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Estrategia de RSI Simple para Acciones 1D

Este sistema entra en largo cuando el RSI cae por debajo de un nivel de sobreventa mientras el precio se mantiene por encima de la SMA de 200 días. La posición utiliza un stop basado en ATR y tres objetivos de beneficio.

Detalles

  • Criterios de entrada: RSI por debajo de OversoldLevel y cierre por encima del filtro SMA.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida: Stop ATR o alcance de cualquier nivel de toma de ganancias.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • RsiPeriod = 5
    • OversoldLevel = 30
    • SmaLength = 200
    • AtrLength = 20
    • AtrMultiplier = 1.5
    • TakeProfit1 = 5
    • TakeProfit2 = 10
    • TakeProfit3 = 15
    • StopLossPercent = 25
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
  • Filtros:
    • Categoría: Oscilador
    • Dirección: Largo
    • Indicadores: RSI, SMA, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Diario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple RSI stock 1D strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SimpleRsiStock1DStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SimpleRsiStock1DStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}