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Estrategia ColorJFatl Digit

Esta estrategia utiliza la dirección de la pendiente de una Media Móvil Jurik (JMA) para generar operaciones. La JMA aproxima el indicador "ColorJFatl_Digit" del experto MQL5 original. Se abre una posición larga cuando la JMA se vuelve ascendente, mientras que se abre una posición corta cuando la JMA se vuelve descendente. Las posiciones opuestas se cierran cuando la pendiente se revierte.

El sistema opera en ambas direcciones y no emplea stops duros por defecto. Es adecuado para instrumentos donde los cambios de tendencia pueden capturarse con una media móvil adaptativa suavizada.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La pendiente de la JMA cambia de negativa a positiva.
    • Corto: La pendiente de la JMA cambia de positiva a negativa.
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: La pendiente de la JMA se vuelve negativa.
    • Corto: La pendiente de la JMA se vuelve positiva.
  • Stops: Ninguno por defecto.
  • Valores predeterminados:
    • JMA Length = 5
    • Timeframe = 4 horas
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Único
    • Stops: No
    • Complejidad: Simple
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the slope changes of Jurik Moving Average (JMA).
/// Opens long when JMA turns up, opens short when JMA turns down.
/// </summary>
public class ColorJFatlDigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevJma;
	private decimal? _prevSlope;

	public int JmaLength { get => _jmaLength.Value; set => _jmaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorJFatlDigitStrategy()
	{
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Period for Jurik Moving Average", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe of indicator", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevJma = null;
		_prevSlope = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevJma = null;
		_prevSlope = null;

		var jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(jma, Process)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, jma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void Process(ICandleMessage candle, decimal jmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var slope = _prevJma is decimal prev ? jmaValue - prev : (decimal?)null;

		if (slope is decimal s && _prevSlope is decimal ps)
		{
			// JMA slope turns positive -> buy
			if (ps <= 0m && s > 0m && Position <= 0)
				BuyMarket();
			// JMA slope turns negative -> sell
			else if (ps >= 0m && s < 0m && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevSlope = slope;
		_prevJma = jmaValue;
	}
}