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Estrategia de Reversión Uno-Dos-Tres

La estrategia de Reversión Uno-Dos-Tres busca un patrón alcista 1-2-3 en la acción del precio. Se abre una posición larga cuando el mínimo de hoy está por debajo del de ayer, el mínimo de ayer está por debajo del mínimo de hace tres barras, el mínimo de hace dos barras está por debajo del mínimo de hace cuatro barras, y el máximo de hace dos barras está por debajo del máximo de hace tres barras. La operación se cierra después de un número definido de barras o cuando el precio cierra por encima de una media móvil.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Mínimo actual < mínimo anterior.
    • Mínimo anterior < mínimo de hace tres barras.
    • Mínimo de hace dos barras < mínimo de hace cuatro barras.
    • Máximo de hace dos barras < máximo de hace tres barras.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida:
    • Mantener durante DaysToHold barras o el cierre cruza por encima de la media móvil.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • DaysToHold = 7
    • MaLength = 200
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión
    • Dirección: Solo largos
    • Indicadores: Price action, SMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Diario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// One-Two-Three Reversal Strategy.
/// Detects 1-2-3 bottom pattern (descending lows with rising highs) and buys.
/// Exits after holding period or when price crosses above MA.
/// </summary>
public class OneTwoThreeReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _holdBars;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _sma;

	private decimal _low1, _low2, _low3, _low4;
	private decimal _high1, _high2, _high3;
	private int _historyCount;
	private int _barsSinceEntry;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int HoldBars
	{
		get => _holdBars.Value;
		set => _holdBars.Value = value;
	}

	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public OneTwoThreeReversalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_holdBars = Param(nameof(HoldBars), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Hold Bars", "Bars to hold position", "Trading");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "Moving average period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_low1 = _low2 = _low3 = _low4 = 0;
		_high1 = _high2 = _high3 = 0;
		_historyCount = 0;
		_barsSinceEntry = int.MaxValue;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position > 0)
			_barsSinceEntry++;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			UpdateHistory(candle);
			return;
		}

		if (_historyCount >= 4)
		{
			// Exit conditions
			if (Position > 0 && (_barsSinceEntry >= HoldBars || candle.ClosePrice >= maValue))
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_barsSinceEntry = int.MaxValue;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			// 1-2-3 bottom pattern: descending lows (bearish trend weakening)
			// + highs starting to rise (bullish reversal)
			else if (Position <= 0)
			{
				var condition1 = candle.LowPrice < _low1;
				var condition2 = _low1 < _low3;
				var condition3 = _low2 < _low4;
				var condition4 = _high2 < _high3;

				if (condition1 && condition2 && condition3 && condition4)
				{
					if (Position < 0)
						BuyMarket(Math.Abs(Position));
					BuyMarket(Volume);
					_barsSinceEntry = 0;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}

		UpdateHistory(candle);
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle)
	{
		_low4 = _low3;
		_low3 = _low2;
		_low2 = _low1;
		_low1 = candle.LowPrice;

		_high3 = _high2;
		_high2 = _high1;
		_high1 = candle.HighPrice;

		if (_historyCount < 4)
			_historyCount++;
	}
}