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Estrategia Backbone

Esta estrategia reproduce el comportamiento central del asesor experto original Backbone de MQL5 usando la API de alto nivel de StockSharp. Alterna entre ciclos de trading alcista y bajista, escala en posiciones según una fracción de riesgo, y protege las operaciones abiertas con objetivos fijos junto con un trailing stop.

Idea central

  1. Detección de dirección inicial – la estrategia rastrea el máximo más alto y el mínimo más bajo después del inicio. Un movimiento mayor que la distancia del trailing stop alejándose de cualquier extremo define qué lado operará primero.
  2. Ciclos direccionales – después de que comienza un ciclo, el algoritmo solo opera en esa dirección hasta que todas las posiciones estén cerradas. Cuando la última posición sale, cambia inmediatamente y se prepara para el ciclo opuesto.
  3. Escalado basado en riesgo – cada entrada adicional usa un volumen dinámico derivado del capital de la cuenta, la fracción MaxRisk, el límite configurado MaxTrades, y la distancia del stop-loss. Esto imita la función de dimensionamiento de lotes del EA original.
  4. Salidas protectoras – cada entrada recalcula un nivel de stop-loss y take-profit alrededor del precio promedio ponderado por volumen del ciclo actual. Un trailing stop ajusta el stop protector siempre que el beneficio no realizado supere la distancia de trailing configurada.

Parámetros

Parámetro Valor predeterminado Descripción
MaxRisk 0.5 Fracción del capital de la cuenta disponible para todas las posiciones en la dirección actual.
MaxTrades 10 Número máximo de entradas secuenciales por ciclo direccional.
TakeProfitPips 170 Distancia (en pips) entre el promedio de entrada y el objetivo de take-profit.
StopLossPips 40 Distancia (en pips) entre el promedio de entrada y el stop protector.
TrailingStopPips 300 Distancia (en pips) usada tanto para determinar la dirección inicial como para seguir los beneficios.
CandleType Marco temporal de 5 minutos Tipo de vela usado para la evaluación de señales.

Definición de pip – la estrategia ajusta automáticamente el tamaño del pip basándose en el instrumento PriceStep. Los símbolos cotizados con 3 o 5 decimales usan un multiplicador de 10×, lo que replica el manejo de pips original de MetaTrader.

Lógica de trading

  1. Esperar una vela terminada. Omitir el procesamiento mientras la estrategia se está calentando o el trading está deshabilitado.
  2. Actualizar los precios extremos mientras no se haya elegido ninguna dirección todavía. Una vez que el máximo rompe hacia arriba (en más de TrailingStopPips) el primer ciclo será corto; si el mínimo rompe hacia abajo, el primer ciclo será largo.
  3. Mientras el ciclo es largo:
    • Agregar una nueva entrada larga cuando (a) el ciclo anterior fue corto y no hay posiciones largas abiertas, o (b) el ciclo anterior también fue largo y el número de largos abiertos está por debajo de MaxTrades.
    • Salir de todo el ciclo largo cuando se alcanza el take-profit o stop-loss, o cuando el trailing stop eleva el nivel protector por encima del stop actual.
  4. Mientras el ciclo es corto se aplican las mismas reglas con condiciones invertidas.
  5. Después de que un ciclo cierra, reiniciar sus contadores y esperar la configuración opuesta.

Dimensionamiento de posición

El tamaño de posición para cada nueva entrada se calcula como:

qty = equity * fraction / (pipSize * stopLoss)
donde fraction = 1 / (MaxTrades / MaxRisk - openTrades)

La cantidad se alinea entonces al paso de volumen del instrumento y se limita dentro de los límites mínimo/máximo de volumen. Si el tamaño requerido cae por debajo del mínimo permitido, se usa el mínimo. Cuando la información de capital no está disponible, el volumen de estrategia predeterminado actúa como respaldo.

