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Estrategia de Línea de Activación (Trigger Line)

La estrategia Trigger Line combina una línea de tendencia ponderada con una media móvil de mínimos cuadrados (LSMA). Se abre una posición larga cuando la línea de tendencia ponderada cruza por encima de la LSMA, mientras que se abre una posición corta cuando cruza por debajo.

Cómo funciona

  • Entrada larga: la línea de tendencia ponderada cruza por encima de la LSMA.
  • Salida larga: la línea de tendencia ponderada cruza por debajo de la LSMA.
  • Entrada corta: la línea de tendencia ponderada cruza por debajo de la LSMA.
  • Salida corta: la línea de tendencia ponderada cruza por encima de la LSMA.
  • Indicadores: Media Móvil Ponderada, Regresión Lineal (LSMA).

Parámetros

  • WT Period – período de retroceso para la línea de tendencia ponderada.
  • LSMA Period – período de suavizado para la LSMA.
  • Candle Type – marco temporal de las velas utilizadas para los cálculos.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;



/// <summary>
/// Trigger Line cross strategy based on weighted trend line and LSMA.
/// </summary>
public class TriggerLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _lsmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WeightedMovingAverage _wma;
	private LinearReg _lsma;

	private bool _initialized;
	private decimal _prevLine;
	private decimal _prevSignal;

	public TriggerLineStrategy()
	{
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 24)
			.SetDisplay("WT Period", "Period for weighted trend line", "Trigger Line");

		_lsmaPeriod = Param(nameof(LsmaPeriod), 6)
			.SetDisplay("LSMA Period", "Period for least squares moving average", "Trigger Line");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type used for the strategy", "General");
	}

	public int WmaPeriod
	{
		get => _wmaPeriod.Value;
		set => _wmaPeriod.Value = value;
	}

	public int LsmaPeriod
	{
		get => _lsmaPeriod.Value;
		set => _lsmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_initialized = false;
		_prevLine = 0m;
		_prevSignal = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_initialized = false;
		_prevLine = 0m;
		_prevSignal = 0m;

		_wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		_lsma = new LinearReg { Length = LsmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_wma, _lsma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue, decimal lsmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevLine = wmaValue;
			_prevSignal = lsmaValue;
			_initialized = true;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevLine = wmaValue;
			_prevSignal = lsmaValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevLine <= _prevSignal && wmaValue > lsmaValue;
		var crossDown = _prevLine >= _prevSignal && wmaValue < lsmaValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevLine = wmaValue;
		_prevSignal = lsmaValue;
	}
}