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Estrategia de Reversión con Hull MA Confirmada por Doble CCI

Esta estrategia entra en largo cuando el precio cruza por encima de la Hull Moving Average con confirmación de los indicadores CCI rápido y lento. Una EMA de seguimiento gestiona el beneficio tras una activación basada en ATR.

Las pruebas muestran un retorno anual moderado. Funciona mejor en mercados mixtos.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: El precio cruza por encima del HMA, cierre por encima del HMA, CCI rápido > 0, CCI lento > 0
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Cierre por debajo de la EMA de seguimiento tras activación o mínimo toca el stop ATR
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • StopLossAtrMultiplier = 1.75
    • TrailingActivationMultiplier = 2.25
    • FastCciPeriod = 25
    • SlowCciPeriod = 50
    • HullMaLength = 34
    • TrailingEmaLength = 20
    • AtrPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión
    • Dirección: Solo largos
    • Indicadores: CCI, HMA, EMA, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// DoubleCciConfirmedHullMovingAverageReversalStrategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class DoubleCciConfirmedHullMovingAverageReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DoubleCciConfirmedHullMovingAverageReversalStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}