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Estrategia FRASMAv2

Estrategia basada en la Media Móvil Simple Adaptativa Fractal (FRASMAv2).

Esta estrategia calcula una Media Móvil Simple Adaptativa Fractal usando el indicador Fractal Dimension. El color del indicador cambia según la pendiente: verde para subida, gris para lateral, magenta para bajada. La estrategia observa las transiciones de color en la última vela cerrada:

  • Si el indicador era verde en la barra anterior y se vuelve no verde (gris o magenta) en la última barra, la estrategia cierra las posiciones cortas y abre una nueva posición larga.
  • Si el indicador era magenta y se vuelve no magenta, la estrategia cierra las posiciones largas y abre una nueva posición corta.

La gestión del riesgo utiliza los parámetros de stop-loss y take-profit especificados en puntos.

Detalles

  • Criterios de entrada: Cambios de color de FRASMAv2.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Transición de color opuesta.
  • Stops: Take profit y stop loss mediante módulo de protección.
  • Valores predeterminados:
    • Period = 30
    • TakeProfit = 2000 puntos
    • StopLoss = 1000 puntos
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: FractalDimension, FRASMAv2
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: 4h
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Fractal Adaptive Simple Moving Average (FRASMAv2).
/// Computes FRAMA from fractal dimension, trades on color (slope direction) changes.
/// </summary>
public class FrasmaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _isFirst;
	private decimal _prevFrama;
	private int _prevColor;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FrasmaV2Strategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "FRAMA calculation period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_isFirst = true;
		_prevFrama = 0;
		_prevColor = 1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isFirst = true;
		_prevFrama = 0;
		_prevColor = 1;

		var fdi = new FractalDimension { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(fdi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue fdiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!fdiValue.IsFinal)
			return;

		var fdi = fdiValue.GetValue<decimal>();
		var alpha = (decimal)Math.Exp(-4.6 * ((double)fdi - 1.0));
		alpha = Math.Max(0.01m, Math.Min(1m, alpha));

		var price = candle.ClosePrice;
		var frama = _isFirst ? price : alpha * price + (1 - alpha) * _prevFrama;

		int color;
		if (_isFirst)
		{
			color = 1;
			_isFirst = false;
		}
		else if (frama > _prevFrama)
			color = 0; // Uptrend
		else if (frama < _prevFrama)
			color = 2; // Downtrend
		else
			color = 1; // Flat

		// Uptrend ended (color was 0, now > 0) -> sell signal
		if (_prevColor == 0 && color > 0 && Position >= 0)
			SellMarket();
		// Downtrend ended (color was 2, now < 2) -> buy signal
		else if (_prevColor == 2 && color < 2 && Position <= 0)
			BuyMarket();

		_prevFrama = frama;
		_prevColor = color;
	}
}