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Estrategia Lucky

La estrategia Lucky es un scalper de rompimiento que monitorea cambios rápidos entre los mejores precios de bid y ask. Compra cuando el precio ask salta hacia arriba un número configurable de pips y vende cuando el bid cae la misma cantidad. Las posiciones se cierran inmediatamente una vez que se vuelven rentables o si el precio se mueve adversamente más allá de un umbral protector.

Datos y ejecución

  • Datos de mercado: requiere cotizaciones de Nivel 1 para acceder al flujo de mejor bid y ask.
  • Tipos de órdenes: usa órdenes de mercado para todas las entradas y salidas para reaccionar rápidamente a los shocks de cotización.
  • Modo de posición: diseñado para cuentas estilo cobertura pero funciona con cuentas de netting acumulando exposición neta.

Parámetros

  • Shift points – distancia mínima en pips entre cotizaciones consecutivas que dispara una nueva operación. Un valor mayor filtra el ruido, mientras que uno menor reacciona incluso a saltos diminutos.
  • Limit points – movimiento adverso máximo (en pips) tolerado antes de cerrar forzosamente una posición abierta. También escala con el tamaño del tick del instrumento.
  • Reverse mode – invierte la dirección de trading. Cuando está habilitado, los shocks alcistas del ask abren cortos y los shocks bajistas del bid abren largos.

Lógica de trading

  1. Inicialización
    • Convierte los parámetros basados en puntos en distancias de precio reales usando el tamaño de tick del instrumento.
    • Se suscribe a datos de Nivel 1 y reinicia los buffers internos para los precios previos de bid y ask.
  2. Entrada
    • Cuando el ask aumenta al menos el shift configurado respecto al ask anterior, la estrategia abre un largo (o corto en modo reverso).
    • Cuando el bid disminuye al menos el shift respecto al bid anterior, la estrategia abre un corto (o largo en modo reverso).
  3. Dimensionamiento de volumen
    • La cantidad de orden predeterminada proviene de la propiedad Volume de la estrategia.
    • Si el patrimonio del portafolio está disponible, emula la lógica de MetaTrader asignando aproximadamente FreeMargin / 10,000, redondeado a un lote decimal, asegurando que cuentas más grandes operen con tamaños mayores.
  4. Salida
    • Las posiciones largas se cierran tan pronto como el bid supera el precio de entrada promedio o el ask cae por debajo de la entrada por el límite configurado.
    • Las posiciones cortas se cierran una vez que el ask cae por debajo de la entrada o el bid sube por encima de la entrada por el límite.

Notas y consejos de uso

  • Funciona mejor en pares de FX altamente líquidos o CFDs de índices con saltos de cotización notables.
  • Combina con gestión de riesgo adicional como stop-outs a nivel de portafolio al probar en vivo.
  • Activa Reverse mode para transformar el rompimiento en una estrategia fade sin modificar ningún otro parámetro.
  • Dado que la estrategia reacciona a cada actualización de cotización que califica, considera reducir los datos entrantes o aumentar el umbral de shift en feeds ruidosos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy that reacts to fast price shifts (candle-to-candle high/low jumps)
/// and closes trades on profit target or adverse move (stop loss).
/// </summary>
public class LuckyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _shiftPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopPct;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverse;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _previousHigh;
	private decimal? _previousLow;
	private bool _isReady;

	/// <summary>
	/// Minimum percentage shift in high/low to trigger entry.
	/// </summary>
	public decimal ShiftPct
	{
		get => _shiftPct.Value;
		set => _shiftPct.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit target as percentage of entry price.
	/// </summary>
	public decimal ProfitPct
	{
		get => _profitPct.Value;
		set => _profitPct.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss as percentage of entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopPct
	{
		get => _stopPct.Value;
		set => _stopPct.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Switch to invert the trading direction.
	/// </summary>
	public bool Reverse
	{
		get => _reverse.Value;
		set => _reverse.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes the strategy parameters.
	/// </summary>
	public LuckyStrategy()
	{
		_shiftPct = Param(nameof(ShiftPct), 1.5m)
			.SetDisplay("Shift %", "Minimum percentage shift in high/low to trigger entry", "Trading")
			.SetOptimize(0.5m, 3.0m, 0.5m);

		_profitPct = Param(nameof(ProfitPct), 2.0m)
			.SetDisplay("Profit %", "Profit target as percentage of entry price", "Risk management")
			.SetOptimize(1.0m, 5.0m, 0.5m);

		_stopPct = Param(nameof(StopPct), 3.0m)
			.SetDisplay("Stop %", "Stop loss as percentage of entry price", "Risk management")
			.SetOptimize(1.0m, 5.0m, 0.5m);

		_reverse = Param(nameof(Reverse), false)
			.SetDisplay("Reverse mode", "Invert the direction of new trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousHigh = null;
		_previousLow = null;
		_entryPrice = 0m;
		_isReady = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_isReady)
		{
			_previousHigh = high;
			_previousLow = low;
			_isReady = true;
			return;
		}

		// Try to close existing position first
		TryClosePosition(close);

		// Only open new positions if flat
		if (Position == 0 && _previousHigh.HasValue && _previousLow.HasValue)
		{
			var prevH = _previousHigh.Value;
			var prevL = _previousLow.Value;

			// Check for upward breakout: high moved up sharply relative to previous high
			if (prevH > 0m && (high - prevH) / prevH * 100m >= ShiftPct)
			{
				if (Reverse)
					OpenShort(close);
				else
					OpenLong(close);
			}
			// Check for downward breakdown: low moved down sharply relative to previous low
			else if (prevL > 0m && (prevL - low) / prevL * 100m >= ShiftPct)
			{
				if (Reverse)
					OpenLong(close);
				else
					OpenShort(close);
			}
		}

		_previousHigh = high;
		_previousLow = low;
	}

	private void OpenLong(decimal price)
	{
		BuyMarket(Volume);
		_entryPrice = price;
	}

	private void OpenShort(decimal price)
	{
		SellMarket(Volume);
		_entryPrice = price;
	}

	private void TryClosePosition(decimal currentPrice)
	{
		if (Position == 0 || _entryPrice <= 0m)
			return;

		if (Position > 0)
		{
			var pctChange = (currentPrice - _entryPrice) / _entryPrice * 100m;

			if (pctChange >= ProfitPct || pctChange <= -StopPct)
				SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var pctChange = (_entryPrice - currentPrice) / _entryPrice * 100m;

			if (pctChange >= ProfitPct || pctChange <= -StopPct)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}