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Estrategia de Canal de Cruce Porcentual

Descripción general

La Estrategia de Canal de Cruce Porcentual se origina del asesor experto de MetaTrader 5 Percentage_Crossover_Channel_EA. Se basa en un canal personalizado construido alrededor de una media móvil rápida y reacciona a toques de banda o cruces de la línea media. Esta implementación de StockSharp sigue la misma lógica mientras usa la API de alto nivel para procesar velas completadas.

Construcción del canal

El indicador subyacente construye un canal dinámico alrededor del precio seleccionado (cierre por defecto):

  1. Calcular el precio base usando el modo Applied Price configurado.
  2. Aplicar una media móvil simple de 1 período para obtener el precio de referencia a corto plazo.
  3. Calcular dos límites usando el parámetro Percent (p. ej., 50 → ±0,5%).
  4. Limitar la línea media anterior dentro de los nuevos límites para obtener el valor medio actual.
  5. Las bandas superior e inferior son el valor medio limitado multiplicado por los factores ±porcentaje.

Esta recursión permite que el canal se retrase durante tendencias fuertes mientras mantiene un envolvente ajustado cuando el precio consolida.

Lógica de trading

Hay dos modos de señal diferentes disponibles:

  • Modo de toque de banda (por defecto):
    • Entrada larga cuando el mínimo de la vela anterior estaba por encima de la banda inferior y la última vela completada la toca o perfora.
    • Entrada corta cuando el máximo de la vela anterior estaba por debajo de la banda superior y la última vela completada la toca o perfora.
  • Modo de cruce de línea media (TradeOnMiddleCross = true):
    • Entrada larga cuando el precio cruza la línea media de arriba hacia abajo.
    • Entrada corta cuando el precio cruza la línea media de abajo hacia arriba.

El indicador ReverseSignals intercambia las reglas largas y cortas. La estrategia siempre cierra y revierte las posiciones existentes enviando una única orden a mercado cuyo volumen equivale al OrderVolume configurado más el valor absoluto de la posición actual.

Gestión de riesgos

Los niveles protectores opcionales emulan la configuración original de stop-loss y take-profit de MT5:

  • StopLossPoints – distancia en pasos de precio restada (largo) o añadida (corto) del precio de entrada estimado.
  • TakeProfitPoints – distancia en pasos de precio añadida (largo) o restada (corto) del precio de entrada.

Si algún parámetro es cero, la protección correspondiente se desactiva. Los stops se evalúan en cada vela terminada comparando máximos y mínimos de la vela con los niveles almacenados. No se aplica lógica de trailing.

Parámetros

Parámetro Descripción
CandleType Tipo de datos de vela al que suscribirse (marco temporal de 15 minutos por defecto).
Percent Ancho del canal en porcentaje del precio (convertido a factores ±porcentaje/100).
PriceMode Precio aplicado para el canal. Opciones: Close, Open, High, Low, Median (H+L)/2, Typical (H+L+C)/3, Weighted (H+L+2C)/4, Average (O+H+L+C)/4.
TradeOnMiddleCross Cambiar entre lógica de toque de banda y lógica de cruce de línea media.
ReverseSignals Invertir las condiciones largas y cortas.
StopLossPoints Distancia del stop protector expresada en pasos de precio del instrumento.
TakeProfitPoints Distancia del objetivo de ganancia expresada en pasos de precio del instrumento.
OrderVolume Volumen base para entradas a mercado. La estrategia añade la posición abierta absoluta para revertir en una transacción.

Notas de implementación

  • Las órdenes se emiten solo después de que las velas terminen, lo que refleja el asesor experto de MT5 que actuaba al comienzo de la siguiente barra usando los datos de la barra anterior.
  • El indicador de canal se recrea dentro de la estrategia sin almacenar colecciones históricas, confiando en variables de estado escalares.
  • Los stops y objetivos de protección se verifican manualmente para replicar el manejo de órdenes específico de la plataforma desde MT5.
  • Asegurarse de que el instrumento seleccionado exponga un PriceStep válido; de lo contrario, las distancias de stop-loss y take-profit serán ignoradas.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Percentage Crossover Channel strategy converted from MetaTrader 5.
/// </summary>
public class PercentageCrossoverChannelStrategy : Strategy
{
	public enum PercentageChannelPriceModes
	{
		Close,
		Open,
		High,
		Low,
		Median,
		Typical,
		Weighted,
		Average
	}

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _percent;
	private readonly StrategyParam<PercentageChannelPriceModes> _priceMode;
	private readonly StrategyParam<bool> _tradeOnMiddleCross;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverseSignals;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;

