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Estrategia Williams R Ichimoku

Esta configuración combina los extremos de momentum de Williams %R con la estructura de tendencia definida por la Nube Ichimoku. La idea es unirse a movimientos fuertes solo cuando el precio se encuentra en el lado favorable de la nube y las líneas de corto plazo confirman el sesgo.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 73%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Una oportunidad larga aparece cuando el oscilador cae por debajo de WilliamsROversold mientras el precio se mantiene por encima de la nube y Tenkan-sen está por encima de Kijun-sen. Una señal corta ocurre cuando %R sube por encima de WilliamsROverbought con el precio bajo la nube y Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen. La posición permanece abierta hasta que el precio cruza el lado opuesto de la nube.

Debido a que el método espera varias confirmaciones, es adecuado para traders que prefieren filtros de tendencia claros sobre reversiones rápidas. El lado opuesto de la nube actúa como stop dinámico, de modo que el riesgo se ajusta con la tendencia subyacente.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: %R < WilliamsROversold && price above Ichimoku cloud and Tenkan-sen > Kijun-sen
    • Corto: %R > WilliamsROverbought && price below Ichimoku cloud and Tenkan-sen < Kijun-sen
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Salir cuando el precio cruce por debajo de la nube
    • Corto: Salir cuando el precio cruce por encima de la nube
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • WilliamsRPeriod = 14
    • WilliamsROversold = -80
    • WilliamsROverbought = -20
    • TenkanPeriod = 9
    • KijunPeriod = 26
    • SenkouSpanBPeriod = 52
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15) -80 y -20 son los valores por defecto de los niveles de Williams %R que citan las reglas. Un largo se cierra cuando el precio cierra por debajo de la nube y un corto cuando cierra por encima. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
  • Filtros:
    • Categoría: Mixto
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Williams R Ichimoku
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams R Ichimoku strategy.
/// Williams %R below WilliamsROversold with a close above the cloud and Tenkan-sen above Kijun-sen goes long, %R above WilliamsROverbought
/// with a close below the cloud and Tenkan-sen below Kijun-sen goes short, reversing an opposite position. The cloud is the trailing stop: a long closes
/// when price closes below the cloud and a short when it closes above it.
/// </summary>
public class WilliamsIchimokuStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _senkouSpanBPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _williamsRPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _williamsROversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _williamsROverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Period of Tenkan-sen.
	/// </summary>
	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of Kijun-sen.
	/// </summary>
	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of Senkou Span B.
	/// </summary>
	public int SenkouSpanBPeriod
	{
		get => _senkouSpanBPeriod.Value;
		set => _senkouSpanBPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of Williams %R.
	/// </summary>
	public int WilliamsRPeriod
	{
		get => _williamsRPeriod.Value;
		set => _williamsRPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Williams %R level for longs.
	/// </summary>
	public decimal WilliamsROversold
	{
		get => _williamsROversold.Value;
		set => _williamsROversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Williams %R level for shorts.
	/// </summary>
	public decimal WilliamsROverbought
	{
		get => _williamsROverbought.Value;
		set => _williamsROverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public WilliamsIchimokuStrategy()
	{
		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Period of Tenkan-sen", "Ichimoku");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Kijun Period", "Period of Kijun-sen", "Ichimoku");

		_senkouSpanBPeriod = Param(nameof(SenkouSpanBPeriod), 52)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Senkou Span B Period", "Period of Senkou Span B", "Ichimoku");

		_williamsRPeriod = Param(nameof(WilliamsRPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams %R Period", "Period of Williams %R", "Williams %R");

		_williamsROversold = Param(nameof(WilliamsROversold), -80m)
			.SetDisplay("Williams %R Oversold", "Williams %R level for longs", "Williams %R");

		_williamsROverbought = Param(nameof(WilliamsROverbought), -20m)
			.SetDisplay("Williams %R Overbought", "Williams %R level for shorts", "Williams %R");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ichimoku = new Ichimoku
		{
			Tenkan = { Length = TenkanPeriod },
			Kijun = { Length = KijunPeriod },
			SenkouB = { Length = SenkouSpanBPeriod }
		};
		var williams = new WilliamsR { Length = WilliamsRPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(williams, ichimoku, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ichimoku);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, williams);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue williamsValue, IIndicatorValue ichimokuValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (ichimokuValue is not IIchimokuValue { Tenkan: decimal tenkan, Kijun: decimal kijun, SenkouA: decimal senkouA, SenkouB: decimal senkouB })
			return;

		if (!williamsValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var cloudTop = Math.Max(senkouA, senkouB);
		var cloudBottom = Math.Min(senkouA, senkouB);
		var williams = williamsValue.GetValue<decimal>();

		if (williams < WilliamsROversold && close > cloudTop && tenkan > kijun && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (williams > WilliamsROverbought && close < cloudBottom && tenkan < kijun && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close < cloudBottom)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close > cloudTop)
			BuyMarket(-Position);
	}
}