas N horas

Descripción general

Esta estrategia es una fiel adaptación del experto MetaTrader 10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend. Se negocia exactamente una vez al día a una hora configurable y deliberadamente toma el lado opuesto del cambio de precio observado en las últimas N velas horarias completadas. La lógica está diseñada para pares de divisas con precios de cinco dígitos, pero la versión C# adapta automáticamente el tamaño del pip utilizando el PriceStep del instrumento y el número de decimales.

En la hora de negociación seleccionada, la estrategia inspecciona el precio de cierre de hace HoursToCheckTrend horas y lo compara con el cierre de la vela horaria completada más reciente:

  • Si el cierre anterior es alto, el mercado ha estado cayendo (bajista), por lo que la estrategia abre una posición larga.
  • De lo contrario, el mercado ha estado subiendo (alcista), por lo que abre una posición corta.

Las posiciones se cierran mediante paradas protectoras, una salida diaria basada en el tiempo o manualmente cuando el mercado está fuera de la ventana de negociación.

gestión del dinero

El tamaño de la posición refleja la escalera de martingala del experto original:

  1. El volumen base proviene de FixedVolume. Cuando se establece en cero, la estrategia recurre al dimensionamiento basado en el riesgo utilizando Portfolio.CurrentValue * MaximumRisk / 1000 redondeado a un decimal.
  2. El volumen está limitado por MinimumVolume, MaximumVolume, los límites de volumen del instrumento y un límite flexible igual a Portfolio.CurrentValue / 1000 lotes.
  3. Después de cada operación cerrada, se almacena el resultado (hasta las últimas cinco operaciones). Al preparar una nueva entrada la estrategia escanea ese historial y multiplica el tamaño del lote según la primera pérdida que encuentre, usando la secuencia FirstMultiplier... FifthMultiplier. Esto reproduce las comprobaciones anidadas OrderSelect de la versión MQL.

Controles de riesgo

  • StopLossPips, TakeProfitPips y TrailingStopPips funcionan en unidades de pips. El puerto recalcula el tamaño del pip con el multiplicador estándar de 3/5 decimal para símbolos Forex.
  • Los trailingstops son simétricos para posiciones largas y cortas. En el código original MQL, el rastro del lado corto nunca se activó debido a un error de señal; la versión C# corrige eso para que ambas direcciones se comporten de manera idéntica.
  • OrderMaxAge cierra cualquier posición que sobreviva más que la duración configurada (21 horas de forma predeterminada).
  • Fuera del horario de negociación permitido, la estrategia liquida cualquier exposición abierta para permanecer estable hasta la siguiente sesión.
  • MaxOrders protege contra reingresos accidentales al exigir que no haya posiciones abiertas ni órdenes activas cuando se evalúa una nueva señal.

Flujo de trabajo detallado

  1. Suscríbase a velas por hora (el período de tiempo se puede cambiar con CandleType).
  2. Reúna el precio de cierre de cada vela terminada en un pequeño buffer móvil.
  3. En la primera vela completa a la hora permitida:
    • Verifique el estado de la cartera/conexión y confirme que no haya ninguna posición abierta.
    • Asegúrese de tener al menos HoursToCheckTrend velas históricas para comparar.
    • Determine la dirección comparando el cierre actual con el cierre de hace HoursToCheckTrend.
    • Calcule el tamaño del lote utilizando la rutina de administración de dinero anterior y envíe una orden de mercado.
  4. Mientras una posición está abierta, la estrategia:
    • Evalúa los niveles de stop-loss, take-profit y trailing utilizando precios máximos/bajos de velas.
    • Actualiza el trailing stop después de nuevos máximos (para largos) o mínimos (para cortos).
    • Realiza un seguimiento de la marca de tiempo de entrada para poder aplicar OrderMaxAge.
    • Registra las ganancias/pérdidas realizadas cuando se cierra la operación para alimentar los multiplicadores de martingala.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
FixedVolume Tamaño de lote fijo. Establezca en 0 para utilizar el tamaño basado en el riesgo. 0.1
MinimumVolume Límite inferior estricto para el volumen del pedido. 0.1
MaximumVolume Límite superior estricto para el volumen del pedido. 5
MaximumRisk Fracción del capital utilizado cuando FixedVolume = 0. 0.05
MaxOrders Órdenes/posiciones máximas simultáneas. 1
TradingHour Hora del día (0–23) en la que se permiten nuevas operaciones. 7
HoursToCheckTrend Ventana retrospectiva en horas para la comparación de tendencias. 30
OrderMaxAge Vida útil máxima de un puesto. 21h
StopLossPips Distancia de stop-loss en pips. 50
TakeProfitPips Distancia de toma de ganancias en pips. 10
TrailingStopPips Distancia del trailing-stop en pips. 0 (deshabilitado)
FirstMultiplier … FifthMultiplier Los multiplicadores de lote se aplican cuando la operación perdedora más reciente se encuentra en la profundidad respectiva. 4, 2, 5, 5, 1
CandleType Plazo de suscripción de velas. 1 hour

