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Estrategia Safa Bot Alert

La estrategia Safa Bot Alert utiliza una SMA corta con un filtro ADX para operar en cruces de precio. Entra largo cuando el precio cruza por encima de la SMA con una tendencia fuerte y entra corto en cruces por debajo. Un take profit fijo, stop loss y un stop trailing gestionan las posiciones, y todas las operaciones se cierran a una hora de sesión especificada.

Detalles

  • Criterios de entrada: El precio cruza la SMA y ADX > AdxThreshold.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida: Take profit, stop loss, stop trailing o cierre de sesión.
  • Stops: Fijo y Trailing.
  • Valores predeterminados:
    • SmaLength = 3
    • TakeProfitPoints = 80m
    • StopLossPoints = 35m
    • TrailPoints = 15m
    • AdxLength = 15
    • AdxThreshold = 15m
    • SessionCloseHour = 16
    • SessionCloseMinute = 0
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: SMA, ADX
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Safa bot alert strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SafaBotAlertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SafaBotAlertStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}