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Estrategia VWAP Pro V21

La estrategia combina EMA rápida y lenta con VWAP y gestión de riesgo basada en ATR. Un filtro EMA de marco temporal superior (1h, longitud 50) confirma la tendencia. Las operaciones se abren cuando el precio se alinea con la tendencia y se cierran en los niveles de take profit o stop loss basados en ATR.

Detalles

  • Criterios de entrada: Precio por encima/debajo de la EMA rápida, VWAP y filtro de tendencia.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Take profit o stop loss basado en ATR.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • EmaFastPeriod = 9
    • EmaSlowPeriod = 21
    • AtrPeriod = 14
    • TakeProfitAtrMultiplier = 0.7
    • StopLossAtrMultiplier = 1.4
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: EMA, VWAP, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (1m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Pro V21 strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class VwapProV21Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VwapProV21Strategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}