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Estrategia de Media Móvil Shift WaveTrend

Esta estrategia combina una media móvil configurable con un oscilador de estilo WaveTrend. Las operaciones largas ocurren cuando el precio está por encima de la media móvil y el oscilador sube, confirmando una tendencia alcista con una EMA a largo plazo y un filtro de volatilidad. Las posiciones cortas se activan en condiciones opuestas. Las posiciones están protegidas por stop loss, take profit y trailing stop porcentuales.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: precio por encima de la MA, oscilador > 0 y subiendo, tendencia a largo plazo alcista, ATR por encima de su media, dentro del horario de trading, no ya en ola.
    • Corto: precio por debajo de la MA, oscilador < 0 y bajando, tendencia a largo plazo bajista, ATR por encima de su media, dentro del horario de trading, no ya en ola.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida:
    • Reversión del oscilador con cruce de precio y MA, o trailing stop, o protecciones.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • MaType = SMA
    • MaLength = 40
    • OscLength = 15
    • TakeProfitPercent = 1.5
    • StopLossPercent = 1
    • TrailPercent = 1
    • LongMaLength = 200
    • AtrLength = 14
    • StartHour = 9
    • EndHour = 17
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: MA, Hull MA, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Medio plazo
using System;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Shift WaveTrend Strategy.
/// Uses EMA crossover with momentum oscillator.
/// </summary>
public class MovingAverageShiftWaveTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minSpreadPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar = -1000000;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public decimal MinSpreadPercent { get => _minSpreadPercent.Value; set => _minSpreadPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MovingAverageShiftWaveTrendStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8).SetGreaterThanZero();
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21).SetGreaterThanZero();
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6).SetGreaterThanZero();
		_minSpreadPercent = Param(nameof(MinSpreadPercent), 0.01m).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var spreadPercent = candle.ClosePrice != 0m
			? Math.Abs(fast - slow) / candle.ClosePrice * 100m
			: 0m;
		var canTrade = _barIndex - _lastTradeBar >= CooldownBars;
		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow && spreadPercent >= MinSpreadPercent;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow && spreadPercent >= MinSpreadPercent;

		if (canTrade && crossUp && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (canTrade && crossDown && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;
	}
}