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Canal comercial

Descripción general

Trade Channel es una estrategia de reversión de canal convertida del asesor experto MetaTrader "TradeChannel". El sistema dibuja un canal de precios desde el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número configurable de velas completadas. Cuando el canal deja de expandirse y el precio vuelve a probar uno de sus límites, la estrategia abre una posición en la dirección opuesta, esperando una reversión dentro del rango.

Ideas centrales

  • Utilice los indicadores Más alto y Más bajo para formar un canal similar a Donchian.
  • Exija que el canal esté plano (sin nuevos máximos ni mínimos) antes de abrir una operación.
  • Desvanece el toque de resistencia con posiciones cortas y el toque de soporte con posiciones largas.
  • Coloque la parada de protección inicial a un rango verdadero promedio (ATR) del punto de ruptura.
  • Opcionalmente, siga el stop una vez que la operación se mueva a favor de la posición.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado Optimización
Volume Volumen comercial en lotes/contratos. 1 Habilitado (0.1 → 2.0, paso 0.1)
ChannelLength Número de velas terminadas utilizadas para calcular los límites del canal. 20 Habilitado (10 → 60, paso 5)
AtrPeriod Período del indicador ATR para la colocación de la parada. 4 Habilitado (2 → 20, paso 2)
TrailingPoints Compensación del trailing stop medida en pasos de precio del instrumento. Establezca en 0 para deshabilitar el seguimiento. 30 Habilitado (0 → 100, paso 10)
CandleType Tipo de vela y período de tiempo utilizado para los cálculos. plazo de 30 minutos —

Lógica comercial

  1. Suscríbase a la serie de velas configuradas y proporcione tres indicadores: Highest, Lowest y ATR.
  2. Espere hasta que todos los indicadores estén completamente formados. Los primeros valores completados inicializan el estado del canal y no se realizan transacciones en esa vela.
  3. Por cada vela nueva terminada:
    • Actualice los límites del canal y calcule el pivote (resistance + support + close) / 3.
    • Compruebe si la resistencia (o soporte) no ha cambiado en comparación con la vela anterior. Una resistencia plana permite configuraciones cortas, un soporte plano permite configuraciones largas.
    • Entrada corta: si la resistencia es plana y la vela toca el máximo de resistencia o se cierra entre el pivote y la resistencia, envíe una orden de venta de mercado.
    • Entrada larga: si el soporte es plano y la vela toca el soporte bajo o se cierra entre el soporte y el pivote, envíe una orden de compra de mercado.
    • Sólo se permite una posición a la vez. La estrategia espera la señal del canal plano mientras no haya operaciones abiertas.
  4. Al entrar:
    • Guarde el precio de entrada.
    • Establezca la parada inicial en resistance + ATR para cortos y support − ATR para largos.
  5. Gestionar posiciones abiertas:
    • Condiciones de salida para largos:
      • El precio toca el límite superior del canal mientras permanece plano.
      • El mínimo de la vela cruza por debajo del nivel de stop inicial/trailing.
    • Condiciones de salida para cortos:
      • El precio toca el límite inferior del canal mientras permanece plano.
      • El máximo de la vela cruza por encima del nivel de stop inicial/de seguimiento.
  6. Stop dinámico (si TrailingPoints > 0):
    • Convierta la entrada en unidades de precio utilizando el Security.Step del instrumento (recurre al valor bruto si el paso no está disponible).
    • Para posiciones largas, una vez que el cierre supere el precio de entrada en el desplazamiento final, mueva el stop a close − offset.
    • Para los cortos, una vez que el cierre cae por debajo del precio de entrada según la compensación, mueva el tope a close + offset.
    • El trailing stop nunca retrocede; sólo refuerza el nivel de protección.

Notas

  • Todas las decisiones se toman sobre velas terminadas para mantenerse alineadas con la lógica MQL original que usó High[1], Low[1] y Close[1].
  • La verificación de igualdad entre el límite del canal actual y anterior es tolerante a los cambios de precios de los instrumentos para evitar fallas en el punto flotante.
  • Las paradas finales se basan en metadatos Security.Step correctos. Si el intercambio no lo proporciona, se utiliza el valor bruto en puntos.
  • La estrategia no envía correos electrónicos ni ajusta el tamaño de la posición de forma dinámica, porque esas características eran específicas de la plataforma en la implementación de MQL.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trade Channel Breakout strategy - Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close crosses above channel midpoint.
/// Sells when close crosses below channel midpoint.
/// </summary>
public class TradeChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TradeChannelBreakoutStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close; _prevMid = mid;
	}
}