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Estrategia Elder Impulse

Estrategia basada en el Sistema de Impulso de Elder

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 106%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Elder Impulse combina la dirección de la EMA con el color del histograma del MACD. Las barras verdes por encima de la EMA impulsan posiciones largas, las barras rojas por debajo impulsan cortas, y las barras neutras señalan salidas.

Al combinar la dirección de la tendencia y el momentum, este enfoque mantiene a los traders en el lado correcto de los movimientos fuertes. Las salidas son sencillas, dependiendo del cambio de color del histograma o de la inversión de la pendiente de la EMA.

Detalles

  • Criterios de entrada: Señales basadas en MACD.
  • Largo/Corto: Ambos direcciones.
  • Criterios de salida: Señal opuesta o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • EmaPeriod = 13
    • MacdFastPeriod = 12
    • MacdSlowPeriod = 26
    • MacdSignalPeriod = 9
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: MACD
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (5m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Elder's Impulse System.
/// Uses EMA direction and MACD histogram to determine impulse.
/// Green (bullish): EMA rising + MACD histogram rising -> buy
/// Red (bearish): EMA falling + MACD histogram falling -> sell
/// </summary>
public class ElderImpulseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevHistogram;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _prevImpulse; // 1=green, -1=red, 0=neutral
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// EMA period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ElderImpulseStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ElderImpulseStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 13)
			.SetDisplay("EMA Period", "Period for EMA calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(8, 21, 3);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = default;
		_prevHistogram = default;
		_hasPrevValues = default;
		_prevImpulse = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var macdSignal = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(ema, macdSignal, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawIndicator(area, macdSignal);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue emaValue, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (emaValue.IsEmpty)
			return;

		var emaDec = emaValue.GetValue<decimal>();
		if (emaDec == 0)
			return;

		var macdTyped = (IMovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (macdTyped.Macd is not decimal macd || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		var histogram = macd - signal;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevEma = emaDec;
			_prevHistogram = histogram;
			return;
		}

		var emaRising = emaDec > _prevEma;
		var histogramRising = histogram > _prevHistogram;

		// Determine current impulse
		int impulse;
		if (emaRising && histogramRising)
			impulse = 1;  // Green bar
		else if (!emaRising && !histogramRising && emaDec != _prevEma)
			impulse = -1; // Red bar
		else
			impulse = 0;  // Neutral (blue bar)

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevEma = emaDec;
			_prevHistogram = histogram;
			_prevImpulse = impulse;
			return;
		}

		// Trade only on impulse change
		if (impulse == 1 && _prevImpulse != 1 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 65;
		}
		else if (impulse == -1 && _prevImpulse != -1 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 65;
		}

		_prevEma = emaDec;
		_prevHistogram = histogram;
		_prevImpulse = impulse;
	}
}