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Estrategia Martingale Bone Crusher

Descripción general

La Estrategia Martingale Bone Crusher replica el comportamiento del expert advisor original de MetaTrader. La estrategia opera en la dirección de una comparación de media móvil rápida/lenta y aplica un modelo de gestión de dinero martingala que aumenta el tamaño de la orden después de una operación perdedora. Hay disponible un amplio conjunto de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo objetivos de dinero fijo, objetivos de porcentaje, un movimiento de breakeven configurable, niveles clásicos de stop-loss/take-profit medidos en pasos de precio, y un trailing stop de protección de ganancias medido en dinero.

Lógica de trading

  • Generación de señales – se calculan dos medias móviles simples en la serie de velas principal. Cuando la media rápida está por debajo de la lenta, la estrategia busca entradas largas. Cuando está por encima, busca entradas cortas. No se realizan nuevas operaciones mientras hay una posición activa.
  • Secuenciación martingala – después de cada operación completada, se actualiza el tamaño de la siguiente posición. Si la última operación cerró con pérdida, el siguiente volumen se multiplica o incrementa (dependiendo de la configuración). Las operaciones ganadoras restablecen el tamaño de posición al valor inicial.
  • Selección de modo – se proporcionan dos variantes de martingala:
    • Martingale1: la siguiente operación siempre sigue la dirección actual de la media móvil, incluso después de una pérdida.
    • Martingale2: después de una pérdida, la siguiente operación se invierte respecto a la dirección que perdió. Esto refleja el comportamiento de la segunda opción del Expert Advisor original.
  • Controles de riesgo – mientras una posición está abierta, la estrategia evalúa continuamente:
    • niveles clásicos de stop-loss y take-profit expresados en pasos de precio;
    • un trailing stop opcional que sigue el precio extremo con una distancia de paso fija;
    • un movimiento de breakeven que desplaza el nivel de salida después de que la posición se mueve a favor en una distancia configurable;
    • objetivos de ganancia globales basados en dinero y porcentaje que cierran la posición cuando el PnL flotante agregado supera los umbrales;
    • un trailing stop adicional en dinero que asegura las ganancias acumuladas una vez que la ganancia flotante alcanza el nivel de activación.

Parámetros

Parámetro Descripción
UseTakeProfitMoney Habilita un objetivo de take-profit de dinero fijo.
TakeProfitMoney Cantidad de dinero que cierra la operación cuando UseTakeProfitMoney está activo.
UseTakeProfitPercent Habilita un objetivo de ganancia expresado como porcentaje del valor inicial de la cartera.
TakeProfitPercent Porcentaje utilizado cuando UseTakeProfitPercent está habilitado.
EnableTrailing Habilita el trailing stop basado en dinero.
TrailingTakeProfitMoney Ganancia flotante requerida para armar el trailing stop de dinero.
TrailingStopMoney Reducción permitida desde el pico de ganancia flotante después de que el trailing stop está activo.
MartingaleModes Selecciona entre el comportamiento Martingale1 y Martingale2.
UseMoveToBreakeven Habilita el ajuste de stop de breakeven.
MoveToBreakevenTrigger Pasos de precio que la operación debe moverse a favor antes de que se active la protección de breakeven.
BreakevenOffset Distancia añadida al precio de entrada cuando se coloca el stop de breakeven.
Multiply Multiplicador aplicado al siguiente volumen después de una pérdida cuando DoubleLotSize es true.
InitialVolume Volumen de orden base utilizado para la primera operación y después de las ganancias.
DoubleLotSize Cambia entre dimensionamiento martingala multiplicativo (true) y aditivo (false).
LotSizeIncrement Incremento de volumen aplicado después de una pérdida cuando DoubleLotSize es false.
TrailingStopSteps Distancia del trailing stop en pasos de precio.
StopLossSteps Distancia clásica de stop-loss en pasos de precio.
TakeProfitSteps Distancia clásica de take-profit en pasos de precio.
FastPeriod Período de la media móvil simple rápida.
SlowPeriod Período de la media móvil simple lenta.
CandleType Serie de velas utilizada para todos los cálculos de indicadores.