Diferencias con el experto MQL original

  • Martingale la lógica del tamaño, la antigüedad de las órdenes y la ventana de negociación se reproducen uno a uno. El único cambio deliberado es el trailing stop simétrico del lado corto para corregir el error de señal en el guión original.
  • Todos los niveles de protección se ejecutan con órdenes de mercado en la siguiente vela terminada porque las estrategias StockSharp no registran órdenes de parada/límite separadas cuando se utilizan ayudantes de alto nivel. Esto coincide con el comportamiento del experto original cuando se activaron sus órdenes de suspensión.
  • El capital de la cuenta se lee desde Portfolio.CurrentValue. Si el adaptador no proporciona este campo, la estrategia vuelve a la base Volume (predeterminado 1).
  • La lista de horarios de negociación permitidos refleja la matriz original de 0…23. Para restringir el comercio a días específicos, puede editar _tradingDayHours dentro del constructor.

Notas de uso

  • Funciona mejor con datos de Forex por hora donde los cálculos del tamaño de pip utilizando la heurística PriceStep ×10 son válidos.
  • Verifique siempre que Security.VolumeStep, VolumeMin y VolumeMax estén configurados por el conector para que la estrategia pueda ajustar los tamaños de lote correctamente.
  • Debido a que las entradas se evalúan solo una vez por vela terminada, la estrategia debe lanzarse antes de la hora de negociación elegida para no perderse la primera señal del día.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trades once per day against the direction of the last N hourly candles.
/// Lot sizing mimics the martingale multipliers of the original MQL expert.
/// </summary>
public class TenPipsOppositeLastNHourTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _fixedVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minimumVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximumVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximumRisk;
	private readonly StrategyParam<int> _maxOrders;
	private readonly StrategyParam<int> _tradingHour;
	private readonly StrategyParam<int> _hoursToCheckTrend;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _orderMaxAge;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _firstMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _secondMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _thirdMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _fourthMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _fifthMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<int> _tradingDayHours;
	private readonly List<decimal> _closedTradeProfits = new();
	private readonly List<decimal> _closeHistory = new();

	private decimal _pipSize;
	private DateTimeOffset? _lastBarTraded;
	private Sides? _entrySide;
	private decimal _entryVolume;
	private decimal? _entryPrice;
	private DateTimeOffset? _entryTime;
	private decimal? _trailingStopPrice;

	/// <summary>
	/// Fixed volume for market entries. When zero the strategy uses risk based sizing.
	/// </summary>
	public decimal FixedVolume
	{
		get => _fixedVolume.Value;
		set => _fixedVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum allowed volume after all adjustments.
	/// </summary>
	public decimal MinimumVolume
	{
		get => _minimumVolume.Value;
		set => _minimumVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum allowed volume after all adjustments.
	/// </summary>
	public decimal MaximumVolume
	{
		get => _maximumVolume.Value;
		set => _maximumVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fraction of account value risked when FixedVolume is zero.
	/// </summary>
	public decimal MaximumRisk
	{
		get => _maximumRisk.Value;
		set => _maximumRisk.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of simultaneously open orders and positions.
	/// </summary>
	public int MaxOrders
	{
		get => _maxOrders.Value;
		set => _maxOrders.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour (0-23) when the strategy is allowed to open a trade.
	/// </summary>
	public int TradingHour
	{
		get => _tradingHour.Value;
		set => _tradingHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of hours used to evaluate the opposite trend.
	/// </summary>
	public int HoursToCheckTrend
	{
		get => _hoursToCheckTrend.Value;
		set => _hoursToCheckTrend.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum allowed lifetime for an open position.
	/// </summary>
	public TimeSpan OrderMaxAge
	{
		get => _orderMaxAge.Value;
		set => _orderMaxAge.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing-stop distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied after the most recent losing trade.
	/// </summary>
	public decimal FirstMultiplier
	{
		get => _firstMultiplier.Value;
		set => _firstMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied when the last trade was profitable but the previous one lost.
	/// </summary>
	public decimal SecondMultiplier
	{
		get => _secondMultiplier.Value;
		set => _secondMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied when only the third most recent trade lost.
	/// </summary>
	public decimal ThirdMultiplier
	{
		get => _thirdMultiplier.Value;
		set => _thirdMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied when only the fourth most recent trade lost.
	/// </summary>
	public decimal FourthMultiplier
	{
		get => _fourthMultiplier.Value;
		set => _fourthMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied when only the fifth most recent trade lost.
	/// </summary>
	public decimal FifthMultiplier
	{
		get => _fifthMultiplier.Value;
		set => _fifthMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="TenPipsOppositeLastNHourTrendStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public TenPipsOppositeLastNHourTrendStrategy()
	{
		_fixedVolume = Param(nameof(FixedVolume), 0.1m)
		.SetDisplay("Fixed Volume", "Fixed volume for entries", "Risk")
		
