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Estrategia de Cierre vs Apertura Anterior

Esta estrategia compara el cierre de la última vela finalizada con la apertura de la vela anterior. Abre una posición larga cuando el último cierre está por encima de la apertura anterior y una posición corta cuando el último cierre está por debajo de la apertura anterior.

Reglas de entrada

  • Long: El cierre de la vela completada más reciente es mayor que la apertura de la vela anterior.
  • Short: El cierre de la vela completada más reciente es menor que la apertura de la vela anterior.

Gestión de riesgos

  • Stop loss y take profit opcionales medidos en puntos.
  • Trailing del stop loss opcional.

Parámetros

  • Volume – volumen de la orden.
  • UseStopLoss – habilitar stop loss.
  • StopLoss – distancia del stop loss en puntos.
  • UseTakeProfit – habilitar take profit.
  • TakeProfit – distancia del take profit en puntos.
  • UseTrailingStop – seguir el stop loss con el movimiento del precio.
  • CandleType – serie de velas para los cálculos.

Notas

  • Opera únicamente en velas completamente formadas.
  • Invierte la posición cuando aparece la señal opuesta.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Compares the close of the last finished candle with the open of the prior candle.
/// Buys when the latest close is significantly above the previous open, sells when below.
/// </summary>
public class CloseVsPreviousOpenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevPrevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private int _barCount;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseVsPreviousOpenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = 0; _prevPrevOpen = 0; _prevClose = 0; _barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(stdev, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdevVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;
		_barCount++;

		if (_barCount >= 3 && stdevVal > 0)
		{
			var diff = _prevClose - _prevPrevOpen;

			// Only trade on significant moves (> 1 stdev)
			if (diff > stdevVal && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (diff < -stdevVal && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevOpen = open;
		_prevClose = close;
	}
}