	// Cached indicator values for the previous two finished candles.
	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevMiddle;
	private decimal? _prevLower;
	private decimal? _prevPrevUpper;
	private decimal? _prevPrevMiddle;
	private decimal? _prevPrevLower;

	// Stored price data for signal evaluation.
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;
	private decimal? _prevPrevClose;
	private decimal? _prevPrevHigh;
	private decimal? _prevPrevLow;

	// Internal state of the channel middle line recursion.
	private decimal _lastMiddle;
	private bool _hasIndicatorState;

	// Protective levels that mimic MT5 stop loss and take profit requests.
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takePrice;
	private decimal _entryPrice;

	public PercentageCrossoverChannelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for processing", "General");

		_percent = Param(nameof(Percent), 1m)
			.SetDisplay("Percent", "Channel width percent", "Channel")
			
			.SetGreaterThanZero();

		_priceMode = Param(nameof(PriceMode), PercentageChannelPriceModes.Close)
			.SetDisplay("Applied Price", "Price source for channel calculations", "Channel");

		_tradeOnMiddleCross = Param(nameof(TradeOnMiddleCross), false)
			.SetDisplay("Trade Middle Cross", "Use middle line crossovers instead of band touches", "Signals");

		_reverseSignals = Param(nameof(ReverseSignals), false)
			.SetDisplay("Reverse Signals", "Invert long and short logic", "Signals");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 0)
			.SetDisplay("Stop Loss (points)", "Protective stop distance in points", "Risk")
			.SetNotNegative();

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 0)
			.SetDisplay("Take Profit (points)", "Target profit distance in points", "Risk")
			.SetNotNegative();

		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 1m)
			.SetDisplay("Order Volume", "Base volume for market entries", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal Percent
	{
		get => _percent.Value;
		set => _percent.Value = value;
	}

	public PercentageChannelPriceModes PriceMode
	{
		get => _priceMode.Value;
		set => _priceMode.Value = value;
	}

	public bool TradeOnMiddleCross
	{
		get => _tradeOnMiddleCross.Value;
		set => _tradeOnMiddleCross.Value = value;
	}

	public bool ReverseSignals
	{
		get => _reverseSignals.Value;
		set => _reverseSignals.Value = value;
	}

	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	public decimal OrderVolume
	{
		get => _orderVolume.Value;
		set => _orderVolume.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevUpper = null;
		_prevMiddle = null;
		_prevLower = null;
		_prevPrevUpper = null;
		_prevPrevMiddle = null;
		_prevPrevLower = null;

		_prevClose = null;
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
		_prevPrevClose = null;
		_prevPrevHigh = null;
		_prevPrevLow = null;

		_lastMiddle = 0m;
		_hasIndicatorState = false;

		ResetProtection();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = OrderVolume;

		// Subscribe to candle updates that will drive the high level logic.
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Work only with completed candles to stay consistent with the MT5 implementation.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var exitTriggered = CheckProtection(candle);

		if (!exitTriggered)
			TryEnterPositions(candle);

		UpdateChannelState(candle);
	}

	private void TryEnterPositions(ICandleMessage candle)
	{
		// Wait until the channel has valid values for two completed candles.
		if (!_prevLower.HasValue || !_prevPrevLower.HasValue)
			return;

		if (!_prevClose.HasValue || !_prevPrevClose.HasValue || !_prevHigh.HasValue || !_prevPrevHigh.HasValue || !_prevLow.HasValue || !_prevPrevLow.HasValue)
			return;

		var openLong = false;
		var openShort = false;

		if (TradeOnMiddleCross)
		{
			// Evaluate crossovers of the price and the middle channel line.
			var crossDown = _prevPrevClose.Value > _prevPrevMiddle.Value && _prevClose.Value < _prevMiddle.Value;
			var crossUp = _prevPrevClose.Value < _prevPrevMiddle.Value && _prevClose.Value > _prevMiddle.Value;

			if (!ReverseSignals)
			{
				if (crossDown)
					openLong = true;

				if (crossUp)
					openShort = true;
			}
			else
			{
				if (crossDown)
					openShort = true;

				if (crossUp)
					openLong = true;
			}
		}
		else
		{
			// Default mode trades touches of the outer channel boundaries.
			var touchLower = _prevPrevLow.Value > _prevPrevLower.Value && _prevLow.Value <= _prevLower.Value;
			var touchUpper = _prevPrevHigh.Value < _prevPrevUpper.Value && _prevHigh.Value >= _prevUpper.Value;

			if (!ReverseSignals)
			{
				if (touchLower)
					openLong = true;

				if (touchUpper)
					openShort = true;
			}
			else
			{
				if (touchLower)
					openShort = true;

				if (touchUpper)
					openLong = true;
			}
		}

		if (openLong)
		{
			EnterLong(candle);
		}
		else if (openShort)
		{
			EnterShort(candle);
		}
	}

	private void EnterLong(ICandleMessage candle)
	{
		// Combine base order volume with the size required to flatten shorts.
		var volume = OrderVolume + (Position < 0 ? Math.Abs(Position) : 0m);
		if (volume <= 0m)
			return;

