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Estrategia de Indicador de Volumen de Ticks Ergodic

Esta estrategia aplica el True Strength Index (TSI) a los datos de velas y lo compara con una línea de señal de media móvil exponencial. Se abre una posición larga cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal, mientras que se abre una posición corta cuando cruza por debajo.

Parámetros

  • Candle Type – marco temporal de las velas usadas para los cálculos.
  • Short Length – período de suavizado rápido del TSI.
  • Long Length – período de suavizado lento del TSI.
  • Signal Length – período de la EMA utilizada como línea de señal.

Lógica

  1. Suscribirse a las velas del marco temporal seleccionado.
  2. Calcular el TSI para cada vela finalizada.
  3. Procesar el TSI a través de una EMA para obtener una línea de señal.
  4. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal, entrar largo (cerrando cualquier posición corta).
  5. Cuando el TSI cruza por debajo de la línea de señal, entrar corto (cerrando cualquier posición larga).

La estrategia es una adaptación del ejemplo MQL "exp_ergodic_ticks_volume_indicator.mq5" y utiliza únicamente indicadores integrados de StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on True Strength Index crossovers of the signal line.
/// </summary>
public class ErgodicTicksVolumeIndicatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _firstLength;
	private readonly StrategyParam<int> _secondLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;

	private decimal _prevTsi;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _prevReady;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FirstLength { get => _firstLength.Value; set => _firstLength.Value = value; }
	public int SecondLength { get => _secondLength.Value; set => _secondLength.Value = value; }
	public int SignalLength { get => _signalLength.Value; set => _signalLength.Value = value; }

	public ErgodicTicksVolumeIndicatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_firstLength = Param(nameof(FirstLength), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("First Length", "First smoothing length", "Indicator");

		_secondLength = Param(nameof(SecondLength), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Second Length", "Second smoothing length", "Indicator");

		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Length", "Signal line length", "Indicator");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTsi = default;
		_prevSignal = default;
		_prevReady = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var tsi = new TrueStrengthIndex
		{
			FirstLength = FirstLength,
			SecondLength = SecondLength,
			SignalLength = SignalLength
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(tsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var tsiVal = (ITrueStrengthIndexValue)value;

		if (tsiVal.Tsi is not decimal tsi || tsiVal.Signal is not decimal signal)
			return;

		if (!_prevReady)
		{
			_prevTsi = tsi;
			_prevSignal = signal;
			_prevReady = true;
			return;
		}

		// TSI crosses above signal - buy
		if (_prevTsi <= _prevSignal && tsi > signal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// TSI crosses below signal - sell
		else if (_prevTsi >= _prevSignal && tsi < signal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevTsi = tsi;
		_prevSignal = signal;
	}
}