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Estrategia Brake Parabolic

La estrategia implementa el indicador Brake Parabolic que proyecta una barrera parabólica por encima o por debajo del precio. Cuando la barrera es rota, la tendencia cambia y se abre una nueva posición en la dirección del rompimiento. El algoritmo sigue el precio extremo con una línea curva definida por los parámetros A, B y Shift.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente el 48%. Funciona mejor en mercados con tendencia en marcos temporales superiores.

El sistema espera que la barrera cambie de lado. Un giro alcista cierra cualquier corto y abre una nueva posición larga. Un giro bajista cierra cualquier largo y abre un corto. Mientras está en tendencia, las posiciones opuestas se cierran cuando el indicador confirma la dirección.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La barrera cambia de por encima del precio a por debajo del precio.
    • Corto: La barrera cambia de por debajo del precio a por encima del precio.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Señal opuesta o el indicador confirma tendencia contraria.
  • Stops: Sin stops fijos; las salidas dependen de la reversión de la barrera.
  • Valores predeterminados:
    • A = 1.5
    • B = 1.0
    • BeginShift = 10
    • CandleType = marco temporal de 4 horas
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Personalizado
    • Stops: No
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Swing
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR crossover strategy.
/// </summary>
public class BrakeParabolicStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSar;
	private bool _hasPrev;

	public decimal SarStep { get => _sarStep.Value; set => _sarStep.Value = value; }
	public decimal SarMax { get => _sarMax.Value; set => _sarMax.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrakeParabolicStrategy()
	{
		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Acceleration step", "Indicators");
		_sarMax = Param(nameof(SarMax), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "Maximum acceleration", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSar = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { AccelerationStep = SarStep, AccelerationMax = SarMax };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevSar = sarVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevClose <= _prevSar && close > sarVal;
		var crossDown = _prevClose >= _prevSar && close < sarVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevSar = sarVal;
	}
}