Español ES
Ver en GitHub

Estrategia Lux Clara EMA + VWAP

La estrategia Lux Clara EMA + VWAP opera el cruce de una EMA rápida y una lenta, filtrado por VWAP y una ventana de tiempo. Se abre una posición larga cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta mientras la EMA lenta está por encima del VWAP durante la sesión. Se abre una posición corta en condiciones opuestas. Las posiciones se cierran cuando las EMA cruzan en dirección contraria.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, EMA lenta por encima del VWAP y hora actual dentro de la sesión.
    • Corto: EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta, EMA lenta por debajo del VWAP y hora actual dentro de la sesión.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida:
    • Cruce opuesto de EMA.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • FastEmaLength = 8
    • SlowEmaLength = 50
    • StartTime = 07:30
    • EndTime = 14:30
    • CandleType = 5 minutos
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Largo y Corto
    • Indicadores: EMA, VWAP
    • Stops: Ninguno
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lux Clara EMA + VWAP strategy.
/// Buys on fast EMA crossing above slow EMA when above VWAP, sells on opposite.
/// </summary>
public class LuxClaraEmaVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private VolumeWeightedMovingAverage _vwap;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isInitialized;
	private int _cooldown;

	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LuxClaraEmaVwapStrategy()
	{
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Length of fast EMA", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Length of slow EMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe of data for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_isInitialized = false;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		_vwap = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, _vwap, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawIndicator(area, _vwap);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal vwap)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var fastCrossAbove = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var fastCrossBelow = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		// Use VWAP as additional confirmation when formed
		var aboveVwap = !_vwap.IsFormed || candle.ClosePrice > vwap;
		var belowVwap = !_vwap.IsFormed || candle.ClosePrice < vwap;

		if (Position <= 0 && fastCrossAbove && aboveVwap)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldown = 12;
		}
		else if (Position >= 0 && fastCrossBelow && belowVwap)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldown = 12;
		}
		// Exit without VWAP condition
		else if (Position > 0 && fastCrossBelow)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 12;
		}
		else if (Position < 0 && fastCrossAbove)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 12;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}