		.SetOptimize(0m, 1m, 0.1m);

		_minimumVolume = Param(nameof(MinimumVolume), 0.1m)
		.SetDisplay("Minimum Volume", "Minimum allowed volume", "Risk");

		_maximumVolume = Param(nameof(MaximumVolume), 5m)
		.SetDisplay("Maximum Volume", "Maximum allowed volume", "Risk");

		_maximumRisk = Param(nameof(MaximumRisk), 0.05m)
		.SetDisplay("Maximum Risk", "Risk fraction when Fixed Volume is zero", "Risk")
		
		.SetOptimize(0m, 0.2m, 0.01m);

		_maxOrders = Param(nameof(MaxOrders), 1)
		.SetDisplay("Max Orders", "Maximum simultaneous orders", "Trading")
		
		.SetOptimize(1, 3, 1);

		_tradingHour = Param(nameof(TradingHour), 7)
		.SetDisplay("Trading Hour", "Hour when entries are allowed", "Trading");

		_hoursToCheckTrend = Param(nameof(HoursToCheckTrend), 30)
		.SetDisplay("Hours To Check Trend", "Look-back hours for trend detection", "Trading")
		.SetGreaterThanZero();

		_orderMaxAge = Param(nameof(OrderMaxAge), TimeSpan.FromSeconds(75600))
		.SetDisplay("Order Max Age", "Maximum position lifetime", "Risk");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
		.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop-loss distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 10m)
		.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take-profit distance in pips", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 0m)
		.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing-stop distance in pips", "Risk");

		_firstMultiplier = Param(nameof(FirstMultiplier), 4m)
		.SetDisplay("First Multiplier", "Multiplier after the last loss", "Money Management");

		_secondMultiplier = Param(nameof(SecondMultiplier), 2m)
		.SetDisplay("Second Multiplier", "Multiplier if only the previous trade lost", "Money Management");

		_thirdMultiplier = Param(nameof(ThirdMultiplier), 5m)
		.SetDisplay("Third Multiplier", "Multiplier if only the third trade lost", "Money Management");

		_fourthMultiplier = Param(nameof(FourthMultiplier), 5m)
		.SetDisplay("Fourth Multiplier", "Multiplier if only the fourth trade lost", "Money Management");

		_fifthMultiplier = Param(nameof(FifthMultiplier), 1m)
		.SetDisplay("Fifth Multiplier", "Multiplier if only the fifth trade lost", "Money Management");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Candle type used for analysis", "Trading");

		_tradingDayHours = new List<int>(24);
		for (var hour = 0; hour < 24; hour++)
		_tradingDayHours.Add(hour);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_closedTradeProfits.Clear();
		_closeHistory.Clear();
		_lastBarTraded = null;
		_entrySide = null;
		_entryVolume = 0m;
		_entryPrice = null;
		_entryTime = null;
		_trailingStopPrice = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		InitializePipSize();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.Bind(ProcessCandle)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

		UpdateCloseHistory(candle.ClosePrice);

		if (Position != 0 && UpdateProtectiveLogic(candle))
		return;

		if (Position != 0 && CloseExpiredPosition(candle.CloseTime))
		return;

		if (!IsTradingHour(candle.CloseTime))
		{
			FlattenOutsideTradingHours();
			return;
		}

		if (!HasTrendSample())
		return;

		if (!CanOpenOnBar(candle.OpenTime))
		return;

		if (Position != 0)
		return;

		var direction = DetermineDirection();
		if (direction == 0)
		return;

		var volume = CalculateOrderVolume(candle.ClosePrice);
		if (volume <= 0m)
		return;

		if (direction > 0)
		{
			// Enter long against a bearish move in the look-back window.
			BuyMarket(volume);
		}
		else
		{
			// Enter short against a bullish move in the look-back window.
			SellMarket(volume);
		}

