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Bollinger RSI Estrategia de MA

Descripción general

La estrategia MA Bollinger RSI transfiere el experto MetaTrader BolRSIMAs al API de alto nivel de StockSharp. El sistema combina un Bollinger Ruptura de banda, un filtro RSI y un promedio móvil exponencial de período de tiempo más alto (EMA) para identificar operaciones de retroceso en la dirección de la tendencia dominante. Se conserva el tamaño del lote automático: cuando está habilitada, la estrategia convierte el riesgo configurado fracción del capital de la cartera en volumen utilizando el precio actual, la distancia de parada Bollinger y el tamaño del contrato del instrumento.

Lógica comercial

  1. Suscríbase a la serie de velas principal (predeterminada: 1 hora) y calcule Bollinger Bandas y RSI en el mismo período de tiempo.
  2. Suscríbase a velas diarias e introduzca sus precios de cierre en un EMA de 200 períodos para reproducir el filtro de marco temporal más alto utilizado. en el original EA.
  3. Genere una configuración larga cuando la última vela cierre por debajo de la banda inferior, el valor RSI esté por debajo del umbral de sobreventa y el cierre se mantiene por encima del EMA diario. Una configuración corta se desencadena por un cierre por encima de la banda superior, RSI por encima de la umbral de sobrecompra y precio por debajo del EMA diario.
  4. Abra posiciones solo cuando no haya ninguna exposición activa. Cada nueva operación almacena niveles de stop-loss y take-profit derivados de la valores anteriores de Bollinger: los largos usan lowerBand - StopLossOffset y apuntan a la banda media; uso de pantalones cortos upperBand + StopLossOffset y apuntar también a la banda media.
  5. En cada vela terminada, la estrategia compara los extremos de la vela con los niveles de protección. Si el bajo/alto toca el stop o target, la posición se cierra inmediatamente, emulando las órdenes de protección colocadas por la versión MetaTrader.

Parámetros

Nombre Predeterminado Descripción
CandleType velas de 1 hora Periodo de tiempo principal procesado por Bollinger Bandas y RSI.
DailyCandleType velas de 1 dia Periodo de tiempo más alto que alimenta el filtro de tendencias EMA.
BollingerPeriod 20 Número de velas utilizadas para construir Bollinger Bandas.
BollingerDeviation 2 Multiplicador de ancho de banda.
RsiPeriod 13 RSI longitud de suavizado.
RsiUpperLevel 70 Umbral de sobrecompra requerido para operaciones cortas.
RsiLowerLevel 30 Umbral de sobreventa requerido para operaciones largas.
MaPeriod 200 Duración del plazo superior EMA.
StopLossOffset 0.0238 Se agregó un buffer adicional fuera de la banda antes de colocar el stop-loss.
UseAutoLot true Permite dimensionar las posiciones en función del riesgo.
RiskPerTrade 0.05 Fracción del capital asignado a cada operación cuando el lote automático está activo.
FixedVolume 0.1 Tamaño del pedido cuando el tamaño de lote automático está deshabilitado.

gestión del dinero

  • Cuando UseAutoLot es true, el volumen es igual a (equity * RiskPerTrade) / (StopLossOffset * price * contractSize) redondeado al límites de cambio. Esto refleja la rutina de autolot MetaTrader, que divide el monto del riesgo por la distancia de parada en efectivo y el tamaño del contrato.
  • Si la información sobre el capital o el precio no están disponibles, la estrategia vuelve a FixedVolume respetando al mismo tiempo el Restricciones de volumen del instrumento.

Diferencias con el experto MetaTrader

  • Las órdenes de stop-loss y take-profit se simulan a través de máximos y mínimos de velas en lugar de órdenes del lado del servidor, coincidiendo con el resultado del EA original sin depender del envío sincrónico del pedido.
  • El filtro EMA utiliza las suscripciones de velas de StockSharp; no hay dependencia de llamadas de datos diarias específicas de MetaTrader.
  • El tamaño del riesgo respeta los límites de seguridad StockSharp (MinVolume, MaxVolume, VolumeStep) para evitar pedidos rechazados en los intercambios.

Consejos de uso

  • Ajuste StopLossOffset al intercambiar símbolos con diferentes escalas de precios para que la distancia refleje los EA originales Amortiguador del 2,38 % más allá de la banda Bollinger.
  • Si el instrumento utiliza un período de tiempo diario diferente (por ejemplo, intercambios de cifrado), cambie DailyCandleType en consecuencia para que EMA refleja el filtro de tendencia previsto.
  • Combine la estrategia con trailingstops externos si prefiere salidas dinámicas una vez que se alcance el objetivo de la banda media.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Bollinger + RSI + MA strategy.
/// Buys when price at lower BB and RSI oversold, sells at upper BB and RSI overbought.
/// </summary>
public class BollingerRsiMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BandPercent { get => _bandPercent.Value; set => _bandPercent.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public BollingerRsiMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_bandPercent = Param(nameof(BandPercent), 0.01m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Band Percent", "MA percentage band width", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = maValue * (1 + BandPercent);
		var lower = maValue * (1 - BandPercent);

		// Mean reversion: buy at lower band, sell at upper band
		if (close < lower && rsiValue < 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (close > upper && rsiValue > 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}