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Estrategia de Promedio de Potencia Bulls & Bears

Descripción general

  • Port del experto MetaTrader 5 MySystem.mq5 ubicado en MQL/22016.
  • Detecta reversiones de momentum promediando los valores de Elder Bulls Power y Bears Power calculados a partir de los extremos de las velas y una EMA.
  • Entra largo cuando el promedio aumenta mientras aún está por debajo de cero (la presión bajista se está desvaneciendo) y corto cuando el promedio disminuye mientras aún está por encima de cero (la presión alcista se está desvaneciendo).
  • Diseñado para una posición abierta a la vez; el stop-loss y take-profit son opcionales y se expresan en pips.

Lógica del indicador

Componente Descripción
Exponential Moving Average (EMA) Aplicado a los precios de cierre de velas. El parámetro MaPeriod controla la ventana de suavizado (predeterminado 5).
Bulls Power (derivado) Calculado como High - EMA. Mide la fuerza alcista relativa a la EMA.
Bears Power (derivado) Calculado como Low - EMA. Mide la fuerza bajista relativa a la EMA.
Potencia promedio (Bulls Power + Bears Power) / 2. Este oscilador sintético se compara con su valor anterior para detectar cambios de momentum.

La estrategia evalúa las últimas dos velas finalizadas. Las nuevas operaciones solo se evalúan cuando una vela está completamente completada para evitar el ruido intrabarra.

Reglas de entrada

  1. Esperar a que la EMA esté completamente formada (es decir, procesó al menos MaPeriod velas).
  2. Calcular Bulls Power y Bears Power para la vela recién cerrada usando su high/low y el valor de la EMA.
  3. Promediar ambas fuerzas para obtener la lectura actual del oscilador.
  4. Comparar con el promedio anterior:
    • Configuración larga: promedio anterior < promedio actual y promedio actual < 0. Entrar largo si no hay posición existente.
    • Configuración corta: promedio anterior > promedio actual y promedio actual > 0. Entrar corto si está plano.
  5. Una vez en una operación, depender de órdenes de protección opcionales o gestión manual. El algoritmo no genera señales de salida además del stop-loss/take-profit.

Gestión de riesgos

  • StopLossPips: Distancia de stop absoluta opcional en pips (0 deshabilita el stop). Convertido usando el PriceStep del instrumento.
  • TakeProfitPips: Objetivo de beneficio absoluto opcional en pips (0 deshabilita el objetivo).
  • Las órdenes de protección se registran tan pronto como la posición se abre a través de StartProtection con ejecución de mercado.

Parámetros

Nombre Predeterminado Descripción
OrderVolume 0.1 Tamaño de orden para entradas de mercado.
StopLossPips 15 Distancia de stop-loss en pips. Establecer en 0 para deshabilitar.
TakeProfitPips 95 Distancia de take-profit en pips. Establecer en 0 para deshabilitar.
MaPeriod 5 Longitud de EMA usada para el cálculo de Bulls/Bears Power.
CandleType Marco temporal de 1 hora Serie de velas usada para todos los cálculos (cambiar para coincidir con su feed de datos).

Notas de uso

  1. Adjuntar la estrategia a un instrumento y asegurarse de que CandleType coincida con el marco temporal previsto.
  2. Ajustar OrderVolume, StopLossPips y TakeProfitPips para cumplir con los requisitos del broker.
  3. Ejecutar la estrategia; se suscribe automáticamente a las velas, actualiza la EMA y emite órdenes de mercado en señales calificadas.
  4. Solo puede existir una posición a la vez. Cuando un trade está activo, las nuevas señales se ignoran hasta que las órdenes de protección cierran la posición o se cierra manualmente.
  5. Porque la versión MQL original usó InpBarCurrent = 1, este port siempre trabaja en velas completamente cerradas y compara valores consecutivos; no se realiza recálculo intrabarra.

Diferencias vs. Experto MQL Original

  • Usa la API Strategy de alto nivel de StockSharp con suscripciones de velas y vinculación de indicadores en lugar de acceso manual a buffers.
  • Deriva automáticamente los pips de PriceStep en lugar de ajustes manuales de dígitos.
  • Omite la gestión de órdenes comentada original y depende de la protección de posición incorporada.
  • Mantiene la restricción de posición única de la fuente ignorando señales mientras existe una posición.

Recomendaciones de prueba

  • Realizar backtest en el símbolo/marco temporal previsto con datos históricos que incluyan precios high/low para un cálculo preciso de Bulls/Bears.
  • Validar el comportamiento de las órdenes de protección con el tamaño del tick y el paso de volumen de su broker antes de ejecutar en vivo.
  • Experimentar con diferentes valores de MaPeriod para adaptar la sensibilidad a la volatilidad del instrumento.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bulls Bears Power Average strategy. Uses EMA with bulls/bears power crossover.
/// </summary>
public class BullsBearsPowerAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private decimal? _prevPower;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BullsBearsPowerAverageStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback for power calc", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevPower = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevPower = null;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var bullsPower = candle.HighPrice - emaVal;
		var bearsPower = candle.LowPrice - emaVal;
		var avgPower = (bullsPower + bearsPower) / 2m;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevPower = avgPower; return; }
		if (_prevPower == null) { _prevPower = avgPower; return; }
		if (_prevPower.Value < 0m && avgPower >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevPower.Value > 0m && avgPower <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevPower = avgPower;
	}
}