Notas

  • El volumen de posición se alinea con el paso de volumen del instrumento, los límites mínimos y máximos.
  • Los cálculos de ganancia flotante dependen del PriceStep y StepPrice del instrumento. Si son cero, las protecciones basadas en dinero se omiten automáticamente.
  • Solo se proporciona la implementación en C#. La versión en Python se omite intencionalmente según los requisitos de la tarea.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale strategy that increases position size after a loss and manages risk using money targets and trailing stops.
/// </summary>
public class MartingaleBoneCrusherStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<bool> _useTakeProfitMoney;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitMoney;
	private readonly StrategyParam<bool> _useTakeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableTrailing;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingTakeProfitMoney;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopMoney;
	private readonly StrategyParam<MartingaleModes> _martingaleMode;
	private readonly StrategyParam<bool> _useMoveToBreakeven;
	private readonly StrategyParam<decimal> _moveToBreakevenTrigger;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakevenOffset;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiply;
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialVolume;
	private readonly StrategyParam<bool> _doubleLotSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lotSizeIncrement;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopSteps;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossSteps;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitSteps;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _fastMa;
	private SimpleMovingAverage _slowMa;
	private decimal _averagePrice;
	private decimal _positionVolume;
	private decimal _currentVolume;
	private decimal _lastOrderVolume;
	private decimal _lastTradeResult;
	private decimal _highestPrice;
	private decimal _lowestPrice;
	private decimal? _breakevenPrice;
	private decimal _maxFloatingProfit;
	private decimal _initialCapital;
	private Sides? _lastPositionSide;
	private Sides? _lastLosingSide;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="MartingaleBoneCrusherStrategy"/>.
	/// </summary>
	public MartingaleBoneCrusherStrategy()
	{
		_useTakeProfitMoney = Param(nameof(UseTakeProfitMoney), false)
			.SetDisplay("Use Money TP", "Enable fixed money take profit", "Risk Management");

		_takeProfitMoney = Param(nameof(TakeProfitMoney), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Money TP", "Take profit in money", "Risk Management");

		_useTakeProfitPercent = Param(nameof(UseTakeProfitPercent), false)
			.SetDisplay("Use Percent TP", "Enable percentage take profit", "Risk Management");

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Percent TP", "Take profit percentage", "Risk Management");

		_enableTrailing = Param(nameof(EnableTrailing), true)
			.SetDisplay("Trailing Enabled", "Use money trailing stop", "Risk Management");

		_trailingTakeProfitMoney = Param(nameof(TrailingTakeProfitMoney), 40m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Start", "Profit to activate trailing", "Risk Management");

		_trailingStopMoney = Param(nameof(TrailingStopMoney), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Step", "Allowed profit pullback", "Risk Management");

		_martingaleMode = Param(nameof(MartingaleMode), MartingaleModes.Martingale2)
			.SetDisplay("Mode", "Martingale logic variant", "General");

		_useMoveToBreakeven = Param(nameof(UseMoveToBreakeven), true)
			.SetDisplay("Use Breakeven", "Enable breakeven stop", "Risk Management");

		_moveToBreakevenTrigger = Param(nameof(MoveToBreakevenTrigger), 10m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Breakeven Trigger", "Steps to move stop", "Risk Management");

		_breakevenOffset = Param(nameof(BreakevenOffset), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Breakeven Offset", "Offset from entry", "Risk Management");

		_multiply = Param(nameof(Multiply), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiply", "Lot multiplier after loss", "Position Sizing");

		_initialVolume = Param(nameof(InitialVolume), 0.01m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Initial Volume", "Base order volume", "Position Sizing");

		_doubleLotSize = Param(nameof(DoubleLotSize), false)
			.SetDisplay("Double Volume", "Multiply volume after loss", "Position Sizing");

		_lotSizeIncrement = Param(nameof(LotSizeIncrement), 0.01m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Lot Increment", "Volume increment after loss", "Position Sizing");

		_trailingStopSteps = Param(nameof(TrailingStopSteps), 30m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Steps", "Trailing distance in steps", "Price Targets");

		_stopLossSteps = Param(nameof(StopLossSteps), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Steps", "Stop-loss distance in steps", "Price Targets");

