Español ES
Ver en GitHub

Estrategia CAi de Desviación Estándar

Esta estrategia es un port a StockSharp del experto MQL5 original Exp_i-CAi_StDev. Combina una media móvil con bandas de desviación estándar para detectar rupturas y posteriores reversiones.

Lógica de la estrategia

  1. Calcular una media móvil simple (SMA) durante el período especificado.
  2. Calcular la desviación estándar de los precios de cierre durante el mismo período.
  3. Construir dos conjuntos de bandas alrededor de la SMA:
    • Bandas de entrada: SMA ± OpenMultiplier × StdDev.
    • Bandas de salida: SMA ± CloseMultiplier × StdDev.
  4. Abrir una posición larga cuando el precio cierra por encima de la banda de entrada superior.
  5. Abrir una posición corta cuando el precio cierra por debajo de la banda de entrada inferior.
  6. Cerrar una posición larga existente cuando el precio cae por debajo de la banda de salida superior.
  7. Cerrar una posición corta existente cuando el precio sube por encima de la banda de salida inferior.

Parámetros

Nombre Descripción Por defecto
MaLength Longitud del cálculo de la media móvil y la desviación estándar 12
StdDevPeriod Período para el indicador de desviación estándar 9
OpenMultiplier Multiplicador para las bandas de entrada 2.5
CloseMultiplier Multiplicador para las bandas de salida 1.5
CandleType Tipo de velas utilizadas por la estrategia Velas de 5 minutos

Notas

  • La estrategia usa la API de alto nivel con Bind para recibir los valores del indicador.
  • Solo se procesan velas completadas para evitar señales prematuras.
  • Todos los comentarios en el código fuente están en inglés.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on moving average and standard deviation bands.
/// Opens positions when price breaks outside a wide band
/// and closes them when price returns inside a narrower band.
/// </summary>
public class CaiStandardDeviationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stdDevPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _openMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _closeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int StdDevPeriod { get => _stdDevPeriod.Value; set => _stdDevPeriod.Value = value; }
	public decimal OpenMultiplier { get => _openMultiplier.Value; set => _openMultiplier.Value = value; }
	public decimal CloseMultiplier { get => _closeMultiplier.Value; set => _closeMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CaiStandardDeviationStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 12)
			.SetDisplay("MA Length", "Moving average length", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 50, 5);

		_stdDevPeriod = Param(nameof(StdDevPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Standard deviation period", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 50, 5);

		_openMultiplier = Param(nameof(OpenMultiplier), 2.5m)
			.SetDisplay("Open Multiplier", "StdDev multiplier for entries", "Parameters")
			.SetOptimize(1m, 3m, 0.5m);

		_closeMultiplier = Param(nameof(CloseMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("Close Multiplier", "StdDev multiplier for exits", "Parameters")
			.SetOptimize(0.5m, 2m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };
		var stdDev = new StandardDeviation { Length = StdDevPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, stdDev, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, stdDev);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal stdDevValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var upperOpen = smaValue + OpenMultiplier * stdDevValue;
		var lowerOpen = smaValue - OpenMultiplier * stdDevValue;
		var upperClose = smaValue + CloseMultiplier * stdDevValue;
		var lowerClose = smaValue - CloseMultiplier * stdDevValue;

		if (Position <= 0 && candle.ClosePrice > upperOpen)
			BuyMarket();

		if (Position >= 0 && candle.ClosePrice < lowerOpen)
			SellMarket();

		if (Position > 0 && candle.ClosePrice < upperClose)
			SellMarket();

		if (Position < 0 && candle.ClosePrice > lowerClose)
			BuyMarket();
	}
}