Español ES
Ver en GitHub

Estrategia Color Step Xccx

Estrategia basada en el indicador Color Step XCCX. El indicador mide la desviación del precio respecto a una media suavizada y traza dos líneas escalonadas. Se abre una operación larga cuando la línea rápida cae por debajo de la línea lenta. Se abre una operación corta cuando la línea rápida sube por encima de la línea lenta.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta
    • Corto: la línea rápida cruza por encima de la línea lenta
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Largo: la línea rápida cruza por encima de la línea lenta
    • Corto: la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta
  • Stops: Ninguno
  • Valores predeterminados:
    • DPeriod = 30
    • MPeriod = 7
    • StepSizeFast = 5
    • StepSizeSlow = 30
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Custom, EMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on EMA deviation crossover (XCCX concept).
/// Uses fast/slow EMA crossover for trend direction signals.
/// </summary>
public class ColorStepXccxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorStepXccxStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast < _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast > _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}