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RSI Estrategia de promedios alineados con el comerciante

Resumen

Esta estrategia reproduce el asesor experto "RSI trader" MetaTrader. Alinea dos filtros de tendencia (medias móviles de precios y medias RSI suavizadas) para entrar en la dirección de la tendencia dominante y salir cuando los filtros divergen (régimen lateral). El puerto StockSharp funciona en cualquier instrumento con soporte de datos de velas y por defecto utiliza velas horarias como en la descripción original.

como funciona

  1. Calcule RSI con el período especificado por RSI Período (predeterminado 14).
  2. Suaviza la secuencia RSI con dos medias móviles simples: una corta (Short RSI MA) y una larga (Long RSI MA).
  3. Precios de cierre suaves con dos promedios móviles: un MA simple corto (MA de precio corto) y un MA largo ponderado lineal (MA de precio largo).
  4. Genera señales solo en velas terminadas:
    • Largo: ambos promedios cortos (precio y RSI) están por encima de sus contrapartes largos.
    • Corto: ambos promedios cortos están por debajo de sus contrapartes largas.
    • Lateralmente: los promedios no están de acuerdo (uno indica tendencia alcista y el otro tendencia bajista). Cuando esto ocurre, cualquier posición abierta se cierra.
  5. Los pedidos se emiten con BuyMarket / SellMarket. Las posiciones opuestas se aplanan antes de entrar en una nueva dirección.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado Optimizable
RSI Period RSI longitud del cálculo. 14 Sí (7…28, paso 1)
Short Price MA Longitud de la media móvil simple corta del precio. 9 Sí (5…20, paso 1)
Long Price MA Longitud de la media móvil ponderada lineal larga del precio. 45 Sí (30…90, paso 5)
Short RSI MA Longitud del promedio de suavizado corto aplicado a RSI. 9 Sí (5…20, paso 1)
Long RSI MA Longitud del promedio de suavizado largo aplicado a RSI. 45 Sí (30…90, paso 5)
Candle Type Tipo de datos utilizado para velas. El valor predeterminado es un período de tiempo de 1 hora. H1 No

Notas

  • El comercio sólo se realiza cuando se forman todos los indicadores.
  • El EA original usaba lotes y configuraciones de deslizamiento. StockSharp utiliza la propiedad de estrategia Volume para el tamaño de la orden y deja la gestión del deslizamiento de ejecución al adaptador comercial.
  • No se define ningún stop-loss ni take-profit incorporado; las salidas dependen de la detección lateral. Se puede agregar gestión de riesgos adicional externamente.
  • Los gráficos dibujan precios y RSI promedios móviles cuando el servicio de gráficos está disponible.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Trader strategy combining price SMA crossover with RSI trend confirmation.
/// Buy when short SMA crosses above long SMA with RSI above 50.
/// Sell when short SMA crosses below long SMA with RSI below 50.
/// </summary>
public class RsiTraderAlignedAveragesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _shortMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int ShortMaPeriod { get => _shortMaPeriod.Value; set => _shortMaPeriod.Value = value; }
	public int LongMaPeriod { get => _longMaPeriod.Value; set => _longMaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiTraderAlignedAveragesStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_shortMaPeriod = Param(nameof(ShortMaPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short MA", "Short moving average period", "Indicators");

		_longMaPeriod = Param(nameof(LongMaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Long MA", "Long moving average period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevShort = 0m;
		_prevLong = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var shortMa = new SimpleMovingAverage { Length = ShortMaPeriod };
		var longMa = new SimpleMovingAverage { Length = LongMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, shortMa, longMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal shortMa, decimal longMa)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortMa;
			_prevLong = longMa;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevShort <= _prevLong && shortMa > longMa;
		var bearCross = _prevShort >= _prevLong && shortMa < longMa;

		if (Position <= 0 && bullCross && rsiValue > 50)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && bearCross && rsiValue < 50)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortMa;
		_prevLong = longMa;
	}
}