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Estrategia de Captura de Tendencia

La estrategia Trend Catcher combina el Parabolic SAR con múltiples medias móviles simples para capturar movimientos direccionales. Espera a que el precio cruce el Parabolic SAR en la dirección de las medias rápidas predominantes y luego gestiona la posición mediante reglas dinámicas de stop-loss y trailing.

Se abre una operación cuando la última vela cierra en el lado opuesto del Parabolic SAR respecto a la vela anterior, mientras las medias rápidas confirman el movimiento. El stop-loss inicial se calcula a partir de la distancia al punto SAR y está limitado por valores mínimos y máximos. Los objetivos de beneficio se definen como un múltiplo de la distancia del stop. Cuando el precio avanza una cantidad especificada, el stop se mueve al punto de equilibrio con un pequeño desplazamiento y luego sigue al precio.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Close[0] > SAR && Close[1] < SAR_prev && FastMA > SlowMA && Close > FastMA2.
    • Corto: Close[0] < SAR && Close[1] > SAR_prev && FastMA < SlowMA && Close < FastMA2.
  • Criterios de salida:
    • Se alcanzan los niveles de stop-loss o take-profit.
    • Trailing stop activado tras el umbral de beneficio.
    • Una señal contraria cierra la posición existente.
  • Stops: Stop-loss dinámico basado en SAR con ajustes opcionales de punto de equilibrio y trailing.
  • Valores predeterminados:
    • SlowMaPeriod = 200
    • FastMaPeriod = 50
    • FastMa2Period = 25
    • SarStep = 0.004
    • SarMax = 0.2
    • SlMultiplier = 1
    • TpMultiplier = 1
    • MinStopLoss = 10
    • MaxStopLoss = 200
    • ProfitLevel = 500
    • BreakevenOffset = 1
    • TrailingThreshold = 500
    • TrailingDistance = 10
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Parabolic SAR, SMA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Corto plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR trend catching strategy.
/// Uses Parabolic SAR flip with MA trend filter for entries.
/// </summary>
public class TrendCatcherStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private bool _isInitialized;
	private bool _isPriceAboveSarPrev;

	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	public decimal SarStep { get => _sarStep.Value; set => _sarStep.Value = value; }
	public decimal SarMax { get => _sarMax.Value; set => _sarMax.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendCatcherStrategy()
	{
		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Period of the slow moving average", "Moving Averages");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Period of the fast moving average", "Moving Averages");

		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.004m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Parabolic SAR acceleration step", "Parabolic SAR");

		_sarMax = Param(nameof(SarMax), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "Parabolic SAR maximum acceleration", "Parabolic SAR");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_slowMa = default;
		_isInitialized = default;
		_isPriceAboveSarPrev = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isInitialized = false;

		var sar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = SarStep,
			AccelerationStep = SarStep,
			AccelerationMax = SarMax
		};
		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		Indicators.Add(_slowMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sar, fastMa, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(3, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue sarValue, IIndicatorValue fastMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!sarValue.IsFormed || !fastMaValue.IsFormed)
			return;

		var sar = sarValue.ToDecimal();
		var fastValue = fastMaValue.ToDecimal();

		var slowResult = _slowMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		if (!slowResult.IsFormed)
			return;

		var slowValue = slowResult.ToDecimal();

		var isPriceAboveSar = candle.ClosePrice > sar;

		if (!_isInitialized)
		{
			_isPriceAboveSarPrev = isPriceAboveSar;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Buy: SAR flips below price + fast MA above slow MA
		var buySignal = isPriceAboveSar && !_isPriceAboveSarPrev && fastValue > slowValue;
		// Sell: SAR flips above price + fast MA below slow MA
		var sellSignal = !isPriceAboveSar && _isPriceAboveSarPrev && fastValue < slowValue;

		if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_isPriceAboveSarPrev = isPriceAboveSar;
	}
}