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Estrategia de Reversión Normalizada CCI

Esta estrategia utiliza el Índice de Canal de Materias Primas (CCI) para detectar reversiones después de que el indicador sale de zonas extremas.

Descripción general

El indicador se calcula sobre velas de 8 horas con un período configurable. Dos niveles de umbral definen las áreas de sobrecompra y sobreventa. Cuando el CCI vuelve dentro de estos límites tras alcanzar un extremo, la estrategia entra en posición en la dirección opuesta, esperando una reversión a la media.

Reglas de operación

  • Entrada Largo: Hace dos barras el CCI estaba por encima del nivel alto y la barra anterior cayó por debajo.
  • Entrada Corto: Hace dos barras el CCI estaba por debajo del nivel bajo y la barra anterior subió por encima.
  • Cierre Largo: El CCI de la barra anterior estaba por debajo del nivel medio.
  • Cierre Corto: El CCI de la barra anterior estaba por encima del nivel medio.

Parámetros

  • CciPeriod – período de retrospección para el CCI.
  • HighLevel – umbral superior del CCI considerado sobrecompra.
  • MiddleLevel – umbral medio utilizado para salir de posiciones.
  • LowLevel – umbral inferior del CCI considerado sobreventa.
  • CandleType – serie de velas utilizada para los cálculos (predeterminado 8 horas).

Notas

La estrategia abre como máximo una posición a la vez y utiliza órdenes de mercado. La gestión de riesgo predeterminada se habilita mediante StartProtection.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI Normalized Reversal Strategy.
/// Enters positions after the indicator leaves extreme zones.
/// </summary>
public class CciNormalizedReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _highLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _middleLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _lowLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _prevColor = 2;
	private int _prevPrevColor = 2;

	/// <summary>
	/// CCI calculation period.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper CCI threshold.
	/// </summary>
	public int HighLevel
	{
		get => _highLevel.Value;
		set => _highLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Middle CCI threshold.
	/// </summary>
	public int MiddleLevel
	{
		get => _middleLevel.Value;
		set => _middleLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower CCI threshold.
	/// </summary>
	public int LowLevel
	{
		get => _lowLevel.Value;
		set => _lowLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="CciNormalizedReversalStrategy"/>.
	/// </summary>
	public CciNormalizedReversalStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 10)
			.SetDisplay("CCI Period", "Lookback period for CCI", "General")
			.SetRange(5, 50)
			;

		_highLevel = Param(nameof(HighLevel), 100)
			.SetDisplay("High Level", "Upper CCI threshold", "General")
			.SetRange(50, 200)
			;

		_middleLevel = Param(nameof(MiddleLevel), 0)
			.SetDisplay("Middle Level", "Middle CCI threshold", "General")
			.SetRange(-50, 50)
			;

		_lowLevel = Param(nameof(LowLevel), -100)
			.SetDisplay("Low Level", "Lower CCI threshold", "General")
			.SetRange(-200, -50)
			;

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevColor = 2;
		_prevPrevColor = 2;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = 2;
		_prevPrevColor = 2;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(cci, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var color = GetColorIndex(cciValue);

		// Close short when CCI rises above middle level
		if (_prevColor < 2 && Position < 0)
			BuyMarket();

		// Close long when CCI falls below middle level
		if (_prevColor > 2 && Position > 0)
			SellMarket();

		// Open long after leaving high zone
		if (_prevPrevColor == 0 && _prevColor > 0 && Position <= 0)
			BuyMarket();

		// Open short after leaving low zone
		if (_prevPrevColor == 4 && _prevColor < 4 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevPrevColor = _prevColor;
		_prevColor = color;
	}

	private int GetColorIndex(decimal cci)
	{
		if (cci > MiddleLevel)
			return cci > HighLevel ? 0 : 1;
		if (cci < MiddleLevel)
			return cci < LowLevel ? 4 : 3;
		return 2;
	}
}