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Estrategia de Tendencia RSI + EMA

Este sistema combina un oscilador clásico de Relative Strength Index (RSI) con un filtro de tendencia de doble media móvil. El RSI proporciona lecturas de corto plazo de sobrecompra y sobreventa mientras las dos medias móviles exponenciales (EMAs) definen la tendencia más amplia. La estrategia solo toma operaciones en la dirección de la EMA rápida relativa a la EMA lenta, ayudando a evitar configuraciones contratendencia durante movimientos direccionales fuertes.

Cuando el momentum del precio empuja el RSI por debajo del umbral de sobreventa y la EMA rápida está por encima de la EMA lenta, se asume que el mercado está en tendencia alcista y se abre una posición larga. A la inversa, si RSI sube por encima del nivel de sobrecompra mientras la EMA rápida aún supera la EMA lenta, la estrategia inicia una operación corta, esperando un retroceso de corto plazo dentro del canal de tendencia mayor.

Las posiciones se cierran cuando RSI sale de la zona extrema hacia el lado opuesto, señalando que el movimiento de reversión a la media probablemente se haya agotado. El método es simple pero efectivo para capturar breves oscilaciones de momentum en entornos de tendencia. Funciona bien en instrumentos líquidos donde los extremos de RSI ocurren frecuentemente pero la dirección de la tendencia permanece intacta.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: RSI < oversold y EMA1 > EMA2.
    • Corto: RSI > overbought y EMA1 > EMA2.
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: RSI > overbought.
    • Corto: RSI < oversold.
  • Stops: Ninguno integrado.
  • Valores predeterminados:
    • RSI Length = 14.
    • Overbought/Oversold = 70 / 30.
    • EMA Lengths = 150 / 600.
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Múltiples
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI + EMA Strategy.
/// Uses RSI oversold/overbought levels with dual EMA trend filter.
/// Buys when RSI is oversold and fast EMA > slow EMA.
/// Sells when RSI is overbought and fast EMA > slow EMA.
/// </summary>
public class RsiEmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ma1;
	private ExponentialMovingAverage _ma2;

	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int Ma1Length
	{
		get => _ma1Length.Value;
		set => _ma1Length.Value = value;
	}

	public int Ma2Length
	{
		get => _ma2Length.Value;
		set => _ma2Length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public RsiEmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_ma1Length = Param(nameof(Ma1Length), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1 Length", "Fast EMA length", "Moving Averages");

		_ma2Length = Param(nameof(Ma2Length), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2 Length", "Slow EMA length", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ma1 = null;
		_ma2 = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Length };
		_ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ma1, _ma2, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma1);
			DrawIndicator(area, _ma2);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal ma1Val, decimal ma2Val)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ma1.IsFormed || !_ma2.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var uptrend = ma1Val > ma2Val;
		var downtrend = ma1Val < ma2Val;

		// Buy: RSI oversold in uptrend
		if (rsiVal < RsiOversold && uptrend && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI overbought in downtrend
		else if (rsiVal > RsiOverbought && downtrend && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsiVal > RsiOverbought)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsiVal < RsiOversold)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}