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Estrategia de Reversión Uno-Dos-Tres

La estrategia de Reversión Uno-Dos-Tres busca un patrón alcista 1-2-3 en la acción del precio. Se abre una posición larga cuando el mínimo de hoy está por debajo del de ayer, el mínimo de ayer está por debajo del mínimo de hace tres barras, el mínimo de hace dos barras está por debajo del mínimo de hace cuatro barras, y el máximo de hace dos barras está por debajo del máximo de hace tres barras. La operación se cierra después de un número definido de barras o cuando el precio cierra por encima de una media móvil.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Mínimo actual < mínimo anterior.
    • Mínimo anterior < mínimo de hace tres barras.
    • Mínimo de hace dos barras < mínimo de hace cuatro barras.
    • Máximo de hace dos barras < máximo de hace tres barras.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida:
    • Mantener durante DaysToHold barras o el cierre cruza por encima de la media móvil.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • DaysToHold = 7
    • MaLength = 200
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión
    • Dirección: Solo largos
    • Indicadores: Price action, SMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Diario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// One-Two-Three Reversal Strategy.
/// A long opens on a bullish 1-2-3 pattern: the current low is below the previous low, the previous low is below the low
/// three bars ago, the low two bars ago is below the low four bars ago and the high two bars ago is below the high three
/// bars ago. The long closes after DaysToHold bars or when the close crosses above the MaLength SMA.
/// </summary>
public class OneTwoThreeReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _daysToHold;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _history = [];
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevMa;
	private int _barsInPosition;

	/// <summary>
	/// Bars to hold the position.
	/// </summary>
	public int DaysToHold
	{
		get => _daysToHold.Value;
		set => _daysToHold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// SMA period of the exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public OneTwoThreeReversalStrategy()
	{
		_daysToHold = Param(nameof(DaysToHold), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Days To Hold", "Bars to hold the position", "Trading");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "SMA period of the exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	private void ResetState()
	{
		_history.Clear();
		_prevClose = null;
		_prevMa = null;
		_barsInPosition = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		ResetState();

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_history.Add(candle);
		if (_history.Count > 5)
			_history.RemoveAt(0);

		decimal? ma = smaValue.IsFormed ? smaValue.GetValue<decimal>() : null;
		var prevClose = _prevClose;
		var prevMa = _prevMa;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevMa = ma;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position > 0)
		{
			_barsInPosition++;

			var crossAboveMa = ma is decimal m && prevMa is decimal pm && prevClose is decimal pc && pc <= pm && candle.ClosePrice > m;

			if (_barsInPosition >= DaysToHold || crossAboveMa)
			{
				SellMarket(Position);
				_barsInPosition = 0;
			}

			return;
		}

		if (_history.Count < 5)
			return;

		// _history[4] is the current bar, _history[0] is the bar four bars ago.
		var current = _history[4];
		var bar1 = _history[3];
		var bar2 = _history[2];
		var bar3 = _history[1];
		var bar4 = _history[0];

		var pattern = current.LowPrice < bar1.LowPrice
			&& bar1.LowPrice < bar3.LowPrice
			&& bar2.LowPrice < bar4.LowPrice
			&& bar2.HighPrice < bar3.HighPrice;

		if (pattern && Position == 0)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_barsInPosition = 0;
		}
	}
}