		_takeProfitSteps = Param(nameof(TakeProfitSteps), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit Steps", "Take-profit distance in steps", "Price Targets");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast moving average length", "Signals");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow moving average length", "Signals");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "General");
	}

	/// <summary>
	/// Enable fixed take profit in money.
	/// </summary>
	public bool UseTakeProfitMoney
	{
		get => _useTakeProfitMoney.Value;
		set => _useTakeProfitMoney.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit amount in money.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitMoney
	{
		get => _takeProfitMoney.Value;
		set => _takeProfitMoney.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable take profit measured in percent.
	/// </summary>
	public bool UseTakeProfitPercent
	{
		get => _useTakeProfitPercent.Value;
		set => _useTakeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Percentage profit target.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable trailing stop in money.
	/// </summary>
	public bool EnableTrailing
	{
		get => _enableTrailing.Value;
		set => _enableTrailing.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit required to activate money trailing.
	/// </summary>
	public decimal TrailingTakeProfitMoney
	{
		get => _trailingTakeProfitMoney.Value;
		set => _trailingTakeProfitMoney.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allowed profit pullback while trailing.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopMoney
	{
		get => _trailingStopMoney.Value;
		set => _trailingStopMoney.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Selected martingale mode.
	/// </summary>
	public MartingaleModes MartingaleMode
	{
		get => _martingaleMode.Value;
		set => _martingaleMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable automatic move to breakeven.
	/// </summary>
	public bool UseMoveToBreakeven
	{
		get => _useMoveToBreakeven.Value;
		set => _useMoveToBreakeven.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance in steps required to activate breakeven.
	/// </summary>
	public decimal MoveToBreakevenTrigger
	{
		get => _moveToBreakevenTrigger.Value;
		set => _moveToBreakevenTrigger.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Offset added to entry price when moving stop to breakeven.
	/// </summary>
	public decimal BreakevenOffset
	{
		get => _breakevenOffset.Value;
		set => _breakevenOffset.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied to volume after a loss.
	/// </summary>
	public decimal Multiply
	{
		get => _multiply.Value;
		set => _multiply.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Base order volume.
	/// </summary>
	public decimal InitialVolume
	{
		get => _initialVolume.Value;
		set => _initialVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Use multiplication instead of addition for martingale.
	/// </summary>
	public bool DoubleLotSize
	{
		get => _doubleLotSize.Value;
		set => _doubleLotSize.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Additional volume added after a loss when doubling is disabled.
	/// </summary>
	public decimal LotSizeIncrement
	{
		get => _lotSizeIncrement.Value;
		set => _lotSizeIncrement.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopSteps
	{
		get => _trailingStopSteps.Value;
		set => _trailingStopSteps.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal StopLossSteps
	{
		get => _stopLossSteps.Value;
		set => _stopLossSteps.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitSteps
	{
		get => _takeProfitSteps.Value;
		set => _takeProfitSteps.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_averagePrice = 0m;
		_positionVolume = 0m;
		_currentVolume = AlignVolume(InitialVolume);
		_lastOrderVolume = _currentVolume;
		_lastTradeResult = 0m;
		_highestPrice = 0m;
		_lowestPrice = 0m;
		_breakevenPrice = null;
		_maxFloatingProfit = 0m;
		_initialCapital = 0m;
		_lastPositionSide = null;
		_lastLosingSide = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = AlignVolume(InitialVolume);
		_currentVolume = Volume;
		_lastOrderVolume = Volume;

		_initialCapital = Portfolio?.BeginValue ?? Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		_fastMa = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowMa = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_fastMa, _slowMa, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
			return;

		if (Position != 0)
		{
			UpdateExtremes(candle);

			if (TryApplyStopAndTake(candle))
				return;

			if (TryApplyBreakeven(candle.ClosePrice))
				return;

			if (TryApplyMoneyTargets(candle.ClosePrice))
				return;

			TryActivateBreakeven(candle.ClosePrice);
			return;
		}

		var entrySide = DetermineEntrySide(fastValue, slowValue);
		if (entrySide is null)
			return;

		var volume = AlignVolume(_currentVolume);
		if (volume <= 0m)
			return;

		if (entrySide == Sides.Buy)
			BuyMarket(volume);
		else
			SellMarket(volume);

