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Estrategia de Reversión IBS de Rango Promedio Alto-Bajo

Esta estrategia busca la reversión a la media después de que el precio se ha mantenido por debajo de un umbral dinámico derivado del rango promedio alto-bajo. Calcula la media móvil del rango de la barra, el máximo más alto y el mínimo más bajo durante el período de referencia. Un umbral de compra se define como el máximo más alto menos 2.5 veces el rango promedio. Cuando el precio permanece por debajo de este nivel durante un número especificado de barras y la fuerza intrabarra (IBS) está por debajo de un límite dado dentro de la ventana de trading, se abre una posición larga. La posición se cierra si el cierre supera el máximo de la barra anterior.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • El precio se ha mantenido por debajo del umbral de compra durante BarsBelowThreshold barras.
    • IBS < IbsBuyThreshold.
    • Hora entre StartTime y EndTime.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida:
    • El precio de cierre supera el máximo de la barra anterior.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Length = 20
    • BarsBelowThreshold = 2
    • IbsBuyThreshold = 0.2
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión a la media
    • Dirección: Largo
    • Indicadores: SMA, Highest, Lowest
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Average high-low range with IBS reversal strategy.
/// Uses Highest/Lowest channel with EMA filter and cooldown.
/// Buys on breakout above channel with uptrend, sells on breakdown below with downtrend.
/// </summary>
public class AverageHighLowRangeIbsReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHighest;
	private decimal _prevLowest;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// Channel lookback length.
	/// </summary>
	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AverageHighLowRangeIbsReversalStrategy()
	{
		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Length", "Lookback for Highest/Lowest", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 350)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelLength };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;

		// Breakout above previous highest with uptrend
		var breakUp = _prevHighest > 0 && candle.ClosePrice > _prevHighest && candle.ClosePrice > emaValue;
		// Breakdown below previous lowest with downtrend
		var breakDown = _prevLowest > 0 && candle.ClosePrice < _prevLowest && candle.ClosePrice < emaValue;

		if (breakUp && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (breakDown && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevHighest = highestValue;
		_prevLowest = lowestValue;
	}
}