Gestión de salida

  • Stop-loss / take-profit – recalculado siempre que se agrega una nueva orden para que todas las operaciones en el ciclo actual compartan los mismos niveles combinados basados en el precio promedio de entrada.
  • Trailing stop – para un ciclo largo el stop se mueve a Close - TrailingStopPips * pipSize una vez que el beneficio no realizado supera ese umbral. El trailing del lado corto se maneja simétricamente.

Notas y limitaciones

  • StockSharp ejecuta operaciones en un entorno de neteo, por lo tanto cada ciclo direccional gestiona la posición combinada en lugar de tickets individuales. La lógica alternante y la fórmula de riesgo reproducen el comportamiento original mientras se ajustan al modelo de API.
  • La estrategia depende de velas completadas. Los movimientos intrabar menores que el rango de la vela no se evalúan.
  • Asegurarse de que el tipo de vela seleccionado y el instrumento produzcan suficientes datos para construir los extremos iniciales antes de esperar operaciones.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using System.Globalization;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Backbone strategy converted from the MQL5 expert advisor.
/// Alternates long and short series with risk-based scaling, stop-loss, take-profit, and trailing stop management.
/// </summary>
public class BackboneStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxRisk;
	private readonly StrategyParam<int> _maxTrades;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _bidMax;
	private decimal _askMin;
	private int _lastDirection;
	private int _currentDirection;
	private int _longCount;
	private int _shortCount;
	private decimal _longAveragePrice;
	private decimal _shortAveragePrice;
	private decimal? _longStop;
	private decimal? _longTake;
	private decimal? _shortStop;
	private decimal? _shortTake;
	private decimal _adjustedPoint;

	/// <summary>
	/// Maximum total risk fraction shared across all positions.
	/// </summary>
	public decimal MaxRisk
	{
		get => _maxRisk.Value;
		set => _maxRisk.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of stacked entries in one direction.
	/// </summary>
	public int MaxTrades
	{
		get => _maxTrades.Value;
		set => _maxTrades.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop activation distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for the calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BackboneStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BackboneStrategy()
	{
		_maxRisk = Param(nameof(MaxRisk), 0.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Risk", "Maximum risk fraction shared across trades", "Risk");

		_maxTrades = Param(nameof(MaxTrades), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Trades", "Maximum number of layered entries", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 170m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Distance for the take-profit target (pips)", "Risk");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 40m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Distance for the protective stop (pips)", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Distance for the trailing stop activation (pips)", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		ResetState();
		_adjustedPoint = GetAdjustedPoint();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Wait for completed candles only.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Trade only when the strategy is fully operational.
		// removed IsFormedAndOnlineAndAllowTrading for backtesting

		if (_adjustedPoint <= 0m)
			_adjustedPoint = GetAdjustedPoint();

		UpdateExtremeLevels(candle);

		if (_currentDirection == 1)
		{
			if (HandleLongExit(candle))
				return;
		}
		else if (_currentDirection == -1)
		{
			if (HandleShortExit(candle))
				return;
		}
		else
		{
			// Reset counters when all positions are closed.
			ResetLongState();
			ResetShortState();
		}

		if (ShouldEnterLong())
		{
			EnterLong(candle);
		}
		else if (ShouldEnterShort())
		{
			EnterShort(candle);
		}
	}

	private void EnterLong(ICandleMessage candle)
	{
		var openPositions = _currentDirection == 1 ? _longCount : 0;
		var qty = CalculateOrderVolume(openPositions);
		if (qty <= 0m)
			return;

		if (_currentDirection == -1)
		{
			// Close the short series before switching sides.
			if (Position > 0) SellMarket(Math.Abs(Position)); else if (Position < 0) BuyMarket(Math.Abs(Position));
			ResetShortState();
			_currentDirection = 0;
			openPositions = 0;
		}