		_averagePrice = candle.ClosePrice;
		_positionVolume = volume;
		_lastOrderVolume = volume;
		_lastPositionSide = entrySide;
		_highestPrice = candle.ClosePrice;
		_lowestPrice = candle.ClosePrice;
		_breakevenPrice = null;
		_maxFloatingProfit = 0m;
	}

	private Sides? DetermineEntrySide(decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		Sides? signal = null;
		if (fastValue < slowValue)
			signal = Sides.Buy;
		else if (fastValue > slowValue)
			signal = Sides.Sell;

		if (_lastTradeResult < 0m)
		{
			if (MartingaleMode == MartingaleModes.Martingale2 && _lastLosingSide.HasValue)
				return _lastLosingSide == Sides.Buy ? Sides.Sell : Sides.Buy;

			return signal;
		}

		return signal;
	}

	private bool TryApplyStopAndTake(ICandleMessage candle)
	{
		if (_positionVolume <= 0m || !_lastPositionSide.HasValue)
			return false;

		var stopDistance = StepsToPrice(StopLossSteps);
		var takeDistance = StepsToPrice(TakeProfitSteps);
		var trailingDistance = StepsToPrice(TrailingStopSteps);
		var closePrice = candle.ClosePrice;

		if (_lastPositionSide == Sides.Buy)
		{
			if (stopDistance > 0m && candle.LowPrice <= _averagePrice - stopDistance)
			{
				ClosePosition(_averagePrice - stopDistance);
				return true;
			}

			if (takeDistance > 0m && candle.HighPrice >= _averagePrice + takeDistance)
			{
				ClosePosition(_averagePrice + takeDistance);
				return true;
			}

			if (TrailingStopSteps > 0m && trailingDistance > 0m && closePrice <= _highestPrice - trailingDistance)
			{
				ClosePosition(closePrice);
				return true;
			}
		}
		else
		{
			if (stopDistance > 0m && candle.HighPrice >= _averagePrice + stopDistance)
			{
				ClosePosition(_averagePrice + stopDistance);
				return true;
			}

			if (takeDistance > 0m && candle.LowPrice <= _averagePrice - takeDistance)
			{
				ClosePosition(_averagePrice - takeDistance);
				return true;
			}

			if (TrailingStopSteps > 0m && trailingDistance > 0m && closePrice >= _lowestPrice + trailingDistance)
			{
				ClosePosition(closePrice);
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	private bool TryApplyBreakeven(decimal closePrice)
	{
		if (!UseMoveToBreakeven || !_breakevenPrice.HasValue || !_lastPositionSide.HasValue)
			return false;

		if (_lastPositionSide == Sides.Buy && closePrice <= _breakevenPrice.Value)
		{
			ClosePosition(closePrice);
			return true;
		}

		if (_lastPositionSide == Sides.Sell && closePrice >= _breakevenPrice.Value)
		{
			ClosePosition(closePrice);
			return true;
		}

		return false;
	}

	private bool TryApplyMoneyTargets(decimal closePrice)
	{
		var profit = GetFloatingProfit(closePrice);

		if (UseTakeProfitMoney && profit >= TakeProfitMoney)
		{
			ClosePosition(closePrice);
			return true;
		}

		if (UseTakeProfitPercent && _initialCapital > 0m)
		{
			var target = _initialCapital * TakeProfitPercent / 100m;
			if (profit >= target)
			{
				ClosePosition(closePrice);
				return true;
			}
		}

		if (EnableTrailing && profit > 0m)
		{
			if (profit >= TrailingTakeProfitMoney)
				_maxFloatingProfit = Math.Max(_maxFloatingProfit, profit);

			if (_maxFloatingProfit > 0m && _maxFloatingProfit - profit >= TrailingStopMoney)
			{
				ClosePosition(closePrice);
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	private void TryActivateBreakeven(decimal closePrice)
	{
		if (!UseMoveToBreakeven || _breakevenPrice.HasValue || !_lastPositionSide.HasValue)
			return;

