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Información de Ciclo de Amplitud HL de Donchian

Estrategia que opera basándose en la amplitud del canal Donchian y los cambios de ciclo.

La estrategia monitorea la relación de los extremos de las velas con el canal Donchian. Tras un ciclo bajista, tocar la banda superior abre una posición larga. Tras un ciclo alcista, tocar la banda inferior abre una posición corta.

Detalles

  • Criterios de entrada: Cambio de tendencia de ciclo en el canal Donchian.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida: Señal de ciclo opuesta.
  • Stops: No.
  • Valores predeterminados:
    • Length = 28
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Donchian
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (5m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Donchian channel cycle strategy.
/// Tracks Donchian channel breakouts and cycles between upper and lower bands.
/// </summary>
public class DonchianHlWidthCycleInformationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _cycleTrend;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DonchianHlWidthCycleInformationStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Donchian Length", "Lookback for Donchian channel", "Donchian");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cycleTrend = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Length };
		var lowest = new Lowest { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal upper, decimal lower)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (upper == lower)
			return;

		// Cycle detection: breakout above upper band or below lower band
		if (candle.ClosePrice >= upper && _cycleTrend != 1)
		{
			_cycleTrend = 1;
			if (Position == 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice <= lower && _cycleTrend != -1)
		{
			_cycleTrend = -1;
			if (Position == 0)
				SellMarket();
		}
	}
}