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Estrategia de Pivote Smart Money

Esta estrategia opera rupturas de máximos y mínimos de pivote. Una posición larga se abre cuando el precio supera el último pivote alto, mientras que una posición corta se abre cuando el precio cae por debajo del último pivote bajo. Cada operación utiliza sus propios porcentajes de stop-loss y take-profit.

Detalles

  • Criterios de entrada: Ruptura por encima del pivote alto o por debajo del pivote bajo.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Stop-loss o take-profit.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • EnableLongStrategy = true
    • LongStopLossPercent = 1m
    • LongTakeProfitPercent = 1.5m
    • EnableShortStrategy = true
    • ShortStopLossPercent = 1m
    • ShortTakeProfitPercent = 1.5m
    • Period = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoría: Ruptura
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Price Action
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (1m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smart money pivot strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SmartMoneyPivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmartMoneyPivotStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}