		_lastBarTraded = candle.OpenTime;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);

		if (trade?.Order == null || trade.Trade == null)
		return;

		var price = trade.Trade.Price;
		var volume = trade.Trade.Volume;
		var time = trade.Trade.ServerTime;

		if (volume <= 0m || price <= 0m)
		return;

		if (_entrySide == null || _entrySide == trade.Order.Side)
		{
			RegisterEntryTrade(price, volume, trade.Order.Side, time);
		}
		else
		{
			RegisterExitTrade(price, volume, time);
		}
	}

	private void RegisterEntryTrade(decimal price, decimal volume, Sides side, DateTimeOffset time)
	{
		// Weighted-average entry price for pyramided fills.
		var totalVolume = _entryVolume + volume;
		if (totalVolume <= 0m)
		{
			_entryVolume = 0m;
			_entryPrice = null;
			_entrySide = null;
			_entryTime = null;
			_trailingStopPrice = null;
			return;
		}

		_entryPrice = _entryVolume > 0m && _entryPrice.HasValue
		? ((_entryPrice.Value * _entryVolume) + (price * volume)) / totalVolume
		: price;

		_entryVolume = totalVolume;
		_entrySide = side;
		_entryTime ??= time;

		var trailingDistance = GetTrailingDistance();
		if (TrailingStopPips > 0m && trailingDistance > 0m)
		{
			_trailingStopPrice = side == Sides.Buy
			? _entryPrice - trailingDistance
			: _entryPrice + trailingDistance;
		}
	}

	private void RegisterExitTrade(decimal price, decimal volume, DateTimeOffset time)
	{
		if (_entrySide == null || !_entryPrice.HasValue || _entryVolume <= 0m)
		return;

		var remaining = _entryVolume - volume;
		if (remaining < 0m)
		remaining = 0m;

		decimal profit = 0m;
		if (_entrySide == Sides.Buy)
		profit = (price - _entryPrice.Value) * volume;
		else if (_entrySide == Sides.Sell)
		profit = (_entryPrice.Value - price) * volume;

		AddClosedTradeProfit(profit);

		if (remaining == 0m)
		{
			ResetEntryState();
		}
		else
		{
			_entryVolume = remaining;
			_entryTime = time;
		}
	}

	private bool UpdateProtectiveLogic(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entrySide == null || !_entryPrice.HasValue || _entryVolume <= 0m)
		return false;

		var pip = EnsurePipSize();
		if (pip <= 0m)
		return false;

		var stopLoss = StopLossPips * pip;
		var takeProfit = TakeProfitPips * pip;
		var trailingDistance = TrailingStopPips * pip;

		if (_entrySide == Sides.Buy)
		{
			if (StopLossPips > 0m && candle.LowPrice <= _entryPrice.Value - stopLoss)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				return true;
			}

			if (TakeProfitPips > 0m && candle.HighPrice >= _entryPrice.Value + takeProfit)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				return true;
			}

			if (TrailingStopPips > 0m && trailingDistance > 0m)
			{
				var candidate = candle.HighPrice - trailingDistance;
				if (candidate > (_trailingStopPrice ?? decimal.MinValue) && candle.HighPrice - _entryPrice.Value > trailingDistance)
				_trailingStopPrice = candidate;

				if (_trailingStopPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _trailingStopPrice.Value)
				{
					SellMarket(Math.Abs(Position));
					return true;
				}
			}
		}
		else if (_entrySide == Sides.Sell)
		{
			if (StopLossPips > 0m && candle.HighPrice >= _entryPrice.Value + stopLoss)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				return true;
			}

			if (TakeProfitPips > 0m && candle.LowPrice <= _entryPrice.Value - takeProfit)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				return true;
			}

			if (TrailingStopPips > 0m && trailingDistance > 0m)
			{
				var candidate = candle.LowPrice + trailingDistance;
				if (!_trailingStopPrice.HasValue || candidate < _trailingStopPrice.Value)
				_trailingStopPrice = candidate;

				if (_trailingStopPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _trailingStopPrice.Value)
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					return true;
				}
			}
		}

		return false;
	}

	private bool CloseExpiredPosition(DateTimeOffset time)
	{
		if (OrderMaxAge <= TimeSpan.Zero || _entryTime == null)
		return false;

		if (time - _entryTime < OrderMaxAge)
		return false;

		if (Position > 0)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			return true;
		}

		if (Position < 0)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			return true;
		}

		return false;
	}

	private bool IsTradingHour(DateTimeOffset time)
	{
		if (TradingHour < 0 || TradingHour > 23)
		return false;

		if (!_tradingDayHours.Contains(time.Hour))
		return false;

