Español ES
Ver en GitHub

Estrategia de Pullback al Mínimo de las 10 Barras Solo Corto

La estrategia entra en corto cuando el precio rompe el mínimo más bajo de las barras anteriores y la fuerza interna de la barra (IBS) está por encima de un umbral. Un filtro EMA opcional confirma la tendencia bajista.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • El mínimo rompe el mínimo más bajo de las barras anteriores de LowestPeriod.
    • IBS > IbsThreshold.
    • Opcional: precio de cierre por debajo de la EMA cuando el filtro está activado.
    • Hora dentro de StartTime y EndTime.
  • Largo/Corto: Solo corto.
  • Criterios de salida:
    • El precio de cierre por debajo del mínimo anterior cierra el corto.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • LowestPeriod = 10
    • IbsThreshold = 0.85
    • UseEmaFilter = true
    • EmaPeriod = 200
  • Filtros:
    • Categoría: Pullback
    • Dirección: Corto
    • Indicadores: Lowest, EMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Short Only 10 Bar Low Pullback Strategy - sells on new lows with IBS filter and EMA trend confirmation.
/// </summary>
public class ShortOnly10BarLowPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _lowestPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _ibsThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevLowest;
	private decimal _prevLow;
	private bool _isReady;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int LowestPeriod { get => _lowestPeriod.Value; set => _lowestPeriod.Value = value; }
	public decimal IbsThreshold { get => _ibsThreshold.Value; set => _ibsThreshold.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public ShortOnly10BarLowPullbackStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for processing", "General");

		_lowestPeriod = Param(nameof(LowestPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lowest Low Period", "Lookback for lowest low", "Indicators");

		_ibsThreshold = Param(nameof(IbsThreshold), 0.85m)
			.SetDisplay("IBS Threshold", "Internal bar strength threshold", "Signals");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for filter", "Trend Filter");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevLowest = 0;
		_prevLow = 0;
		_isReady = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var lowest = new Lowest { Length = LowestPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(lowest, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal lowestVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_isReady)
		{
			_prevLowest = lowestVal;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_isReady = true;
			return;
		}

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range == 0)
		{
			_prevLowest = lowestVal;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		var ibs = (candle.ClosePrice - candle.LowPrice) / range;

		// Short: new low breakout with high IBS and below EMA
		var shortCondition = candle.LowPrice < _prevLowest && ibs > IbsThreshold && candle.ClosePrice < emaVal;

		if (shortCondition && Position >= 0)
			SellMarket();

		// Cover: close below previous low
		if (Position < 0 && candle.ClosePrice < _prevLow)
			BuyMarket();

		_prevLowest = lowestVal;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}