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Estrategia de Bot de Trading de Reversiones

La Estrategia de Bot de Trading de Reversiones utiliza la divergencia del RSI con filtros opcionales de volumen, ADX, Bandas de Bollinger y cruce de RSI para capturar reversiones del mercado. Las posiciones están protegidas con stop-loss y take-profit de porcentaje fijo.

Detalles

  • Criterios de entrada: divergencia del RSI con filtros opcionales de volumen, ADX, Bandas de Bollinger y cruce de RSI
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: stop-loss o take-profit
  • Stops: Porcentaje fijo
  • Valores predeterminados:
    • RsiLength = 8
    • FastRsiLength = 14
    • SlowRsiLength = 21
    • BbLength = 20
    • AdxThreshold = 20
    • DivLookback = 5
    • StopLossPercent = 1
    • TakeProfitPercent = 2
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: RSI, ADX, Bollinger Bands, SMA
    • Stops: Fijo
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: Sí
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Reversal trading bot strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ReversalTradingBotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ReversalTradingBotStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}