		BuyMarket(qty);

		openPositions = Math.Max(0, openPositions) + 1;
		_longCount = openPositions;
		_currentDirection = 1;

		var average = _longCount == 1
		? candle.ClosePrice
		: (_longAveragePrice * (_longCount - 1) + candle.ClosePrice) / _longCount;
		_longAveragePrice = average;

		if (StopLossPips > 0m && _adjustedPoint > 0m)
			_longStop = average - StopLossPips * _adjustedPoint;
		else
			_longStop = null;

		if (TakeProfitPips > 0m && _adjustedPoint > 0m)
			_longTake = average + TakeProfitPips * _adjustedPoint;
		else
			_longTake = null;

		_lastDirection = 1;
	}

	private void EnterShort(ICandleMessage candle)
	{
		var openPositions = _currentDirection == -1 ? _shortCount : 0;
		var qty = CalculateOrderVolume(openPositions);
		if (qty <= 0m)
			return;

		if (_currentDirection == 1)
		{
			// Close the long series before switching sides.
			if (Position > 0) SellMarket(Math.Abs(Position)); else if (Position < 0) BuyMarket(Math.Abs(Position));
			ResetLongState();
			_currentDirection = 0;
			openPositions = 0;
		}

		SellMarket(qty);

		openPositions = Math.Max(0, openPositions) + 1;
		_shortCount = openPositions;
		_currentDirection = -1;

		var average = _shortCount == 1
		? candle.ClosePrice
		: (_shortAveragePrice * (_shortCount - 1) + candle.ClosePrice) / _shortCount;
		_shortAveragePrice = average;

		if (StopLossPips > 0m && _adjustedPoint > 0m)
			_shortStop = average + StopLossPips * _adjustedPoint;
		else
			_shortStop = null;

		if (TakeProfitPips > 0m && _adjustedPoint > 0m)
			_shortTake = average - TakeProfitPips * _adjustedPoint;
		else
			_shortTake = null;

		_lastDirection = -1;
	}

	private bool HandleLongExit(ICandleMessage candle)
	{
		var exitTriggered = false;

		if (_longTake.HasValue && candle.HighPrice >= _longTake.Value)
		{
			// Take-profit reached for the long series.
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			exitTriggered = true;
		}
		else if (_longStop.HasValue && candle.LowPrice <= _longStop.Value)
		{
			// Stop-loss touched for the long series.
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			exitTriggered = true;
		}
		else if (TrailingStopPips > 0m && StopLossPips > 0m && _longCount > 0 && _adjustedPoint > 0m)
		{
			var trailingDistance = TrailingStopPips * _adjustedPoint;
			var profit = candle.ClosePrice - _longAveragePrice;
			if (trailingDistance > 0m && profit > trailingDistance)
			{
				var newStop = candle.ClosePrice - trailingDistance;
				if (!_longStop.HasValue || _longStop.Value < newStop)
					_longStop = newStop;
			}
		}

		if (exitTriggered)
		{
			ResetLongState();
			_currentDirection = 0;
			return true;
		}

		return false;
	}

	private bool HandleShortExit(ICandleMessage candle)
	{
		var exitTriggered = false;

		if (_shortTake.HasValue && candle.LowPrice <= _shortTake.Value)
		{
			// Take-profit reached for the short series.
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			exitTriggered = true;
		}
		else if (_shortStop.HasValue && candle.HighPrice >= _shortStop.Value)
		{
			// Stop-loss touched for the short series.
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			exitTriggered = true;
		}
		else if (TrailingStopPips > 0m && StopLossPips > 0m && _shortCount > 0 && _adjustedPoint > 0m)
		{
			var trailingDistance = TrailingStopPips * _adjustedPoint;
			var profit = _shortAveragePrice - candle.ClosePrice;
			if (trailingDistance > 0m && profit > trailingDistance)
			{
				var newStop = candle.ClosePrice + trailingDistance;
				if (!_shortStop.HasValue || _shortStop.Value > newStop)
					_shortStop = newStop;
			}
		}

		if (exitTriggered)
		{
			ResetShortState();
			_currentDirection = 0;
			return true;
		}