		return time.Hour == TradingHour;
	}

	private bool CanOpenOnBar(DateTimeOffset barOpenTime)
	{
		if (_lastBarTraded.HasValue && _lastBarTraded.Value == barOpenTime)
		return false;

		return true;
	}

	private void FlattenOutsideTradingHours()
	{
		if (Position > 0)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position < 0)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}

	private bool HasTrendSample()
	{
		return HoursToCheckTrend > 0 && _closeHistory.Count >= HoursToCheckTrend;
	}

	private int DetermineDirection()
	{
		if (_closeHistory.Count == 0)
		return 0;

		var latestIndex = _closeHistory.Count - 1;
		var recentClose = _closeHistory[latestIndex];

		var olderIndex = _closeHistory.Count - HoursToCheckTrend;
		if (olderIndex < 0 || olderIndex >= _closeHistory.Count)
		return 0;

		var olderClose = _closeHistory[olderIndex];

		return olderClose > recentClose ? 1 : -1;
	}

	private decimal CalculateOrderVolume(decimal price)
	{
		decimal baseVolume;

		if (FixedVolume > 0m)
		{
			baseVolume = FixedVolume;
		}
		else
		{
			var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
			if (equity > 0m && MaximumRisk > 0m)
			{
				baseVolume = RoundToOneDecimal(equity * MaximumRisk / 1000m);
			}
			else
			{
				baseVolume = Volume > 0m ? Volume : 1m;
			}
		}

		baseVolume = ApplyLossMultipliers(baseVolume);

		var equityCap = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
		if (equityCap > 0m)
		{
			var cap = RoundToOneDecimal(equityCap / 1000m);
			if (cap > 0m && baseVolume > cap)
			baseVolume = cap;
		}

		if (baseVolume < MinimumVolume)
		baseVolume = MinimumVolume;
		else if (baseVolume > MaximumVolume)
		baseVolume = MaximumVolume;

		return AdjustVolume(baseVolume);
	}

	private decimal ApplyLossMultipliers(decimal volume)
	{
		if (_closedTradeProfits.Count == 0)
		return volume;

		var multipliers = new[]
		{
			FirstMultiplier,
			SecondMultiplier,
			ThirdMultiplier,
			FourthMultiplier,
			FifthMultiplier,
		};

		var count = _closedTradeProfits.Count;
		for (var i = 0; i < multipliers.Length; i++)
		{
			if (count <= i)
			break;

			var profit = _closedTradeProfits[count - 1 - i];
			if (profit < 0m)
			{
				volume *= multipliers[i];
				break;
			}

			if (profit > 0m)
			break;
		}

		return volume;
	}

	private decimal AdjustVolume(decimal volume)
	{
		var security = Security;
		if (security != null)
		{
			var step = security.VolumeStep;
			if (step is decimal stepValue && stepValue > 0m)
			volume = Math.Round(volume / stepValue, MidpointRounding.AwayFromZero) * stepValue;

			if (volume < 0.01m)
			volume = 0.01m;
		}

		return volume > 0m ? volume : 0m;
	}

	private void UpdateCloseHistory(decimal close)
	{
		if (close <= 0m)
		return;

		_closeHistory.Add(close);

		var maxLength = Math.Max(HoursToCheckTrend + 2, 64);
		while (_closeHistory.Count > maxLength)
		_closeHistory.RemoveAt(0);
	}

	private void AddClosedTradeProfit(decimal profit)
	{
		_closedTradeProfits.Add(profit);
		while (_closedTradeProfits.Count > 5)
		_closedTradeProfits.RemoveAt(0);
	}

	private void ResetEntryState()
	{
		_entrySide = null;
		_entryVolume = 0m;
		_entryPrice = null;
		_entryTime = null;
		_trailingStopPrice = null;
	}

	private void InitializePipSize()
	{
		var security = Security;
		if (security == null)
		{
			_pipSize = 0m;
			return;
		}

		var step = security.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
		step = 0.0001m;

		if (security.Decimals is int decimals && (decimals == 3 || decimals == 5))
		_pipSize = step * 10m;
		else
		_pipSize = step;
	}

	private decimal EnsurePipSize()
	{
		if (_pipSize <= 0m)
		InitializePipSize();

		return _pipSize;
	}

	private decimal GetTrailingDistance()
	{
		var pip = EnsurePipSize();
		return pip > 0m ? TrailingStopPips * pip : 0m;
	}

	private static decimal RoundToOneDecimal(decimal value)
	{
		return Math.Round(value, 1, MidpointRounding.AwayFromZero);
	}
}