Español ES
Ver en GitHub

Estrategia de Canal Karpenko

La estrategia de Canal Karpenko construye un canal de precio dinámico utilizando dos medias móviles. La línea base es un promedio de precios de cierre, mientras que los límites superior e inferior se derivan del rango promedio alto-bajo escalado por la razón áurea 1.618. El canal se expande hasta envolver la barra actual.

Una señal para ir largo aparece cuando el límite superior, previamente por encima de la línea base, cruza por debajo de ella. Una señal corta surge cuando el límite superior cruza por encima de la línea base después de permanecer por debajo. Las posiciones existentes en dirección opuesta se cierran cuando cambia el régimen.

Solo se procesan las velas completadas. Niveles fijos de stop-loss y take-profit protegen cada operación.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: El límite superior anterior estaba por encima de la línea base y el valor actual está por debajo o igual a ella.
    • Corto: El límite superior anterior estaba por debajo de la línea base y el valor actual está por encima o igual a ella.
  • Criterios de salida:
    • Cerrar largo cuando el límite superior anterior estaba por debajo de la línea base.
    • Cerrar corto cuando el límite superior anterior estaba por encima de la línea base.
  • Stops: Distancias fijas de stop-loss y take-profit en unidades de precio.
  • Valores predeterminados:
    • Base MA = 144
    • History = 500
    • Stop Loss = 1000
    • Take Profit = 2000
    • Candle Type = 4 hour
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Custom
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Karpenko Channel strategy.
/// Generates signals based on dynamic channel and SMA baseline crossover.
/// Long when price is below channel baseline, short when above.
/// </summary>
public class KarpenkoChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _basicMa;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMa;
	private bool _initialized;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Period for base moving average.
	/// </summary>
	public int BasicMa { get => _basicMa.Value; set => _basicMa.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KarpenkoChannelStrategy()
	{
		_basicMa = Param(nameof(BasicMa), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Base MA", "Length of base moving average", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 8)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a signal", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BasicMa };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0m;
		_prevMa = 0m;
		_initialized = false;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevMa = maValue;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Cross above MA -> buy signal
		var crossUp = _prevClose <= _prevMa && candle.ClosePrice > maValue;
		// Cross below MA -> sell signal
		var crossDown = _prevClose >= _prevMa && candle.ClosePrice < maValue;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (crossUp && _cooldownRemaining == 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (crossDown && _cooldownRemaining == 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevMa = maValue;
	}
}