		return false;
	}

	private bool ShouldEnterLong()
	{
		var openPositions = _currentDirection == 1 ? _longCount : 0;
		if (MaxTrades <= 0)
			return false;

		var firstEntry = _lastDirection == -1 && openPositions == 0;
		var addEntry = _lastDirection == 1 && openPositions > 0 && openPositions < MaxTrades;
		return firstEntry || addEntry;
	}

	private bool ShouldEnterShort()
	{
		var openPositions = _currentDirection == -1 ? _shortCount : 0;
		if (MaxTrades <= 0)
			return false;

		var firstEntry = _lastDirection == 1 && openPositions == 0;
		var addEntry = _lastDirection == -1 && openPositions > 0 && openPositions < MaxTrades;
		return firstEntry || addEntry;
	}

	private decimal CalculateOrderVolume(int openPositions)
	{
		var defaultVolume = Volume > 0m ? Volume : 1m;
		var minVolume = Security?.MinVolume ?? defaultVolume;
		var volumeStep = Security?.VolumeStep ?? 0m;
		var maxVolume = Security?.MaxVolume;

		if (minVolume <= 0m)
			minVolume = defaultVolume;

		if (MaxTrades <= 0 || MaxRisk <= 0m)
			return minVolume;

		var denominatorBase = (decimal)MaxTrades / MaxRisk;
		var denominator = denominatorBase - openPositions;
		if (denominator <= 0m)
			return 0m;

		var fraction = 1m / denominator;
		var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
		if (equity <= 0m)
			return 0m;

		var pip = _adjustedPoint;
		if (pip <= 0m)
		{
			var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
			pip = priceStep > 0m ? priceStep : 1m;
		}

		var stopLoss = StopLossPips > 0m ? StopLossPips : 1m;
		var riskPerUnit = stopLoss * pip;
		if (riskPerUnit <= 0m)
			return minVolume;

		var qty = equity * fraction / riskPerUnit;

		if (volumeStep > 0m)
			qty = Math.Floor(qty / volumeStep) * volumeStep;

		if (qty < minVolume)
			qty = minVolume;

		if (maxVolume.HasValue && maxVolume.Value > 0m && qty > maxVolume.Value)
			qty = maxVolume.Value;

		return qty;
	}

	private void UpdateExtremeLevels(ICandleMessage candle)
	{
		if (_lastDirection != 0)
			return;

		var trailingDistance = TrailingStopPips * _adjustedPoint;
		if (trailingDistance <= 0m)
			return;

		if (candle.HighPrice > _bidMax)
			_bidMax = candle.HighPrice;

		if (candle.LowPrice < _askMin)
			_askMin = candle.LowPrice;

		if (_bidMax != decimal.MinValue && candle.LowPrice < _bidMax - trailingDistance)
		{
			_lastDirection = -1;
			return;
		}

		if (_askMin != decimal.MaxValue && candle.HighPrice > _askMin + trailingDistance)
			_lastDirection = 1;
	}

	private decimal GetAdjustedPoint()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 1m;

		var decimals = CountDecimals(step);
		if (decimals == 3 || decimals == 5)
			return step * 10m;

		return step;
	}

	private static int CountDecimals(decimal value)
	{
		value = Math.Abs(value);
		var text = value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
		var index = text.IndexOf('.');
		return index < 0 ? 0 : text.Length - index - 1;
	}

	private void ResetState()
	{
		_bidMax = decimal.MinValue;
		_askMin = decimal.MaxValue;
		_lastDirection = 0;
		_currentDirection = 0;
		ResetLongState();
		ResetShortState();
		_adjustedPoint = 0m;
	}

	private void ResetLongState()
	{
		_longCount = 0;
		_longAveragePrice = 0m;
		_longStop = null;
		_longTake = null;
	}

	private void ResetShortState()
	{
		_shortCount = 0;
		_shortAveragePrice = 0m;
		_shortStop = null;
		_shortTake = null;
	}
}