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Estrategia de Scalping Angry Bird

Esta estrategia replica el asesor experto de MetaTrader "Angry Bird (Scalping)" usando la API de alto nivel de StockSharp.

Lógica

  • Observa velas de 15 minutos y calcula el máximo más alto y el mínimo más bajo durante las últimas barras Depth para derivar un paso de cuadrícula dinámico.
  • Cuando no hay posición abierta y la vela anterior cierra por encima de la actual, el RSI en el marco temporal horario dispara entradas: valores por encima de RsiMin abren posiciones cortas, valores por debajo de RsiMax abren posiciones largas.
  • Si existe una posición y el precio se mueve en contra al menos el paso de cuadrícula, se abre una nueva posición en la misma dirección con su volumen multiplicado por LotExponent hasta que se alcance MaxTrades.
  • Una lectura fuerte del CCI por encima de CciDrop para cortos o por debajo de -CciDrop para largos fuerza el cierre de todas las posiciones.
  • Las posiciones también se cierran cuando el beneficio alcanza TakeProfit o la pérdida alcanza StopLoss relativo al precio de entrada promedio.

Parámetros

  • StopLoss – stop loss en puntos.
  • TakeProfit – take profit en puntos.
  • DefaultPips – distancia mínima entre órdenes de cuadrícula en pips.
  • Depth – número de velas usadas para el cálculo del máximo/mínimo.
  • LotExponent – multiplicador para el volumen de órdenes subsiguientes.
  • MaxTrades – número máximo de posiciones de promediado.
  • RsiMin / RsiMax – umbrales de RSI para entrada.
  • CciDrop – valor absoluto del CCI que fuerza el cierre de posiciones.
  • Volume – volumen inicial de la orden.
  • CandleType – marco temporal de las velas de trabajo (predeterminado 15 minutos).

Uso

Adjunte la estrategia a un instrumento y comience. La estrategia usa órdenes de mercado y gestiona una sola posición neta, promediando mientras el precio se mueve en contra.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Angry Bird scalping strategy.
/// Uses RSI and CCI indicators with a dynamic grid for averaging positions.
/// </summary>
public class AngryBirdScalpingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<int> _defaultPips;
	private readonly StrategyParam<int> _depth;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lotExponent;
	private readonly StrategyParam<int> _maxTrades;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiMin;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiMax;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciDrop;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _lastOpenBuyPrice;
	private decimal _lastOpenSellPrice;
	private decimal _entryPrice;
	private int _tradeCount;
	private bool _longTrade;
	private bool _shortTrade;
	private decimal _rsiValue;
	private decimal? _prevClose;

	public int StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public int TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public int DefaultPips { get => _defaultPips.Value; set => _defaultPips.Value = value; }
	public int Depth { get => _depth.Value; set => _depth.Value = value; }
	public decimal LotExponent { get => _lotExponent.Value; set => _lotExponent.Value = value; }
	public int MaxTrades { get => _maxTrades.Value; set => _maxTrades.Value = value; }
	public decimal RsiMin { get => _rsiMin.Value; set => _rsiMin.Value = value; }
	public decimal RsiMax { get => _rsiMax.Value; set => _rsiMax.Value = value; }
	public decimal CciDrop { get => _cciDrop.Value; set => _cciDrop.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AngryBirdScalpingStrategy()
	{
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in points", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in points", "Risk");

		_defaultPips = Param(nameof(DefaultPips), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Default Pips", "Minimal grid step in pips", "Grid");

		_depth = Param(nameof(Depth), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Depth", "Bars for high/low calculation", "Grid");

		_lotExponent = Param(nameof(LotExponent), 1.62m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lot Exponent", "Volume multiplier for averaging", "Grid");

		_maxTrades = Param(nameof(MaxTrades), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Trades", "Maximum number of averaging orders", "Grid");

		_rsiMin = Param(nameof(RsiMin), 70m)
			.SetDisplay("RSI Min", "RSI threshold to sell", "Signals");

		_rsiMax = Param(nameof(RsiMax), 30m)
			.SetDisplay("RSI Max", "RSI threshold to buy", "Signals");

		_cciDrop = Param(nameof(CciDrop), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Drop", "CCI value to close positions", "Signals");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_lastOpenBuyPrice = 0m;
		_lastOpenSellPrice = 0m;
		_entryPrice = 0m;
		_tradeCount = 0;
		_longTrade = false;
		_shortTrade = false;
		_rsiValue = 0m;
		_prevClose = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_tradeCount = 0;
		_longTrade = false;
		_shortTrade = false;
		_entryPrice = 0;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = 55 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var highest = new Highest { Length = Depth };
		var lowest = new Lowest { Length = Depth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, rsi, highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal rsi, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var stepPrice = Security.PriceStep ?? 1m;
		var pipDistance = Math.Max((highest - lowest) / Math.Max(stepPrice, 1m), DefaultPips) * stepPrice;

		_rsiValue = rsi;

		// Close all positions on strong CCI movement
		if ((cci > CciDrop && _shortTrade) || (cci < -CciDrop && _longTrade))
		{
			CloseAll();
			return;
		}

		var tradeNow = false;

		if (Position == 0m)
		{
			_tradeCount = 0;
			_longTrade = false;
			_shortTrade = false;
			tradeNow = true;
		}
		else if (_tradeCount < MaxTrades)
		{
			if (_longTrade && _lastOpenBuyPrice - close >= pipDistance)
				tradeNow = true;

			if (_shortTrade && close - _lastOpenSellPrice >= pipDistance)
				tradeNow = true;
		}

		if (tradeNow)
		{
			var volume = Volume * (decimal)Math.Pow((double)LotExponent, _tradeCount);

			if (_longTrade)
			{
				BuyMarket(volume);
				_lastOpenBuyPrice = close;
				_tradeCount++;
			}
			else if (_shortTrade)
			{
				SellMarket(volume);
				_lastOpenSellPrice = close;
				_tradeCount++;
			}
			else if (_prevClose is decimal prev && prev > close)
			{
				if (_rsiValue > RsiMin)
				{
					SellMarket(volume);
					_shortTrade = true;
					_lastOpenSellPrice = close;
					_entryPrice = close;
					_tradeCount = 1;
				}
				else if (_rsiValue < RsiMax)
				{
					BuyMarket(volume);
					_longTrade = true;
					_lastOpenBuyPrice = close;
					_entryPrice = close;
					_tradeCount = 1;
				}
			}
		}

		if (Position != 0m)
		{
			if (_longTrade)
			{
				var tp = _entryPrice + TakeProfit * stepPrice;
				var sl = _entryPrice - StopLoss * stepPrice;

				if (close >= tp || close <= sl)
					CloseAll();
			}
			else if (_shortTrade)
			{
				var tp = _entryPrice - TakeProfit * stepPrice;
				var sl = _entryPrice + StopLoss * stepPrice;

				if (close <= tp || close >= sl)
					CloseAll();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}

	private void CloseAll()
	{
		if (Position > 0)
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position < 0)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));

		_tradeCount = 0;
		_longTrade = false;
		_shortTrade = false;
		_entryPrice = 0;
	}
}