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Estrategia ColorXvaMA Digit StDev

Descripción general

Esta estrategia opera basándose en qué tan lejos se desvía el precio de una media móvil exponencial (EMA). Dos multiplicadores de desviación (K1 y K2) definen bandas interiores y exteriores calculadas a partir de la desviación estándar del precio.

Cuando el precio sube por encima de la EMA en K2 desviaciones estándar, la estrategia entra en una posición larga. Cuando el precio cae por debajo de la EMA en K2 desviaciones estándar, entra en una posición corta. Las posiciones existentes se cierran una vez que la desviación regresa dentro de la banda interior definida por K1.

Parámetros

  • EMA Length – período de la media móvil exponencial.
  • StdDev Length – período para el cálculo de la desviación estándar.
  • Deviation K1 – multiplicador de la banda interior usado para salir de posiciones.
  • Deviation K2 – multiplicador de la banda exterior usado para abrir posiciones.
  • Candle Type – marco temporal de las velas.

Indicadores

  • Exponential Moving Average
  • StandardDeviation

Cómo funciona

  1. Suscribirse a velas del marco temporal elegido.
  2. Calcular EMA y desviación estándar del precio.
  3. Calcular la desviación del precio respecto a la EMA.
  4. Entrar largo/corto cuando la desviación supera ±K2×StdDev.
  5. Salir cuando la desviación regresa dentro de ±K1×StdDev.

Este enfoque busca capturar fuertes desviaciones de la media y salir en la reversión.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that enters positions based on price deviation from EMA and standard deviation.
/// Opens long when price is above EMA by K2*StdDev and short when below by K2*StdDev.
/// Closes positions when deviation returns within K1*StdDev.
/// </summary>
public class ColorXvaMaDigitStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stdLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k2;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// EMA period length.
	/// </summary>
	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Standard deviation period.
	/// </summary>
	public int StdLength { get => _stdLength.Value; set => _stdLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Inner deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal K1 { get => _k1.Value; set => _k1.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Outer deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal K2 { get => _k2.Value; set => _k2.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initializes parameters.
	/// </summary>
	public ColorXvaMaDigitStDevStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Period for the exponential moving average", "Parameters");

		_stdLength = Param(nameof(StdLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Length", "Period for standard deviation", "Parameters");

		_k1 = Param(nameof(K1), 1.5m)
			.SetDisplay("Deviation K1", "Inner band multiplier", "Parameters");

		_k2 = Param(nameof(K2), 2.5m)
			.SetDisplay("Deviation K2", "Outer band multiplier", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for market data", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength };
		var std = new StandardDeviation { Length = StdLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, std, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal stdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (stdValue == 0m)
			return;

		var deviation = candle.ClosePrice - emaValue;
		var filter1 = K1 * stdValue;
		var filter2 = K2 * stdValue;

		// Open long when price exceeds the upper band
		if (Position <= 0 && deviation > filter2)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Open short when price falls below the lower band
		else if (Position >= 0 && deviation < -filter2)
		{
			SellMarket();
		}
		// Close long when price returns inside inner band
		else if (Position > 0 && deviation < filter1)
		{
			SellMarket();
		}
		// Close short when price returns inside inner band
		else if (Position < 0 && deviation > -filter1)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}