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Estrategia AI SuperTrend

La estrategia AI SuperTrend combina el indicador SuperTrend con medias móviles ponderadas del precio y de la línea SuperTrend. Se abre una operación larga cuando el SuperTrend gira hacia arriba y la WMA del precio se mueve por encima de la WMA del SuperTrend. Se abre una operación corta en las condiciones opuestas. Las posiciones están protegidas con un trailing stop dinámico basado en ATR.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La dirección de SuperTrend cambia hacia arriba y la WMA del precio está por encima de la WMA del SuperTrend.
    • Corto: La dirección de SuperTrend cambia hacia abajo y la WMA del precio está por debajo de la WMA del SuperTrend.
  • Criterios de salida:
    • Reversión de tendencia o trailing stop ATR.
  • Stops: Trailing stop ATR dinámico.
  • Valores predeterminados:
    • AtrPeriod = 10
    • AtrFactor = 3
    • PriceWmaLength = 20
    • SuperWmaLength = 100
    • EnableLong = true
    • EnableShort = true
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: SuperTrend, WMA, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AI SuperTrend Strategy - trades SuperTrend signals combined with WMA trend filter.
/// </summary>
public class AiSuperTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private bool _prevIsUpTrend;
	private bool _isInitialized;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }
	public int WmaLength { get => _wmaLength.Value; set => _wmaLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public AiSuperTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for SuperTrend", "SuperTrend");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 3m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "ATR factor for SuperTrend", "SuperTrend");

		_wmaLength = Param(nameof(WmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Length", "WMA length for trend filter", "AI");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevIsUpTrend = false;
		_isInitialized = false;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var superTrend = new SuperTrend { Length = AtrPeriod, Multiplier = AtrFactor };
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(superTrend, wma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, superTrend);
			DrawIndicator(area, wma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stValue, IIndicatorValue wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stTyped = (SuperTrendIndicatorValue)stValue;
		var isUpTrend = stTyped.IsUpTrend;
		var wma = wmaValue.ToDecimal();

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			return;
		}

		// Long: SuperTrend flips to uptrend + price above WMA
		if (!_prevIsUpTrend && isUpTrend && candle.ClosePrice > wma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Short: SuperTrend flips to downtrend + price below WMA
		else if (_prevIsUpTrend && !isUpTrend && candle.ClosePrice < wma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevIsUpTrend = isUpTrend;
	}
}