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La Estrategia MasterMind

Estrategia que utiliza el oscilador Stochastic y Williams %R para capturar condiciones extremas de sobrecompra y sobreventa.

Descripción general

La estrategia monitorea dos indicadores de momentum:

  • Stochastic Oscillator con longitud base 100 y suavizado 3/3.
  • Williams %R con longitud 100.

Se abre una posición larga cuando el valor %D del Stochastic cae por debajo de 3 mientras Williams %R está por debajo de -99.9, indicando un mercado sobrevendido. Se abre una posición corta cuando el %D del Stochastic sube por encima de 97 y Williams %R sube por encima de -0.1, señalando un mercado sobrecomprado.

Tras entrar en una operación, el algoritmo gestiona el riesgo mediante stop loss, take profit, trailing stop y movimiento opcional de break-even.

Parámetros

  • StochasticLength – período para los cálculos de Stochastic y Williams %R.
  • StopLoss – distancia desde el precio de entrada para el stop loss en puntos.
  • TakeProfit – distancia del take profit en puntos.
  • TrailingStop – distancia de activación del trailing en puntos.
  • TrailingStep – paso del trailing stop en puntos.
  • BreakEven – ganancia en puntos en la que el stop se mueve al precio de entrada.
  • CandleType – marco temporal de velas para los cálculos de la estrategia.

Indicadores

  • StochasticOscillator
  • WilliamsR

Reglas de trading

  1. Comprar cuando %D < 3 y Williams %R < -99.9.
  2. Vender cuando %D > 97 y Williams %R > -0.1.
  3. Tras la entrada, aplicar stop loss y take profit.
  4. Mover el stop al break-even cuando el precio avanza BreakEven.
  5. Activar el trailing stop cuando el precio se mueve TrailingStop, desplazando en TrailingStep.

Notas

La estrategia utiliza la API de alto nivel de StockSharp y está pensada como ejemplo educativo.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy entering on extreme Stochastic and Williams %R values.
/// </summary>
public class TheMasterMindStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stochLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _wpr;
	private decimal? _prevD;
	private int _lastSignal;

	/// <summary>
	/// Stochastic base length.
	/// </summary>
	public int StochasticLength
	{
		get => _stochLength.Value;
		set => _stochLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="TheMasterMindStrategy"/>.
	/// </summary>
	public TheMasterMindStrategy()
	{
		_stochLength = Param(nameof(StochasticLength), 14)
			.SetDisplay("Stochastic Length", "Base length for Stochastic", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for calculations", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevD = null;
		_lastSignal = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochasticLength },
			D = { Length = 3 }
		};

		_wpr = new WilliamsR { Length = StochasticLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(stochastic, (candle, stochValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				// Process WilliamsR manually (candle-based)
				var wprResult = _wpr.Process(candle);
				if (!_wpr.IsFormed)
					return;

				var stoch = (IStochasticOscillatorValue)stochValue;
				if (stoch.D is not decimal d || stoch.K is not decimal k)
					return;

				var wpr = wprResult.ToDecimal();

				var buySignal = _prevD >= 20m && d < 20m && wpr < -85m;
				var sellSignal = _prevD <= 80m && d > 80m && wpr > -15m;

				if (buySignal && _lastSignal != 1 && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					_lastSignal = 1;
				}
				else if (sellSignal && _lastSignal != -1 && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					_lastSignal = -1;
				}

				_prevD = d;
			})
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}
}