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Estrategia Momentum Alligator 4h Bitcoin

La estrategia Momentum Alligator 4h Bitcoin combina el Awesome Oscillator con el Alligator de Bill Williams en el marco temporal diario. Se abre una posición larga cuando el oscilador cruza por encima de su SMA de 5 períodos y el precio opera por encima de las tres líneas diarias del Alligator. Un stop loss dinámico utiliza el mayor valor entre una caída porcentual desde la entrada y la línea de mandíbula del Alligator. Tras una salida rentable, la estrategia omite las dos señales siguientes.

Detalles

  • Criterios de entrada: AO cruza por encima de su SMA de 5 períodos y el cierre está por encima de las líneas diarias del Alligator.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida: Stop loss dinámico en el máximo entre el stop porcentual y la mandíbula del Alligator.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • StopLossPercent = 0.02m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
    • TradeStart = 2023-01-01
    • TradeStop = 2025-01-01
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Solo largos
    • Indicadores: Awesome Oscillator, Alligator
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Momentum Alligator strategy for Bitcoin.
/// </summary>
public class MomentumAlligator4hBitcoinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAo;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;
	private int _barsFromSignal;

	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MomentumAlligator4hBitcoinStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 0.02m).SetGreaterThanZero();
		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 2).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAo = 0m;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0m;
		_barsFromSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAo = 0;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
		_barsFromSignal = SignalCooldownBars;

		var jaw = new SmoothedMovingAverage { Length = 13 };
		var teeth = new SmoothedMovingAverage { Length = 8 };
		var lips = new SmoothedMovingAverage { Length = 5 };
		var ao = new AwesomeOscillator { ShortMa = { Length = 5 }, LongMa = { Length = 34 } };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ao, jaw, teeth, lips, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ao, decimal jaw, decimal teeth, decimal lips)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		_barsFromSignal++;

		if (_hasPrev)
		{
			var aoCrossUp = _prevAo <= 0m && ao > 0m;
			var aoCrossDown = _prevAo >= 0m && ao < 0m;
			var alligatorBull = lips > teeth && close > jaw;
			var alligatorBear = lips < teeth && close < jaw;

			if (_barsFromSignal >= SignalCooldownBars && aoCrossUp && alligatorBull && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_barsFromSignal = 0;
			}

			if (_barsFromSignal >= SignalCooldownBars && aoCrossDown && alligatorBear && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_barsFromSignal = 0;
			}
		}

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var percentStop = _entryPrice * (1m - StopLossPercent);
			if (close < percentStop || close < teeth)
			{
				SellMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var percentStop = _entryPrice * (1m + StopLossPercent);
			if (close > percentStop || close > teeth)
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		_prevAo = ao;
		_hasPrev = true;
	}
}