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Estrategia de Señales de Tendencia con TP y SL

La estrategia utiliza un canal basado en ATR para determinar la dirección de la tendencia. Una nueva tendencia alcista comienza cuando el precio rompe por encima de la banda superior, activando una entrada larga. Una tendencia bajista comienza cuando el precio cae por debajo de la banda inferior, activando una entrada corta. Cada operación coloca órdenes de stop-loss y take-profit usando multiplicadores ATR.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La tendencia cambia hacia arriba.
    • Corto: La tendencia cambia hacia abajo.
  • Salidas: Stop-loss en entry ∓ ATR * SL y take-profit en entry ± ATR * TP.
  • Stops: Sí, tanto stop-loss como take-profit.
  • Valores predeterminados:
    • Sensitivity = 2
    • ATR Length = 14
    • ATR TP Multiplier = 2
    • ATR SL Multiplier = 1
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend Signals with TP SL UAlgo strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TrendSignalsWithTpSlUAlgoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendSignalsWithTpSlUAlgoStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}