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Estrategia CaiChannel Sistema Dígito

Esta estrategia es un port simplificado a StockSharp del experto de MetaTrader i-CAiChannel System Digit.

El algoritmo monitorea un canal de volatilidad construido a partir de una media móvil y desviación estándar (Bandas de Bollinger). Cuando una vela cierra fuera del canal y la siguiente vela regresa al interior, la estrategia opera en la dirección del re-ingreso.

Parámetros

  • Length – período de la media móvil.
  • Width – multiplicador de desviación estándar.
  • Candle Type – marco temporal de procesamiento.

Lógica de operación

  1. Suscribirse a las velas del marco temporal seleccionado.
  2. Calcular las Bandas de Bollinger con los parámetros especificados.
  3. Si la vela anterior cerró por encima de la banda superior y la vela actual cierra de regreso al interior, ir largo.
  4. Si la vela anterior cerró por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra de regreso al interior, ir corto.
  5. La posición se invierte cuando ocurre la señal opuesta.

Todas las señales se generan únicamente en velas terminadas.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CAiChannel System Digit strategy using Bollinger Bands.
/// Buys when price returns inside from above the upper band.
/// Sells when price returns inside from below the lower band.
/// </summary>
public class CaiChannelSystemDigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _width;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candle;
	private bool _prevUp;
	private bool _prevDown;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public decimal Width { get => _width.Value; set => _width.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candle.Value; set => _candle.Value = value; }

	public CaiChannelSystemDigitStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12).SetGreaterThanZero();
		_width = Param(nameof(Width), 2m).SetGreaterThanZero();
		_candle = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame());
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevUp = false;
		_prevDown = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUp = false;
		_prevDown = false;

		var bb = new BollingerBands { Length = Length, Width = Width };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.BindEx(bb, Process).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, sub);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void Process(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (bbVal is not IBollingerBandsValue bb || bb.UpBand is not decimal up || bb.LowBand is not decimal down)
			return;

		if (_prevUp && candle.ClosePrice <= up && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevDown && candle.ClosePrice >= down && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevUp = candle.ClosePrice > up;
		_prevDown = candle.ClosePrice < down;
	}
}