		var trigger = StepsToPrice(MoveToBreakevenTrigger);
		if (trigger <= 0m)
			return;

		var offset = StepsToPrice(BreakevenOffset);
		if (_lastPositionSide == Sides.Buy)
		{
			if (closePrice >= _averagePrice + trigger)
				_breakevenPrice = _averagePrice + offset;
		}
		else if (closePrice <= _averagePrice - trigger)
		{
			_breakevenPrice = _averagePrice - offset;
		}
	}

	private decimal GetFloatingProfit(decimal currentPrice)
	{
		if (_positionVolume <= 0m || !_lastPositionSide.HasValue)
			return 0m;

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		var stepPrice = Security?.PriceStep ?? 0m;

		if (priceStep <= 0m || stepPrice <= 0m)
			return 0m;

		var direction = _lastPositionSide == Sides.Buy ? 1m : -1m;
		var priceDiff = (currentPrice - _averagePrice) * direction;
		var steps = priceDiff / priceStep;
		return steps * stepPrice * _positionVolume;
	}

	private void ClosePosition(decimal exitPrice)
	{
		if (Position > 0m)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m)
			BuyMarket(-Position);

		ComputeTradeResult(exitPrice);
		ResetPositionState();
		UpdateNextVolume();
	}

	private void ComputeTradeResult(decimal exitPrice)
	{
		if (_positionVolume <= 0m || !_lastPositionSide.HasValue)
		{
			_lastTradeResult = 0m;
			_lastLosingSide = null;
			return;
		}

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		var stepPrice = Security?.PriceStep ?? 0m;

		if (priceStep <= 0m || stepPrice <= 0m)
		{
			_lastTradeResult = 0m;
			_lastLosingSide = null;
			return;
		}

		var direction = _lastPositionSide == Sides.Buy ? 1m : -1m;
		var priceDiff = (exitPrice - _averagePrice) * direction;
		var steps = priceDiff / priceStep;
		var pnl = steps * stepPrice * _positionVolume;

		_lastTradeResult = pnl;
		_lastLosingSide = pnl < 0m ? _lastPositionSide : null;
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_averagePrice = 0m;
		_positionVolume = 0m;
		_highestPrice = 0m;
		_lowestPrice = 0m;
		_breakevenPrice = null;
		_maxFloatingProfit = 0m;
		_lastPositionSide = null;
	}

	private void UpdateExtremes(ICandleMessage candle)
	{
		if (!_lastPositionSide.HasValue)
			return;

		if (_lastPositionSide == Sides.Buy)
		{
			if (candle.HighPrice > _highestPrice)
				_highestPrice = candle.HighPrice;
		}
		else
		{
			if (_lowestPrice == 0m || candle.LowPrice < _lowestPrice)
				_lowestPrice = candle.LowPrice;
		}
	}

	private void UpdateNextVolume()
	{
		decimal nextVolume;
		if (_lastTradeResult < 0m)
			nextVolume = DoubleLotSize ? _lastOrderVolume * Multiply : _lastOrderVolume + LotSizeIncrement;
		else
			nextVolume = InitialVolume;

		_currentVolume = AlignVolume(nextVolume);
		_lastOrderVolume = _currentVolume;
	}

	private decimal StepsToPrice(decimal steps)
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
			return 0m;

		return steps * priceStep;
	}

	private decimal AlignVolume(decimal volume)
	{
		if (Security is null)
			return volume;

		var step = Security.VolumeStep ?? 0m;

		if (step > 0m)
		{
			var ratio = Math.Round(volume / step, MidpointRounding.AwayFromZero);
			if (ratio == 0m && volume > 0m)
				ratio = 1m;
			volume = ratio * step;
		}

		if (volume <= 0m)
			volume = InitialVolume;

		return volume;
	}

	/// <summary>
	/// Supported martingale variants.
	/// </summary>
	public enum MartingaleModes
	{
		/// <summary>
		/// Follow moving average direction after every loss.
		/// </summary>
		Martingale1,

		/// <summary>
		/// Reverse direction after a loss while using martingale sizing.
		/// </summary>
		Martingale2
	}
}