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Estrategia de Distancia de Bollinger Bands

Estrategia que opera reversiones de Bollinger Bands con un filtro de distancia adicional. Vende cuando el precio cierra por encima de la banda superior más una distancia establecida y compra cuando cierra por debajo de la banda inferior menos la misma distancia. Las posiciones se cierran por objetivo de ganancia o stop loss medidos en pasos de precio.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger menos distancia
    • Corto: cierre por encima de la banda superior de Bollinger más distancia
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Objetivo de ganancia alcanzado
    • Stop loss alcanzado
  • Stops: Absolutos en pasos de precio
  • Valores predeterminados:
    • BollingerPeriod = 4
    • BollingerDeviation = 2m
    • BandDistance = 3m
    • ProfitTarget = 3m
    • LossLimit = 20m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Corto plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy trading reversals from Bollinger Bands with extra distance.
/// </summary>
public class BollingerBandsDistanceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbDeviation;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandDistance;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _closes = new();

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bbDeviation.Value;
		set => _bbDeviation.Value = value;
	}

	public decimal BandDistance
	{
		get => _bandDistance.Value;
		set => _bandDistance.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public BollingerBandsDistanceStrategy()
	{
		_bbPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands length", "Parameters");

		_bbDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Deviation", "Bollinger Bands deviation", "Parameters");

		_bandDistance = Param(nameof(BandDistance), 1m)
			.SetDisplay("Band Distance", "Extra distance from bands in price steps", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Add(candle.ClosePrice);
		if (_closes.Count > BollingerPeriod)
			_closes.RemoveAt(0);

		if (_closes.Count < BollingerPeriod)
			return;

		var sum = 0m;
		foreach (var close in _closes)
			sum += close;

		var middle = sum / _closes.Count;
		var variance = 0m;
		foreach (var close in _closes)
		{
			var delta = close - middle;
			variance += delta * delta;
		}

		var stdDev = (decimal)Math.Sqrt((double)(variance / _closes.Count));
		var upper = middle + BollingerDeviation * stdDev;
		var lower = middle - BollingerDeviation * stdDev;
		var closePrice = candle.ClosePrice;
		var distance = BandDistance * (Security?.PriceStep ?? 1m);

		if (Position > 0 && closePrice >= middle)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && closePrice <= middle)
			BuyMarket();

		if (Position == 0)
		{
			if (closePrice > upper + distance)
				SellMarket();
			else if (closePrice < lower - distance)
				BuyMarket();
		}
	}
}