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Estrategia PPO Nube

Esta estrategia de momentum opera los cruces entre el Oscilador de Precio Porcentual (PPO) y su línea de señal. Una posición larga se abre cuando el PPO cruza por encima de su línea de señal, mientras que una posición corta se abre en el cruce opuesto. Las posiciones existentes pueden cerrarse opcionalmente en la señal contraria. La estrategia opera en un único marco temporal.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: PPO cruza por encima de la señal.
    • Corto: PPO cruza por debajo de la señal.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida:
    • Largo: PPO cruza por debajo de la señal (opcional).
    • Corto: PPO cruza por encima de la señal (opcional).
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Fast Period = 12.
    • Slow Period = 26.
    • Signal Period = 9.
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Único
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on PPO main and signal line crossovers.
/// PPO = ((ShortEMA - LongEMA) / LongEMA) * 100
/// Signal = EMA(PPO, signalPeriod)
/// Buy when PPO crosses above signal, sell when below.
/// </summary>
public class PpoCloudStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;

	private decimal _prevPpo;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }

	public PpoCloudStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA length", "PPO");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA length", "PPO");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal EMA length", "PPO");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevPpo = 0;
		_prevSignal = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevPpo = 0;
		_prevSignal = 0;
		_hasPrev = false;

		var ppo = new PPO { ShortPeriod = FastPeriod, LongPeriod = SlowPeriod };
		var signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };
		Indicators.Add(signalEma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ppo, ProcessCandle).Start();

		void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ppoValue)
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

			if (!ppo.IsFormed)
				return;

			// Compute signal line as EMA of PPO
			var sigResult = signalEma.Process(ppoValue, candle.CloseTime, true);
			if (!signalEma.IsFormed)
				return;

			var signalValue = sigResult.GetValue<decimal>();

			if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			{
				_prevPpo = ppoValue;
				_prevSignal = signalValue;
				_hasPrev = true;
				return;
			}

			if (_hasPrev)
			{
				var crossUp = _prevPpo <= _prevSignal && ppoValue > signalValue;
				var crossDown = _prevPpo >= _prevSignal && ppoValue < signalValue;

				if (crossUp && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (crossDown && Position >= 0)
					SellMarket();
			}

			_prevPpo = ppoValue;
			_prevSignal = signalValue;
			_hasPrev = true;
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ppo);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}