		BuyMarket(volume);

		_entryPrice = candle.OpenPrice;
		_stopPrice = CalculateStopPrice(Sides.Buy, _entryPrice);
		_takePrice = CalculateTakePrice(Sides.Buy, _entryPrice);
	}

	private void EnterShort(ICandleMessage candle)
	{
		// Combine base order volume with the size required to flatten longs.
		var volume = OrderVolume + (Position > 0 ? Position : 0m);
		if (volume <= 0m)
			return;

		SellMarket(volume);

		_entryPrice = candle.OpenPrice;
		_stopPrice = CalculateStopPrice(Sides.Sell, _entryPrice);
		_takePrice = CalculateTakePrice(Sides.Sell, _entryPrice);
	}

	private bool CheckProtection(ICandleMessage candle)
	{
		// Emulate MT5 protective stop and take profit that were attached to market orders.
		if (Position > 0)
		{
			if (_stopPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopPrice.Value)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				ResetProtection();
				return true;
			}

			if (_takePrice.HasValue && candle.HighPrice >= _takePrice.Value)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				ResetProtection();
				return true;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_stopPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopPrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				ResetProtection();
				return true;
			}

			if (_takePrice.HasValue && candle.LowPrice <= _takePrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				ResetProtection();
				return true;
			}
		}
		else
		{
			ResetProtection();
		}

		return false;
	}

	private void UpdateChannelState(ICandleMessage candle)
	{
		// Recreate the Percentage Crossover Channel middle line recursion.
		var percent = Percent <= 0m ? 0.001m : Percent;
		var plusFactor = 1m + percent / 100m;
		var minusFactor = 1m - percent / 100m;
		var price = GetAppliedPrice(candle);

		decimal currentMiddle;
		if (!_hasIndicatorState)
		{
			currentMiddle = price;
			_hasIndicatorState = true;
		}
		else
		{
			var lowerBound = price * minusFactor;
			var upperBound = price * plusFactor;
			var previousMiddle = _lastMiddle;

			currentMiddle = previousMiddle;

			if (lowerBound > previousMiddle)
				currentMiddle = lowerBound;
			else if (upperBound < previousMiddle)
				currentMiddle = upperBound;
		}

		var currentUpper = currentMiddle * plusFactor;
		var currentLower = currentMiddle * minusFactor;

		if (_prevUpper.HasValue)
		{
			_prevPrevUpper = _prevUpper;
			_prevPrevMiddle = _prevMiddle;
			_prevPrevLower = _prevLower;
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_prevPrevHigh = _prevHigh;
			_prevPrevLow = _prevLow;
		}

		_prevUpper = currentUpper;
		_prevMiddle = currentMiddle;
		_prevLower = currentLower;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_lastMiddle = currentMiddle;
	}

	private decimal GetAppliedPrice(ICandleMessage candle)
	{
		// Convert the selected price mode into a candle value.
		return PriceMode switch
		{
			PercentageChannelPriceModes.Open => candle.OpenPrice,
			PercentageChannelPriceModes.High => candle.HighPrice,
			PercentageChannelPriceModes.Low => candle.LowPrice,
			PercentageChannelPriceModes.Median => (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m,
			PercentageChannelPriceModes.Typical => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m,
			PercentageChannelPriceModes.Weighted => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + (2m * candle.ClosePrice)) / 4m,
			PercentageChannelPriceModes.Average => (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m,
			_ => candle.ClosePrice,
		};
	}

	private decimal? CalculateStopPrice(Sides side, decimal entryPrice)
	{
		if (StopLossPoints <= 0)
			return null;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return null;

		var offset = StopLossPoints * step;
		return side == Sides.Buy ? entryPrice - offset : entryPrice + offset;
	}

	private decimal? CalculateTakePrice(Sides side, decimal entryPrice)
	{
		if (TakeProfitPoints <= 0)
			return null;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return null;

		var offset = TakeProfitPoints * step;
		return side == Sides.Buy ? entryPrice + offset : entryPrice - offset;
	}

	private void ResetProtection()
	{
		_stopPrice = null;
		_takePrice = null;
		_entryPrice = 0m;
	}
}