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Estrategia de ATR No Estacionalizado y Pronóstico

Descripción general

Esta estrategia analiza el rango de negociación promedio de las velas recientes y pronostica el siguiente rango utilizando regresión de tendencia lineal. No realiza operaciones, sino que muestra estadísticas que pueden usarse para decisiones manuales.

Parámetros

  • SampleSize – número de velas recientes utilizadas para los cálculos.
  • DesiredRange – rango objetivo utilizado para la estimación del intervalo de confianza.
  • CandleType – serie de velas a analizar.

Indicadores

  • SimpleMovingAverage – se utiliza para calcular el rango promedio.
  • StandardDeviation – mide la volatilidad del rango.
  • Regresión lineal (personalizada) – pronostica el siguiente rango y el MAPE.

Comportamiento

Para cada vela finalizada, la estrategia:

  1. Calcula el rango (máximo menos mínimo) y actualiza el promedio y la desviación estándar.
  2. Estima un intervalo de confianza para el rango deseado.
  3. Construye una tendencia lineal de los rangos y pronostica el siguiente.
  4. Evalúa el error porcentual absoluto medio (MAPE) del pronóstico.

Los valores se registran en la salida de la estrategia y pueden visualizarse en el gráfico.

Notas

  • La estrategia es informativa y no ejecuta órdenes.
  • Los rangos se miden en unidades de precio; adapte el parámetro DesiredRange a su instrumento.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with volatility awareness.
/// </summary>
public class UnseasonalisedAtrForecastStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UnseasonalisedAtrForecastStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 36)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}