Español ES
Ver en GitHub

Estrategia MACFibo

Esta estrategia implementa el sistema de trading MACFibo. Espera un cruce entre la EMA de 5 períodos y la SMA de 20 períodos. Después del cruce, el algoritmo mide el movimiento desde el cierre de la barra del cruce (punto A) hasta el extremo más reciente (punto B) y construye niveles de expansión de Fibonacci. Las posiciones se abren a precio de mercado con take profit y stop loss derivados de estos niveles. Una salida opcional cierra las operaciones perdedoras cuando la EMA rápida cruza la SMA media en dirección opuesta.

Detalles

  • Condiciones de entrada:
    • Largo: La EMA de 5 cruza por encima de la SMA de 20. El punto B es el mínimo más bajo desde que comenzó el movimiento bajista.
    • Corto: La EMA de 5 cruza por debajo de la SMA de 20. El punto B es el máximo más alto desde que comenzó el movimiento alcista.
  • Condiciones de salida:
    • Take profit en el nivel del 161.8% de Fibonacci o la distancia mínima de take profit.
    • Stop loss en el nivel del 38.2% de Fibonacci o la distancia máxima de stop loss.
    • Cierre opcional si la EMA de 5 cruza la SMA de 8 contra la posición y la operación está perdiendo.
  • Filtros:
    • Opera únicamente entre las horas de inicio y fin configuradas.
    • Se puede deshabilitar el trading en lunes o viernes.
  • Parámetros:
    • FastLength – longitud de la EMA rápida.
    • MidLength – longitud de la SMA media para salida protectora.
    • SlowLength – longitud de la SMA lenta para detección de tendencia.
    • MinTakeProfit – take profit mínimo en unidades de precio.
    • MaxStopLoss – stop loss máximo en unidades de precio.
    • StartHour / EndHour – ventana de tiempo de trading permitida.
    • FridayTrade / MondayTrade – habilitar trading en esos días.
    • CloseAtFastMid – cerrar operaciones perdedoras en el cruce rápido-medio.
    • CandleType – tipo de vela para los cálculos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with Fibonacci-inspired targets.
/// </summary>
public class MacfiboStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MacfiboStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}