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Estrategia de Oscilador de Pronóstico

La estrategia adapta el indicador clásico Forecast Oscillator a StockSharp. Combina una línea base de regresión lineal con suavizado Tillson T3 para resaltar reversiones de tendencia. Una señal de compra aparece cuando el oscilador cruza hacia arriba su línea suavizada mientras la línea suavizada permanece por debajo de cero. Una señal de venta se produce en las condiciones opuestas.

El algoritmo sigue la implementación MQL original y admite habilitar o deshabilitar la apertura y el cierre de posiciones por separado.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: El oscilador cruza hacia arriba el T3 y el T3 es negativo.
    • Corto: El oscilador cruza hacia abajo el T3 y el T3 es positivo.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones son compatibles.
  • Criterios de salida:
    • Señales opuestas si las opciones de cierre correspondientes están habilitadas.
  • Stops: Ninguno.
  • Filtros: Ninguno.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Forecast Oscillator indicator.
/// Uses linear regression forecast with T3 smoothing for signal generation.
/// </summary>
public class ForecastOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<int> _t3Period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bFactor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private LinearRegression _linReg;

	private decimal _b2, _b3, _c1, _c2, _c3, _c4, _w1, _w2;
	private decimal _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6;
	private decimal? _forecastPrev1, _forecastPrev2;
	private decimal? _sigPrev1, _sigPrev2, _sigPrev3;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public int T3Period { get => _t3Period.Value; set => _t3Period.Value = value; }
	public decimal BFactor { get => _bFactor.Value; set => _bFactor.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ForecastOscillatorStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Regression length", "Indicators");

		_t3Period = Param(nameof(T3Period), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("T3 Period", "T3 smoothing period", "Indicators");

		_bFactor = Param(nameof(BFactor), 0.7m)
			.SetDisplay("T3 Factor", "T3 smoothing factor", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_b2 = default; _b3 = default; _c1 = default; _c2 = default; _c3 = default; _c4 = default;
		_w1 = default; _w2 = default;
		_e1 = default; _e2 = default; _e3 = default; _e4 = default; _e5 = default; _e6 = default;
		_forecastPrev1 = default; _forecastPrev2 = default;
		_sigPrev1 = default; _sigPrev2 = default; _sigPrev3 = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var linReg = new LinearRegression { Length = Length };
		_linReg = linReg;

		// Pre-calculate T3 constants
		var b = BFactor;
		_b2 = b * b;
		_b3 = _b2 * b;
		_c1 = -_b3;
		_c2 = 3m * (_b2 + _b3);
		_c3 = -3m * (2m * _b2 + b + _b3);
		_c4 = 1m + 3m * b + _b3 + 3m * _b2;

		var n = 1m + 0.5m * ((decimal)T3Period - 1m);
		_w1 = 2m / (n + 1m);
		_w2 = 1m - _w1;

		_e1 = _e2 = _e3 = _e4 = _e5 = _e6 = 0;
		_forecastPrev1 = _forecastPrev2 = null;
		_sigPrev1 = _sigPrev2 = _sigPrev3 = null;

		Indicators.Add(linReg);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var lrResult = _linReg.Process(price, candle.OpenTime, true);
		if (!lrResult.IsFormed)
			return;

		var lrValue = (LinearRegressionValue)lrResult;
		if (lrValue.LinearReg is not decimal regValue || regValue == 0)
			return;

		var forecast = (price - regValue) / regValue * 100m;

		// T3 smoothing
		_e1 = _w1 * forecast + _w2 * _e1;
		_e2 = _w1 * _e1 + _w2 * _e2;
		_e3 = _w1 * _e2 + _w2 * _e3;
		_e4 = _w1 * _e3 + _w2 * _e4;
		_e5 = _w1 * _e4 + _w2 * _e5;
		_e6 = _w1 * _e5 + _w2 * _e6;
		var t3 = _c1 * _e6 + _c2 * _e5 + _c3 * _e4 + _c4 * _e3;

		// Cross detection: forecast crosses signal line
		if (_forecastPrev1 != null && _forecastPrev2 != null && _sigPrev1 != null && _sigPrev2 != null && _sigPrev3 != null)
		{
			var buySignal = _forecastPrev1 > _sigPrev2 && _forecastPrev2 <= _sigPrev3 && _sigPrev1 < 0;
			var sellSignal = _forecastPrev1 < _sigPrev2 && _forecastPrev2 >= _sigPrev3 && _sigPrev1 > 0;

			if (buySignal && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (sellSignal && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		// Shift previous values
		_forecastPrev2 = _forecastPrev1;
		_forecastPrev1 = forecast;
		_sigPrev3 = _sigPrev2;
		_sigPrev2 = _sigPrev1;
		_sigPrev1 = t3;
	}
}