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Estrategia de Reversión Alcista

Estrategia que busca formaciones clásicas de velas de reversión alcista. Cuando cualquiera de estos patrones aparece por debajo de una media móvil simple de 50 períodos, la estrategia abre una posición larga. Un trailing stop opcional protege las ganancias abiertas.

Patrones

  • Abandoned Baby – dos velas bajistas consecutivas seguidas de una vela alcista que cierra por encima de la apertura de la primera vela, mientras que la segunda vela tiene una brecha hacia abajo.
  • Morning Doji Star – una vela bajista, una vela doji o de cuerpo pequeño, y luego una vela alcista que cierra de nuevo dentro del cuerpo de la primera vela.
  • Three Inside Up – una vela bajista, una vela alcista más pequeña dentro de su rango, y luego una vela alcista que cierra por encima de la apertura de la primera vela.
  • Three Outside Up – una vela bajista seguida de una vela alcista más grande que la envuelve y una tercera vela alcista que confirma la reversión.
  • Three White Soldiers – tres velas alcistas consecutivas con cierres ascendentes.

Detalles

  • Criterios de entrada: cualquier patrón listado y la última vela abrió por debajo de la media móvil
  • Largo/Corto: Largo
  • Criterios de salida: trailing stop opcional
  • Stops: Trailing
  • Valores predeterminados:
    • MaPeriod = 50
    • TrailingStop = 50
    • UseTrailingStop = true
  • Filtros:
    • Categoría: Patrón
    • Dirección: Solo largos
    • Indicadores: SMA
    • Stops: Trailing
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy looking for bullish/bearish reversal candlestick patterns with MA filter.
/// </summary>
public class BullishReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private decimal _prevOpen1, _prevClose1, _prevLow1;
	private decimal _prevOpen2, _prevClose2, _prevLow2;
	private decimal _prevOpen3, _prevClose3, _prevLow3;
	private int _candleCount;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }

	public BullishReversalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 50)
			.SetDisplay("MA Period", "EMA length", "Parameters")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen1 = 0; _prevClose1 = 0; _prevLow1 = 0;
		_prevOpen2 = 0; _prevClose2 = 0; _prevLow2 = 0;
		_prevOpen3 = 0; _prevClose3 = 0; _prevLow3 = 0;
		_candleCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_candleCount++;

		if (_candleCount < 4)
		{
			ShiftCandles(candle);
			return;
		}

		// Bullish patterns using stored values
		var threeWhiteSoldiers = _prevOpen3 < _prevClose3 && _prevOpen2 < _prevClose2 && _prevOpen1 < _prevClose1 &&
			_prevClose3 < _prevClose2 && _prevClose2 < _prevClose1;

		var threeInsideUp = _prevOpen3 > _prevClose3 &&
			Math.Abs(_prevClose2 - _prevOpen2) <= 0.6m * Math.Abs(_prevOpen3 - _prevClose3) &&
			_prevClose2 > _prevOpen2 && _prevClose1 > _prevOpen1 && _prevClose1 > _prevOpen3;

		// Bearish patterns
		var threeBlackCrows = _prevOpen3 > _prevClose3 && _prevOpen2 > _prevClose2 && _prevOpen1 > _prevClose1 &&
			_prevClose3 > _prevClose2 && _prevClose2 > _prevClose1;

		var threeInsideDown = _prevOpen3 < _prevClose3 &&
			Math.Abs(_prevClose2 - _prevOpen2) <= 0.6m * Math.Abs(_prevOpen3 - _prevClose3) &&
			_prevClose2 < _prevOpen2 && _prevClose1 < _prevOpen1 && _prevClose1 < _prevOpen3;

		var bullSignal = threeWhiteSoldiers || threeInsideUp;
		var bearSignal = threeBlackCrows || threeInsideDown;

		if (bullSignal && candle.ClosePrice > ma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (bearSignal && candle.ClosePrice < ma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		ShiftCandles(candle);
	}

	private void ShiftCandles(ICandleMessage candle)
	{
		_prevOpen3 = _prevOpen2; _prevClose3 = _prevClose2; _prevLow3 = _prevLow2;
		_prevOpen2 = _prevOpen1; _prevClose2 = _prevClose1; _prevLow2 = _prevLow1;
		_prevOpen1 = candle.OpenPrice; _prevClose1 = candle.ClosePrice; _prevLow1 = candle.LowPrice;
	}
}