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Estrategia Volume Weighted MA Sistema Digital

Esta estrategia replica el Volume Weighted MA Digit System. Construye dos medias móviles ponderadas por volumen (VWMA) basadas en los máximos y mínimos de las velas. El cruce del precio con estas bandas proporciona señales de trading.

Cómo Funciona

  1. Indicadores
    • VWMA High: VWMA aplicada a los máximos de las velas.
    • VWMA Low: VWMA aplicada a los mínimos de las velas.
  2. Señales
    • Entrada Larga: El precio de cierre cruza al alza VWMA High.
    • Entrada Corta: El precio de cierre cruza a la baja VWMA Low.
    • El cruce opuesto cierra las posiciones abiertas.
  3. Gestión de Riesgo
    • Utiliza StartProtection integrado con stop loss y take profit configurables (en puntos).

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
VwmaPeriod Longitud del cálculo VWMA 12
CandleType Marco temporal de las velas utilizado para el cálculo 4h
StopLoss Stop loss en puntos 1000
TakeProfit Take profit en puntos 2000

Notas

  • Solo se procesan las velas cerradas.
  • La estrategia usa características de API de alto nivel como SubscribeCandles, Bind e indicadores estándar.
  • Estrategia MQL original: Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System.mq5.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Volume Weighted MA slope turning points.
/// Opens long when VWMA slope turns upward, short when it turns downward.
/// </summary>
public class VolumeWeightedMaDigitSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevVwma;
	private decimal? _prevSlope;

	public int VwmaPeriod
	{
		get => _vwmaPeriod.Value;
		set => _vwmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public VolumeWeightedMaDigitSystemStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VwmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Length of the VWMA indicator", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe for analysis", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevVwma = null;
		_prevSlope = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevVwma = null;
		_prevSlope = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevVwma is decimal prev)
		{
			var slope = vwmaValue - prev;

			if (_prevSlope is decimal prevSlope)
			{
				var turnedUp = prevSlope <= 0 && slope > 0;
				var turnedDown = prevSlope >= 0 && slope < 0;

				if (turnedUp && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (turnedDown && Position >= 0)
					SellMarket();
			}

			_prevSlope = slope;
		}

		_prevVwma = vwmaValue;
	}
}